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| 信澳慧管家E(000683) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303077 | ||||||||
| 基金代码 | 000683 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银慧管家货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 交易代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26日 报告期末基金份额总额 266,709,221.17份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断, 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E 下属三级基金的交易代码 000681 000682 000683 报告期末下属三级基金的份额总额 23,486,234.75份 241,988,982.53份 1,234,003.89份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E 1．本期已实现收益 664,159.48 3,417,210.22 24,269.32 2．本期利润 664,159.48 3,417,210.22 24,269.32 3．期末基金资产净值 23,486,234.75 241,988,982.53 1,234,003.89 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9481% 0.0034% 0.4424% 0.0000% 0.5057% 0.0034% 信达澳银慧管家货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0138% 0.0033% 0.4424% 0.0000% 0.5714% 0.0033% 信达澳银慧管家货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8727% 0.0035% 0.4424% 0.0000% 0.4303% 0.0035% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E 注：1、本基金投资于以下金融工具： 现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款；期限在1年以内（含1年）的大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；剩余期限在397天（含397天）以内的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、本基金基金合同生效日2014年6月26日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的基金经理，稳定价值债券基金、稳定增利分级债券基金和信用债债券基金基金经理，固定收益总监 2014-6-26 - 10年 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达澳银稳定增利分级债券基金基金经理（2012年5月7日起至今）、信达澳银信用债债券基金基金经理（2013年5月14日起至今）、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理（2014年6月26日起至今）。 綦鹏 本基金的基金经理 2014-7-4 - 7年 上海财经大学管理学硕士。2007年起先后在广发银行、华安基金公司任债券交易员；2010年起先后在万家基金公司、浦银安盛基金管理公司担任基金经理助理、专户高级投资经理等职；2014年5月加入信达澳银基金公司，担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理（2014年7月4日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，货币政策维持前期定向宽松操作，货币供给从以往外汇占款新增被动创造为主，转为央行主动调节补充，包括对国开行创新使用抵押补充贷款PSL工具，意图呵护流动性并推动降低企业融资成本政策目标。公开市场操作上，28天正回购转变为14天正回购，其利率从上半年的3.80%下调至3.70%，回笼期限缩短，利率降低，部分体现了央行对短期资金面的灵活微调。 报告期内，银行间货币市场利率窄区间震荡，既有脱媒趋势下的银行资金成本刚性难以下行，也有货币政策未有大幅放松预期的影响，定向宽松目前看还是有适当对冲的特点。资金面波动除了季节性的扰动因素外，重启后的新股发行对流动性的冲击不容小觑，造成了货币市场利率尤其是交易所利率时点性冲高。 本基金资产主要配置在协议存款和短融等品种。期间积极调节资金到期日、捕捉资金利率高点，参与协议存款投资；另外参与了短融的波段交易，获取价差。 展望4季度，基本面去产能、调结构，通胀温和和货币政策定向宽松大环境依然有利于债市向好，但流动性年末会有波澜，有赖于观察央行继续实施定向宽松的力度，本基金将保持稳健的流动性管理策略，并参与货币市场的交易机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.9481%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%； 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.0138%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%； 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.8727%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 170,581,559.08 62.95 其中：债券 170,581,559.08 62.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 97,017,930.90 35.80 4 其他资产 3,388,307.71 1.25 5 合计 270,987,797.69 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.32 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,999,874.00 1.50 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 47.66 1.50 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—180天 15.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） 30.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.33 1.50 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,150,530.18 22.55 其中：政策性金融债 20,050,807.78 7.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,431,028.90 41.41 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 170,581,559.08 63.96 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 090213 09国开13 400,000 40,099,722.40 15.03 2 041463010 14海南交投CP001 200,000 20,088,904.40 7.53 3 140204 14国开04 200,000 20,050,807.78 7.52 4 041452019 14西王CP003 100,000 10,078,350.62 3.78 5 041459001 14南高轮CP001 100,000 10,072,394.67 3.78 6 041453063 14山钢CP003 100,000 10,067,407.13 3.77 7 041456022 14新中泰集CP001 100,000 10,055,319.40 3.77 8 011442003 14中航空SCP003 100,000 10,052,287.91 3.77 9 041475001 14宁宝塔CP001 100,000 10,015,769.89 3.76 10 011497002 14兵器SCP002 100,000 10,000,334.45 3.75 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0691% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0276% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,387,707.71 4 应收申购款 600.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,388,307.71 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E 报告期期初基金份额总额 163,669,523.17 392,523,416.69 5,251,656.60 报告期期间基金总申购份额 32,801,257.33 206,732,441.56 1,393,666.08 减：报告期期间基金总赎回份额 172,984,545.75 357,266,875.72 5,411,318.79 报告期期末基金份额总额 23,486,234.75 241,988,982.53 1,234,003.89 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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