最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 302883 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2014 年10 月24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2014 年10月23日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014 年07 月01 日起至09 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河银富货币 交易代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年12 月20 日 报告期末基金份额总额 1,788,586,842.26 份 投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。1. 战略资产配置策略利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置基金资产。平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.2547% 0.0109% 0.7156% 0.0000% 0.5391% 0.0109% 注：本基金的收益分配是按日结转份额 银河银富货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.3158% 0.0109% 0.7156% 0.0000% 0.6002% 0.0109% 注：本基金的收益分配是按日结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自合同生效日起6 个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周珊珊 银河银富货币市场基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金（LOF ）的基金经理 2012 年12 月21 日 - 6 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于华安基金管理有限公司，担任债券交易员，主要从事债券交易及固定收益研究等工作。2012 年4 月起加入银河基金管理有限公司，担任银河银富货币市场基金的基金经理助理，2014 年7 月起担任银河通利债券型证券投资基金（LOF ）的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日；2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 第5 页共12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析央行在三季度的货币政策执行上中性偏松，公开市场操作较为灵活。除了配合新股发行节奏和市场资金面情况，净投放与净回笼轮替外。在7 月31 日从28 天正回购改用14 天正回购，并相应下调正回购利率于3.7% ，在9 月18 日继续下调14 天正回购利率20BP 至今3.5%。此外还于9 月中下旬向五大行开展共5000WSLF，缓解市场资金面压力，传导降低社会融资成本意图较为明显。三季度货币市场资金利率中枢有所抬升，同业存款、银行间质押式回购利率与短期Shibor 利率易上难下，再度下行的空间较为有限。长三角和珠三角的6 个月票据直贴利率仍在4.15% 附近区间。三季度市场资金面持续紧平衡状态，与财政存款上缴，新股和转债密集发行、存款增长乏力、月末季末等因素有关。三季度中长端无风险利率和城投债收益率下行明显，收益率曲线扁平化下行。本基金三季度根据债券市场变化，动态调整组合短期融资券比例和金融债比例；期间保持较 高定存比例，优选存款期限，以博取相对利差；同时根据货币市场利率走势，适当调整正逆回购比例，以便从货币市场波动中获利。 报告期内基金的业绩表现2014 年3 季度基金银富业绩比较基准收益率为0.7156% ，银河银富货币A 净值收益率为 ，银河银富货币B 净值收益率为1.3158% 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,206,545,378.76 65.24 其中：债券 1,206,545,378.76 65.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 107,000,000.00 5.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 510,975,795.36 27.63 4 其他资产 24,802,563.27 1.34 5 合计 1,849,323,737.39 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.21 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 58,199,850.90 3.25 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20% 的说明注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 154 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 164 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 112 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30 天以内 18.34 3.25 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 19.30 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 2.24 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 1.68 - 4 90 天(含)-180 天 12.89 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 49.24 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 102.01 3.25 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,055,954.75 11.19 其中：政策性金融债 200,055,954.75 11.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,006,489,424.01 56.27 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,206,545,378.76 67.46 9 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 30,055,410.50 1.68 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 140204 14 国开04 1,500,000 150,075,001.26 8.39 2 041453019 14 恒逸CP002 700,000 70,425,107.30 3.94 3 041456011 14 穗地铁CP002 600,000 60,363,241.09 3.37 4 041458030 14现代牧业CP001 600,000 60,078,474.73 3.36 5 041461046 14 渝外贸CP001 600,000 59,973,115.72 3.35 6 041463018 14 京二商CP001 600,000 59,969,518.11 3.35 7 041452034 14 渝南CP001 500,000 50,150,659.04 2.80 8 041469018 14 电科院CP002 500,000 50,147,658.04 2.80 9 041456026 14 渝文资CP001 500,000 50,082,999.71 2.80 10 041453051 14 北盘江CP001 500,000 50,053,585.72 2.80 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.3200% 报告期内偏离度的最低值 0.1600% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2300% 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 5.8.2 报告期内本基金每日持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 23,990,796.92 4 应收申购款 811,766.35 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,802,563.27 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银富货币A 银河银富货币B 报告期期初基金份额总额 485,192,553.14 1,559,418,335.87 报告期期间基金总申购份额 1,794,139,497.03 1,343,737,521.84 减:报告期期间基金总赎回份额 1,598,996,903.20 1,794,904,162.42 报告期期末基金份额总额 680,335,146.97 1,108,251,695.29 注：基金合同生效日为2004 年12 月20 日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（ 元） 适用费率 1 红利再投 2014年7月1日 95,117.96 95,117.96 - 2 红利再投 2014年8月1日 100,249.13 100,249.13 - 3 红利再投 2014年9月1日 85,420.44 85,420.44 - 合计 280,787.53 280,787.53 - §8 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件2、《银河银富货币市场基金基金合同》3、《银河银富货币市场基金托管协议》4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点查阅地点：上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦15 楼 查阅方式投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制 件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话： (021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司2014 年10 月24 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |