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| 永赢双利债券C(002522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028547 | ||||||||
| 基金代码 | 002522 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢双利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢双利债券 基金主代码 002521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月25日 报告期末基金份额总额 4,515,277,859.89份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供 较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的 方法进行固定收益和权益类品种的动态配置，在控 制基金资产净值波动的基础上，运用大类资产配置 策略、债券选择策略、股票投资策略、权证投资策 略及国债期货投资策略，追求适度的超额收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C 下属分级基金的交易代码 002521 002522 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,181,237,524.93份 334,040,334.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 永赢双利债券A 永赢双利债券C 1.本期已实现收益 33,050,141.65 2,808,652.94 2.本期利润 -70,224,135.45 -7,302,859.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0196 -0.0230 4.期末基金资产净值 5,413,000,058.91 429,865,885.49 5.期末基金份额净值 1.2946 1.2869 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢双利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.87% 0.32% 0.73% 0.05% -1.60% 0.27% 过去六个月 -0.51% 0.35% 1.03% 0.04% -1.54% 0.31% 过去一年 1.84% 0.34% 1.73% 0.05% 0.11% 0.29% 过去三年 14.45% 0.32% 3.81% 0.07% 10.64% 0.25% 过去五年 30.19% 0.31% 8.27% 0.06% 21.92% 0.25% 自基金合同 274.48% 4.50% 4.65% 0.07% 269.83% 4.43% 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 生效起至今 永赢双利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.97% 0.32% 0.73% 0.05% -1.70% 0.27% 过去六个月 -0.71% 0.35% 1.03% 0.04% -1.74% 0.31% 过去一年 1.43% 0.34% 1.73% 0.05% -0.30% 0.29% 过去三年 13.10% 0.32% 3.81% 0.07% 9.29% 0.25% 过去五年 27.79% 0.81% 8.27% 0.06% 19.52% 0.75% 自基金合同 生效起至今 30.35% 0.71% 4.65% 0.07% 25.70% 0.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李永兴 副总经理/ 基金经理 2017-12-01 - 16 李永兴先生，北京大学 经济学硕士，16年证券 相关从业经验。曾任交 银施罗德基金管理有限 公司研究员、基金经理， 九泰基金管理有限公司 投资总监，永赢基金管 理有限公司总经理助 理。现任永赢基金管理 有限公司副总经理。 乔嘉麒 基金经理 2018-02-05 - 13 乔嘉麒先生，复旦大学 经济学学士、硕士，13 年证券相关从业经验。 曾任宁波银行金融市场 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 部固定收益交易员，从 事债券及固定收益衍生 品自营交易、自营投资 管理、流动性管理等工 作。现任永赢基金管理 有限公司固定收益投资 部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 2022年三季度的宏观主线是“冲击-修复”：7月经济在疫情反复、高温限电、地产 断贷风波的冲击下整体走弱，PMI回落至49，融资需求明显恶化，总量和结构表现双弱； 8-9月随着前述约束因素消减及稳增长政策持续发力，经济呈弱修复态势，PMI连续两月 改善，9月反弹至50.1，融资需求边际改善，基建实物工作量相关高频明显回暖。通胀 在基数影响下CPI整体震荡、PPI显著回落，核心CPI延续低迷。 政策上，三季度各方面政策全面发力，稳经济诉求加大。货币政策继续发力，三季 度流动性延续宽松，8月中旬MLF利率调降10bp，8月下旬1年期、5年期LPR分别调降5bp 和15bp。准财政政策再度加码，国常会追加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度； 明确依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。产业政策方面，中 央密集出台松地产组合拳，对符合条件城市放宽住房贷款利率下限、下调住房公积金贷 款利率、换购住房个人所得税退税。 债市方面，三季度利率债突破上半年的窄幅震荡区间。节奏上，7月-8月上旬，在 基本面修复放缓的背景下，利率持续下行；8月中旬，央行超预期降息带动市场做多情 绪集中释放，利率陡峭下行并突破震荡区间；8月下旬至9月末，稳增长政策持续发力叠 加实物工作量效果逐步兑现，市场止盈情绪渐起，利率震荡调整。整体上，三季末10年 期国债收益率较二季末下行6bp。 信用债收益率在三季度表现为快速下行后低位震荡。7月受益于宽松资金面和结构 性“资产荒”，市场追逐票息资产，低等级和长久期信用债表现最好。8月以MLF缩量降 息为节点，降息前风险偏好较上半年有所收敛，降息后市场又转向追逐长期限中低等级 债券，但在极致的交易情绪下，信用风险定价更为拥挤。9月信用债收益率跟随利率债 先下后上，在疫情和地产政策、汇率调整等边际利空影响下，市场阶段性止盈情绪渐浓， 但受益于信用债票面利息高和供给减少，信用债相较利率债表现出一定抗跌性。 从信用风险来看，三季度城投尾部舆情风险增加，非标、票据风险暴露从弱区域向 强地级市下属区县蔓延，但目前流动性宽松叠加地方防范系统性风险诉求，各地探索债 务化解方案，对弱区域弱资质城投情绪有一定提振，但中长期来看，尾部城投债务压力 与舆情风险依然较大。房地产行业受到断供事件一定影响，7月底政治局会议“因城施 策用足用好政策工具箱”后，政策端放松不断加码，但销售端景气度依然较低，土地集 中供地依然以城投托底为主，行业风险依然处于释放过程，央国企主体的风险溢价抬升。 三季度，从7月至8月中旬，本基金以卖出中短期利率债、中高等级信用债及银行二 级资本债为主，少量换仓为中长期利率债及高等级信用债。8月下旬起至9月末，本基金 主要配置中长期利率债和高等级信用债。相较二季度末，三季度末产品杠杆有所下降， 组合久期有所上升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢双利债券A基金份额净值为1.2946元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末永赢双利债 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 券C基金份额净值为1.2869元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.97%，同期 业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,088,776,548.74 17.39 其中：股票 1,088,776,548.74 17.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,027,804,627.64 80.30 其中：债券 5,027,804,627.64 80.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 116,793,325.01 1.87 8 其他资产 28,262,182.82 0.45 9 合计 6,261,636,684.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 260,995,673.60 4.47 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 E 建筑业 12,524,736.00 0.21 F 批发和零售业 8,314,896.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 119,827,841.92 2.05 K 房地产业 687,113,401.22 11.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,088,776,548.74 18.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 001979 招商蛇口 9,409,100 153,744,694.0 0 2.63 2 600048 保利发展 7,960,000 143,280,000.0 0 2.45 3 600383 金地集团 11,906,228 136,802,559.7 2 2.34 4 000002 万 科Ａ 4,775,500 85,147,165.00 1.46 5 603833 欧派家居 662,700 75,289,347.00 1.29 6 000069 华侨城Ａ 14,941,900 71,870,539.00 1.23 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 7 603816 顾家家居 1,662,090 66,383,874.60 1.14 8 600309 万华化学 630,500 58,069,050.00 0.99 9 000001 平安银行 4,296,313 50,868,345.92 0.87 10 600036 招商银行 1,262,140 42,471,011.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 20,860,601.09 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,627,171,426.32 27.85 其中：政策性金融债 1,315,205,767.14 22.51 4 企业债券 1,754,465,156.19 30.03 5 企业短期融资券 81,133,606.03 1.39 6 中期票据 1,542,293,423.59 26.40 7 可转债（可交换债） 1,880,414.42 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,027,804,627.64 86.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200204 20国开04 1,500,000 158,344,931.51 2.71 2 2128042 21兴业银行二级 02 1,400,000 147,307,463.01 2.52 3 210218 21国开18 1,400,000 144,736,679.45 2.48 4 210208 21国开08 1,300,000 131,511,668.49 2.25 5 220205 22国开05 1,200,000 122,234,794.52 2.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体国家开发银行、中国工商银行股 份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别 合计为440万元、360万元、350万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下 履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 688,992.68 2 应收证券清算款 17,556,836.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,016,353.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,262,182.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113044 大秦转债 1,880,414.42 0.03 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 永赢双利债券A 永赢双利债券C 报告期期初基金份额总额 4,156,143,337.80 209,443,674.07 报告期期间基金总申购份额 1,554,706,450.81 389,152,399.31 减：报告期期间基金总赎回份额 1,529,612,263.68 264,555,738.42 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,181,237,524.93 334,040,334.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220715 - 2 0220803 885,190,920.7 8 200,749,458.3 6 605,403,084.0 1 480,537,295. 13 10.64% 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一 投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持 续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。 永赢双利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予永赢双利债券型证券投资基金注册的文件； 2.《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《永赢双利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、 27层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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