最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富优选回报混合C(002418) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3029240 | ||||||||
| 基金代码 | 002418 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基 金2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富优选回报混合 基金主代码 470021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月22日 报告期末基金份额总额(份) 674,392,472.96 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略 、股指期货投资策略 、权证投资策略 、资产支持证券投资策略 、融资投资策略 、股票期权投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 下属分级基金的交易代码 470021 002418 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 267,817,982.81 406,574,490.15 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 1.本期已实现收益 -5,142,693.19 -7,259,051.29 2.本期利润 -75,695,975.86 -121,365,182.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5272 -0.6842 4.期末基金资产净值 612,241,371.01 919,397,166.71 5.期末基金份额净值 2.286 2.261 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富优选回报混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 3.04% -7.49% 0.44% 9.09% 2.60% 过去六个月 28.00% 2.80% -4.38% 0.59% 32.38% 2.21% 过去一年 12.28% 2.55% -10.43% 0.59% 22.71% 1.96% 过去三年 105.39% 2.10% 3.30% 0.63% 102.09% 1.47% 过去五年 106.13% 1.80% 6.32% 0.63% 99.81% 1.17% 自基金合同生效日起至今 128.60% 1.55% 4.78% 0.62% 123.82% 0.93% 汇添富优选回报混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.48% 3.05% -7.49% 0.44% 8.97% 2.61% 过去六个月 27.74% 2.81% -4.38% 0.59% 32.12% 2.22% 过去一年 11.76% 2.55% -10.43% 0.59% 22.19% 1.96% 过去三年 102.96% 2.09% 3.30% 0.63% 99.66% 1.46% 过去五年 102.60% 1.80% 6.32% 0.63% 96.28% 1.17% 自基金合同生效日起至今 125.87% 1.56% 19.16% 0.59% 106.71% 0.97% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、 本基金由原汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金于2015年12月22日转型 而来。 2、 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。 3、本基金于2016年2月3日新增C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 赖中立 本基金的基金经理 2017年05月18日 15 国籍：中国。学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒 生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 李威 本基金的基金经理 2021年09月22日 13 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至今任汇添富 优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日至今任汇添富成长焦点混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有15次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，市场主要指数以下跌为主，沪深300下跌15.16%，中证1000下跌12.45%， 小盘风格稍强于大盘。行业方面仅能源板块上涨，高成长主题经过二季度反弹后转为下跌， 例如新能源、芯片等回撤均超过10%。二季度的反弹始于极度悲观情绪的修复，波动较为剧 烈，但市场预期和交易情绪需要更多宏观基本面数据的实质性修复予以支持，因此市场整体 在三季度再次进入低风险情绪。海外通胀水平高企，而且持续性很强，因此海外利率水平仍 在上升区间。利率水平的上升，使得全球未来经济增长预期有所下调，汇率波动有所加剧， 高估值成长股面临增长和估值的双重压力。但是，在全球高通胀的环境下，国内通胀水平稳 定，因此也给了国内较好的流动性和利率水平的空间，经济周期的时差效应，使得稳增长政 策可以不断出台，已达到最终的目标。 基金主要投资思路是先自上而下优选行业，再在行业中自下而上精选个股，中观-微观 层面相结合，注重行业长期逻辑和企业中长期业绩，并适度关注企业短期基本面趋势。从大 行业比较来看，当前新能源行业还是中长期逻辑较为清晰的行业。 在当前存量资金博弈情况下，预计行业、赛道之间相互挤占资金是常态，反映到市场上 就是各行业轮番领跌或领涨。在上述背景下，我们认为需要更多关注行业的中长期景气度， 先做一层行业视角的筛选，让选择个股能做到事半功倍。 在本报告期投资上，首先从宏观上看我们认为当前全球经济处在类衰退环境中，偏消费 类资产至少中短期业绩会受到较大程度压制，而偏投资类属性的行业中，地产相关产业链受 到衰退影响更大，背后原因是房地产是最大宗的消费品，如果房价没有上涨预期的话就不能 算是投资品。 落实到中期业绩来看，基本面向上的行业主要是新能源板块。同时我们认为在新能源行 业中，光伏行业长期逻辑相较新能源汽车更顺一点，毕竟汽车还是更偏消费一些，而光伏行 业是算投资收益率的行业，在当前能源价格暴涨前提下，光伏是更偏重投资与省钱的行业。 同时汽车对应的是出行需求，而光伏对应的是全球的电力或是能源需求，行业空间就会大很 多。组合配置了较多光伏类资产，包括逆变器、光伏设备、储能、辅材等，同时小仓位参与 了部分消费品等逆境反转类投资，但效果均不是很好，反映了在当前存量资金博弈行情下， 没有业绩支撑的行业与企业较难获取长期的稳定收益。 四季度市场我估计有较大的变数，主要是对后续政策的博弈，包括地产、旅游、消费等 板块。但从近期政策层面的一致表态来看，经济安全是放在更加重要的地位。后续投资主线 主要围绕能源安全、粮食安全、技术安全等方面来展开。 结合本季度业绩，新能源产业链仍将是基本面最强劲的行业，而其中光储产业链基本面 趋势更为强劲，特别是海外分布式光伏储能，业绩基本上都有翻倍以上增长。从光伏建设周 期来看，四季度应该是国家新能源建设的高峰期，硅料大规模扩产、顺利放量后会有较大量 进入到地面电站的开工建设，地面电站相关标的可能会受益，我们维持对相关产业的投资信 心。 在基金行业配置上，我们认为当前市场下应该聚焦于优质赛道的优质企业，继续享受下 挫后带来的修复行情。而在全市场中，我们看好基本面最为强劲的新能源板块，在本报告期 内对新能源板块配置较多，以期为投资者带来相对良好的投资回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富优选回报混合A类份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准收益率 为-7.49%。本报告期汇添富优选回报混合C类份额净值增长率为1.48%，同期业绩比较基准 收益率为-7.49%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,445,922,427.81 92.52 其中：股票 1,445,922,427.81 92.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,101,539.73 3.46 其中：债券 54,101,539.73 3.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,646,342.94 2.28 8 其他资产 27,087,237.70 1.73 9 合计 1,562,757,548.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 36,540,000.00 2.39 C 制造业 1,409,103,152.74 92.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,936.07 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 223,872.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,445,922,427.81 94.40 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688390 固德威电源 540,000 152,836,200.00 9.98 2 300274 阳光电源 1,350,000 149,337,000.00 9.75 3 300751 迈为股份 300,000 145,188,000.00 9.48 4 300763 锦浪科技 650,000 143,617,500.00 9.38 5 002335 科华数据 1,800,000 75,960,000.00 4.96 6 688516 奥特维科技 210,000 72,340,800.00 4.72 7 002518 科士达 1,570,000 71,874,600.00 4.69 8 605117 德业股份 170,000 71,435,700.00 4.66 9 603396 金辰股份 730,000 64,882,400.00 4.24 10 603688 石英股份 560,000 64,820,000.00 4.23 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 54,101,539.73 3.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 54,101,539.73 3.53 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019664 21国债16 500,000 51,052,890.41 3.33 2 019666 22国债01 30,000 3,048,649.32 0.20 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银 保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 558,342.58 2 应收证券清算款 6,691,665.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,837,229.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,087,237.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 本报告期期初基金份额总额 30,454,605.67 15,440,312.10 本报告期基金总申购份额 380,596,809.16 688,827,029.97 减：本报告期基金总赎回份额 143,233,432.02 297,692,851.92 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 267,817,982.81 406,574,490.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |