上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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海富通沪深300指数增强C(004512)  基金公开信息
流水号 3028482
基金代码 004512
公告日期 2022-10-26
编号 2
标题 海富通沪深300指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 海富通沪深 300增强
基金主代码 004512
交易代码 004512
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年 10月 9日
报告期末基金份额总额 264,421,510.24份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上,通过数量化的投资策略模型进行积
极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较
基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型股票指数基金,以沪深 300指数为标的
指数。本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,
在跟踪目标指数的基础上一定程度地调整投资组合,力
争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过
7.75%,以实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
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×5%(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通沪深 300增强 A 海富通沪深 300增强 C
下属两级基金的交易代码

004513 004512
报告期末下属两级基金的
份额总额
206,364,998.96份 58,056,511.28份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
海富通沪深 300增强 A 海富通沪深 300增强 C
1.本期已实现收益 -4,901,737.11 -1,421,835.70
2.本期利润 -32,694,472.70 -9,817,036.87
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1587 -0.1671
4.期末基金资产净值 216,704,668.67 63,695,377.02
5.期末基金份额净值 1.0501 1.0971
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通沪深 300增强 A:
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-13.13% 0.93% -14.45% 0.84% 1.32% 0.09%
过去六个

-5.63% 1.24% -9.38% 1.13% 3.75% 0.11%
过去一年 -18.34% 1.21% -20.77% 1.12% 2.43% 0.09%
自基金合
同生效起
至今
16.74% 1.26% -0.48% 1.20% 17.22% 0.06%

2、海富通沪深 300增强 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-13.15% 0.92% -14.45% 0.84% 1.30% 0.08%
过去六个

-5.67% 1.24% -9.38% 1.13% 3.71% 0.11%
过去一年 -18.42% 1.21% -20.77% 1.12% 2.35% 0.09%
自基金合
同生效起
至今
16.43% 1.26% -0.48% 1.20% 16.91% 0.06%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
海富通沪深 300指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通沪深 300增强 A
(2019年 10月 9日至 2022年 9月 30日)
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2.海富通沪深 300增强 C
(2019年 10月 9日至 2022年 9月 30日)

注:本基金转型日期为 2019年 10月 9日。按照本基金合同规定,本基金建仓期为
自基金合同转型生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合
同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。


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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱斌全
本基
金的
基金
经理
2019-10-
15
- 15年
硕士,持有基金从业人员资格
证书。2005年 7月至 2006年
8月任上海涅柔斯投资管理有
限公司美股交易员。2007年 4
月加入海富通基金管理有限
公司,历任交易员、高级交易
员、量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018年 11月
至 2022年 8月任海富通阿尔
法对冲混合基金经理。2019
年 10 月起兼任海富通富祥混
合、海富通沪深 300增强(原
海富通富睿混合)、海富通量
化多因子混合及海富通欣益
混合的基金经理。2020 年 10
月起兼任海富通欣享混合的
基金经理。2020 年 10 月至
2022年 08月兼任海富通新内
需混合基金经理。2022 年 8
月起兼任海富通安益对冲混
合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,A股市场与全球范围内其他主要股市都经历了一轮显著的调整。以万得全
A指数来看,当季度跌幅 12.61%。分市场看,沪深 300指数下跌 15.16%、中证 500指
数下跌 11.47%、科创创业 50指数下跌 16.01%、创业板综下跌 15.79%、中小综指下跌
12.93%。分行业看,申万一级行业除煤炭以外均告下跌。
三季度影响 A 股市场的主要因素来自于国内和国外两个方向。海外因素方面,最
主要的拖累项来自于美联储持续大幅的加息以及地缘冲突的久拖不决。美联储本轮加息
操作经历了一个由慢到快的过程且持续性显著超市场预期,尤其是美联储高官对于未来
加息的指引令市场倍感压力。本轮美联储的连续加息带来了广泛的“传染”效应,一是美
债收益率连续大幅上行,二是美元指数大幅超预期上行。由此,带来全球几乎所有金融
资产重新定价。而地缘冲突一方面加剧了投资者对于基础能源和原材料通胀的担忧,另
一方面导致欧元疲软,间接助推美元指数的强势表现。
国内因素方面,大致包括了盈利增速下滑和估值中枢下行两方面。7-8月份市场经
历了中报季的业绩大考。A股市场的中报全市场业绩增速,营业收入同比增速为 8.40%,
归母净利润同比增速为 3.30%。不论是营业收入的增速还是归母净利润的增速同比均大
幅放缓。在 A股市场估值和定价的诸因子中,业绩增速不但权重大,而且敏感度很高。
这是拖累市场表现的内生性原因,也比较能说明为何国内同期利率水平一再下行,而 A
股的估值不升反降。从交易层面来看,这轮反弹结束的时点也大致同步于中报业绩披露
的结束期。
本报告期, 8、9月经济弱企稳,基建依旧是最为确定的稳增长抓手,但地产、消
费仍有拖累,出口也出现下行,伴随美国加息缩表提速,人民币快速贬值,市场风险偏
好降低,北向资金整体呈现震荡趋势。10 月开始是 3 季度财报业绩预告披露期,会更
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加重视个股景气与估值匹配度。市场短期流动性仍然宽松,前期优质的成长股在经过调
整后,估值和业绩更具有性价比,当前 A 股市场估值处于较底部区域,权益资产具有
很好的投资性价比。
因子方面,价值因子本季度表现强于成长因子,赛道股调整较多,模型中成长因子、
盈利质量因子表现较差,组合风格上相对均衡,在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机
会。
回顾本报告期的投资操作,在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的基础上,通过数
量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制。前半部分,股票部分的超额收益较为
理想,但从 9月份开始,股票市场连续下跌,特别是之前表现较好的成长板块大跌,组
合超额收益有一定回撤,期间基金降低了股票仓位,降低了股票组合的风险暴露。另外,
基金也有一定比例的股指期货多头合约,利用负基差带来的额外收益来做指数增强,并
进行一定的风格切换。
后市操作上,本基金将在控制回撤的基础上,使用多种量化策略,构建更加多元化
的股票组合,并使用股指期货做收益增强,力争获取相对指数的超额收益。同时,本基
金依然会积极参与新股、可转债的申购,努力增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通沪深 300增强 A净值增长率为-13.13%,同期业绩比较基准收益
率为-14.45%,基金净值跑赢业绩比较基准 1.32 个百分点。海富通沪深 300 增强 C 净
值增长率为-13.15%,同期业绩比较基准收益率为-14.45%,基金净值跑赢业绩比较基准
1.30 个百分点。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 242,652,668.21 86.20
其中:股票 242,652,668.21 86.20
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 35,611,616.34 12.65
7 其他资产 3,245,683.29 1.15
8 合计 281,509,967.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,061,292.40 1.45
B 采矿业 17,147,830.00 6.12
C 制造业 160,306,094.13 57.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,895,867.00 2.10
E 建筑业 5,087,341.00 1.81
F 批发和零售业 631,098.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 3,161,123.00 1.13
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

3,490,857.49 1.24
J 金融业 24,993,924.10 8.91
K 房地产业 8,593,035.00 3.06
L 租赁和商务服务业 4,295,178.00 1.53
M 科学研究和技术服务业 3,177,238.24 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 630,377.42 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,175,945.43 0.42
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
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S 综合 - -
合计 242,652,668.21 86.54

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,224 17,271,940.00 6.16
2 300750 宁德时代 28,100 11,265,009.00 4.02
3 300059 东方财富 306,160 5,394,539.20 1.92
4 600036 招商银行 152,400 5,128,260.00 1.83
5 300014 亿纬锂能 60,000 5,076,000.00 1.81
6 600926 杭州银行 323,900 4,615,575.00 1.65
7 300274 阳光电源 40,000 4,424,800.00 1.58
8 600048 保利发展 242,100 4,357,800.00 1.55
9 600028 中国石化 1,000,000 4,290,000.00 1.53
10 601888 中国中免 21,000 4,163,250.00 1.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IH2210 IH2210 26.00 20,392,320.00 -1,178,763.53 -
公允价值变动总额合计(元)
-1,178,763.5
3
股指期货投资本期收益(元) -361,420.92
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-1,899,963.5
3
注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考
虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多
头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,
本基金将按法律法规的规定执行。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的杭州银行(600926),因未按规定履行客户身份识别义务、
未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定履行大额和可疑交易报告义务和与身
份不明的客户进行交易的问题,于2022年5月23日被中国人民银行杭州中心支行处罚款
580万元。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对上述证券的投资均系被动按
照指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
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开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,178,589.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 67,093.59
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,245,683.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
海富通沪深300增强
A
海富通沪深300增强
C
本报告期期初基金份额总额 205,907,214.53 61,557,054.17
本报告期基金总申购份额 1,468,582.63 4,309,239.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,010,798.20 7,809,781.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 206,364,998.96 58,056,511.28

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 海富通沪深300增强A 海富通沪深300增强C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
4,243,401.51 -
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
4,243,401.51 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
2.06 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情

序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份

持有份额
份额占

机构 1
2022/7/1-2022/9
/30
54,20
6,989.
38
- -
54,206,989.
38
20.50%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
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3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 9 月
30日,海富通管理的公募基金资产规模约 1380亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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型基金三年期奖”。
2021年 7月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通内需热点混合
型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月,海富通基金管理有限公司荣获“IAMAC 推介?2021 年度保险资产
管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予海富通富睿混合型证券投资基金变更注册的文件
(二)海富通沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同
(三)海富通沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书
(四)海富通沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管
理人办公地址。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。





海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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