最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 303082 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月30日 报告期末基金份额总额 58,927,085.20份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。 2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日－2014年9月30日） 1.本期已实现收益 1,416,459.95 2.本期利润 8,747,106.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.1273 4.期末基金资产净值 68,791,789.48 5.期末基金份额净值 1.167 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.00% 0.89% 8.49% 0.54% 3.51% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜蜀鹏 本基金的基金经理、消费优选股票基金基金经理 2012-4-6 - 6年 中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2012年4月6日起至今）、信达澳银消费优选股票基金基金经理（2013年12月19日起至今） 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年对全球经济来说,可能是复苏之路上休整的一年,毕竟美、欧、日三大经济体的货币宽松政策都面临反方向的调整，实体经济需要时间窗口去整固和消化货币逐步收紧的负面影响。针对2014年的国内经济，非常考验政府智慧，处理不当就有硬着落的风险。3季度，政府延续了2季度的定向放松政策，加大了对经济影响比较大的耐用消费品行业的支持力度，如住房限贷限购政策的陆续放开，节能汽车实行新一轮的补贴等，这些政策不仅能减缓经济的下滑速度，起到一定的托底作用，还能为新一轮的经济增长打下基础。 在过去的两个月，结合3季度市场和预期的变化以及对中报的情况，本基金大幅度减持交通运输和农业,减持了一些交运设备，小幅度增加了一些传媒、化工以及电力设备，取得了一定的效果。 我们对2014年的组合构建，仍然坚持强调增长和估值的匹配程度，希望达到增长适度，估值合理的效果。经济层面，7月份的信贷大幅低于预期，一定程度上导致了8月份的工业增加值创了一个历史上少见的低值，对于低点的数据我们不宜过分解读；8月份和9月的信贷数据回归正常，预示着9月份和10月份的工业增加值也会回归正常。从最近央行支持住房信贷的政策来看,对经济影响比较大的房地产的基本面会在随后的1-2个季度发生明显的景气改善,我们依然维持经济底部企稳的概率较大，硬着落的概率很小。流动性层面，央行向5大行实施5000亿的SLF，国内货币4季度走向更加宽松的局面。微观层面，国内外资金仍有向A股市场流动的趋势，新股的发行对资金的影响只局限于较短的时间。对剩下几个月的流动性，我们保持乐观。 最后一个季度，我们对市场的看法是偏乐观的，特别看好中盘的蓝筹股，如汽车、家电、二线地产、电力、消费品、电力设备等，认为他们可能有明显的相对受益和一定的绝对收益。这些板块基本面扎实，估值合理偏低，在3季度表现较弱，而10月份又是一个敏感的时期，一方面是3季报，另一方面也是“沪港通”开始，好的品种有可能盈利超预期的同时又迎来海外资金的青睐，实现盈利和估值的双升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.167元，份额累计净值为1.587元，报告期内份额净值增长率为12.00%，同期业绩比较基准收益率为8.49%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 54,984,253.25 72.10 其中：股票 54,984,253.25 72.10 2 固定收益投资 17,614,646.60 23.10 其中：债券 17,614,646.60 23.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,400,000.00 3.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 570,860.23 0.75 7 其他资产 687,101.21 0.90 8 合计 76,256,861.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,268,929.85 54.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,680.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,544,608.62 6.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,989,851.12 2.89 J 金融业 3,190,297.50 4.64 K 房地产业 2,932,023.72 4.26 L 租赁和商务服务业 2,272,200.00 3.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,760,990.44 2.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,020,672.00 1.48 合计 54,984,253.25 79.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000625 长安汽车 422,803 5,792,401.10 8.42 2 600104 上汽集团 217,734 3,936,630.72 5.72 3 600335 国机汽车 218,577 3,670,588.62 5.34 4 002296 辉煌科技 113,300 3,321,956.00 4.83 5 002048 宁波华翔 187,350 3,233,661.00 4.70 6 000001 平安银行 314,625 3,190,297.50 4.64 7 000651 格力电器 114,243 3,167,958.39 4.61 8 002111 威海广泰 164,723 2,892,535.88 4.20 9 002444 巨星科技 220,790 2,870,270.00 4.17 10 002037 久联发展 146,000 2,347,680.00 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,800,760.00 5.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,813,886.60 20.08 8 其他 - - 9 合计 17,614,646.60 25.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 73,830 6,907,534.80 10.04 2 110018 国电转债 40,240 4,737,052.80 6.89 3 019407 14国债07 38,000 3,800,760.00 5.53 4 113005 平安转债 19,820 2,169,299.00 3.15 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,954.45 2 应收证券清算款 498,875.82 3 应收股利 - 4 应收利息 102,357.38 5 应收申购款 33,707.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,206.19 8 其他 - 9 合计 687,101.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 6,907,534.80 10.04 2 110018 国电转债 4,737,052.80 6.89 3 113005 平安转债 2,169,299.00 3.15 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002296 辉煌科技 3,321,956.00 4.83 非公开发行 2 600335 国机汽车 1,230,385.14 1.79 非公开发行 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 74,497,220.49 报告期期间基金总申购份额 4,262,477.26 减：报告期期间基金总赎回份额 19,832,612.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 58,927,085.20 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,000,687.53 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 25,000,687.53 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 42.43 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |