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| 博时富瑞纯债债券A(004200) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3030196 | ||||||||
| 基金代码 | 004200 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时富瑞纯债债券 基金主代码 004200 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 3日 报告期末基金份额总额 34,805,767,638.91份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分 析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类 证券之间的配置比例。 在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将 分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和 其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化 进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确 定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和 信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期 存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 004200 008106 报告期末下属分级基金的份 额总额 25,853,323,377.72份 8,952,444,261.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C 1.本期已实现收益 206,298,209.56 67,794,436.57 2.本期利润 262,935,478.79 78,886,472.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0098 4.期末基金资产净值 27,432,014,704.70 9,494,017,514.04 5.期末基金份额净值 1.0611 1.0605 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时富瑞纯债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.03% 1.36% 0.04% -0.29% -0.01% 过去六个月 2.17% 0.02% 2.36% 0.04% -0.19% -0.02% 过去一年 4.01% 0.02% 4.28% 0.05% -0.27% -0.03% 过去三年 12.81% 0.03% 12.39% 0.06% 0.42% -0.03% 过去五年 27.24% 0.05% 24.08% 0.06% 3.16% -0.01% 自基金合同 生效起至今 29.20% 0.05% 25.43% 0.06% 3.77% -0.01% 2．博时富瑞纯债债券C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 1.05% 0.03% 1.36% 0.04% -0.31% -0.01% 过去六个月 2.14% 0.02% 2.36% 0.04% -0.22% -0.02% 过去一年 3.94% 0.02% 4.28% 0.05% -0.34% -0.03% 自基金合同 生效起至今 12.38% 0.03% 12.32% 0.06% 0.06% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时富瑞纯债债券A： 2．博时富瑞纯债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 倪玉娟 固定收益投 2018-04-09 - 11.1 倪玉娟女士，博士。2011年至 2014年在 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 资二部投资 总监助理/ 基金经理 海通证券任固定收益分析师。2014 年加 入博时基金管理有限公司。历任高级研 究员、高级研究员兼基金经理助理、博 时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018 年 4月 9日-2019年 6月 4日)、博时富 丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2019年 6月 26日-2021年 2 月 25日)、博时稳欣 39个月定期开放债 券型证券投资基金(2019 年 11 月 19 日 -2021年 2月 25日)、博时富业纯债 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2018 年 7 月 16 日-2021 年 8 月 17 日) 的基金经理。现任固定收益投资二部投 资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券 投资基金(2018 年 4 月 9 日—至今)、博 时现金宝货币市场基金(2019 年 2 月 25 日—至今)、博时季季乐三个月持有期债 券型证券投资基金(2020年 5月 27日— 至今)、博时恒康一年持有期混合型证券 投资基金(2020 年 12 月 30 日—至今)、 博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投 资基金(2021 年 11 月 30 日—至今)、博 时富添纯债债券型证券投资基金(2021 年 11月 30 日—至今)、博时四月享 120 天持有期债券型证券投资基金(2022年 6 月 14 日—至今)、博时富业纯债 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金 (2022年 7月 14日—至今)、博时中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金 (2022年 9月 9日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度债券市场整体先下后上，10年国债波动区间在 2.58%-2.84%，信用债表现仍强于利率品 种。6月末 7月初经济复苏预期下 10年国债调整至 2.84%附近。7月中旬，市场对 6月较好的数据有一定预 期，数据落地后市场震荡缓慢下行。直至 7月下旬，政局会议未出台超预期的政策，10年国债下行至 2.73% 附近。8月初市场整体偏震荡走势，直至金融数据大幅不及预期后央行在 8月 15日降息 10BP。市场做多情 绪高涨，十年国债最低下至 2.58%。9月市场走势偏弱，人民币贬值压力、政策支持下地产修复预期以及季 末的资金面超预期收敛等利空因素冲击，10年国债回到 2.75%附近。信用债方面，1-3年各期限信用三季度 普遍下行 25-30BP，但下行主要是在 7月-8月初完成，8月中旬-9月整体是震荡走势。信用利差随利率债的 涨跌而被动变化。 展望后市，前期稳增长接续政策逐步落地背景下，预计四季度经济基本面将维持稳步修复态势。但经 济向上恢复的斜率应该没有 2020年快。当前基建投资是稳增长的主要推手，预计四季度随着各项政策工具 落实到位，基建大概率保持高增，继续拉动实体需求修复。节前政策组合拳刺激地产，目的在于促进刚需 和改善性住房需求释放，提振市场信心，其对地产销售的实质性影响仍需进一步观察。秋冬季疫情风险边 际增加，消费复苏存在一定的扰动。外需回落在四季度也会进一步显现。就十年国债而言，在政策利率附 近是相对均衡位置，赔率适中，大幅上行或下行需要超预期的政策和数据推动。流动性方面，四季度MLF 到期高峰，叠加 10月份地方债与国债发行放量，货币政策仍有望维持宽松，资金利率预计保持平稳。 组合操作上，维持中性久期策略，调结构做骑乘，合理处理长短期逻辑关系，保持灵活。基础仓位仍 以中短端的信用品种为主，结合实际的流动性环境与预期变化做适度杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 09月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0611元，份额累计净值为 1.2674元，本基金 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 C类基金份额净值为 1.0605元，份额累计净值为 1.1438元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.07%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.05%，同期业绩基准增长率为 1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 44,555,168,163.36 99.54 其中：债券 44,555,168,163.36 99.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,139,769.92 0.01 8 其他各项资产 199,676,860.83 0.45 9 合计 44,760,984,794.11 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 60,882,274.96 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,931,306,109.59 26.90 其中：政策性金融债 3,306,145,860.27 8.95 4 企业债券 2,337,650,432.31 6.33 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 5 企业短期融资券 3,360,328,899.74 9.10 6 中期票据 25,731,666,752.37 69.68 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 3,133,333,694.39 8.49 9 其他 - - 10 合计 44,555,168,163.36 120.66 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 220401 22农发 01 5,600,000 565,966,224.66 1.53 2 2128046 21浦发银行 02 5,400,000 559,042,382.47 1.51 3 200212 20国开 12 5,200,000 536,967,101.37 1.45 4 2228045 22兴业银行 04 5,300,000 532,270,839.45 1.44 5 112214133 22江苏银行 CD133 5,000,000 491,034,979.45 1.33 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督 管理委员会、中国人民银行文山州中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受 到中国银行保险监督管理委员会、 国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。国 家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编 制前一年受到银保监会及中国人民银行呼和浩特市中心支行的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前 一年受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国人民银行营业管理部的处罚。成都银行股份有限 公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会重庆监管局、中国人民银行成都分行的处罚。广 发银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行南京分行、中国 人民银行大连市中心支行的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委 员会、中国人民银行沈阳分行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,878.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 199,640,982.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 199,676,860.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时富瑞纯债债券A 博时富瑞纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 22,291,573,768.38 6,399,644,454.34 报告期期间基金总申购份额 8,684,777,112.69 9,410,367,112.33 减：报告期期间基金总赎回份额 5,123,027,503.35 6,857,567,305.48 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 25,853,323,377.72 8,952,444,261.19 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 9月 30日，博时基金公司共管理 335只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16597亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5970亿元人民币，累计 分红逾 1721亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 博时富瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富瑞纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时富瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时富瑞纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时富瑞纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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