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| 农银金聚债券(660016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028399 | ||||||||
| 基金代码 | 660016 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金聚债券 基金主代码 660016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 29日 报告期末基金份额总额 201,756,581.96份 投资目标 本基金主要投资于高等级债券，在严格控制风险和维持基金资产 安全性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市 场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属 配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略 等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证公司债 AAA指数收益率×30%＋中债-总财富（总值）指数收 益率*60%＋银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 1,629,841.87 2.本期利润 2,093,798.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 4.期末基金资产净值 218,322,851.69 5.期末基金份额净值 1.0821 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.08% 0.04% 1.19% 0.05% -0.11% -0.01% 过去六个月 2.16% 0.04% 2.00% 0.04% 0.16% 0.00% 过去一年 3.99% 0.04% 3.67% 0.05% 0.32% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.21% 0.04% 7.92% 0.05% 0.29% -0.01% 注：本基金基金合同生效日期为 2020年 6月 29日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次 级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期 存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于高等级债 券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债及信用评级在 AAA（含）及以上的债 券。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资 比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上 述投资品种的投资比例。 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 6月 29日)起 6个月。建仓期满时，本基金各项投 资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 10页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金的 基金经理 2020年 6月 29日 - 21年 理学硕士，具有基金从业资格。历任中 国银河证券公司上海总部债券研究员、 天治基金管理公司债券研究员及基金经 理、上投摩根基金管理公司固定收益部 投资经理。现任农银汇理基金管理有限 公司投资副总监、固定收益部总经理、 基金经理。 注：本基金基金经理的任职日期为转型前“农银汇理 7天理财债券型证券投资基金”的任职日 期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，7月经济数据显示经济修复力度偏弱，“断贷”事件催生市场的避险情绪，地产风 险发酵。8月中旬央行超预期调降 MLF和逆回购利率 10bp，8月下旬国常会召开新添 19项接续 稳增长政策，9月中旬 MLF缩量平价续做，资金面开始趋于收敛。下旬美国 FOMC会议加息落 地，中美 10年国债利差倒挂幅度继续加深，美元兑人民币汇率突破 7关口。与此相应，债券市 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 10页 场从 7月中旬开始再度走强，直至 9月中旬开始出现调整。三季度，中债总指数上涨 1.51%，中 债企业债指数上涨 1.64%，中债综合指数上涨 1.44%，中证转债指数下跌 3.82%。相比二季度 末，1年期国债和国开债收益率分别下行 10BP和 12BP。10年期国债和国开债分别下行 6bp和 12bp。1年、3年、5年 AAA信用债利率分别下行 26BP、28bp和 35BP。信用利差和期限利差收 窄，等级利差分化。 本基金持仓以利率债和中高评级信用债为主，三季度本基金负债端波动较大，基金根据基金 负债端的波动，灵活调整组合久期和杠杆，保持了稳定的投资业绩。 当前国内经济复苏仍面临出口韧性消退、有效投资短缺、就业压力偏大、以及服务业恢复不 稳的挑战。在政策重心重回稳增长的背景下，美联储加息、CPI上行、盛会的召开等加上前期获 利盘的止盈冲动可能引发债市负向波动。但目前看经济难于出现 V型反转。货币市场流动性整体 仍将保持宽松，考虑到美国通胀黏性强，加息不止，美债利率在年内走高的局面较难缓解，也将 在一定程度上制约短期宽松的进度。预计债市仍将延续下有底、上有顶的震荡格局。利率债券在 维持一定久期和杠杆的基础上，紧跟利率走势，把握市场震荡机会，加强波段操作。信用债券方 面，关注和利率债券的比价效应，同时不断梳理信用债持仓，防止信用风险的发生。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0821元；本报告期基金份额净值增长率为 1.08%，业绩 比较基准收益率为 1.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 253,093,759.10 99.84 其中：债券 253,093,759.10 99.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 10页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 403,520.91 0.16 8 其他资产 4,077.33 0.00 9 合计 253,501,357.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,504,445.65 9.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 175,982,124.94 80.61 其中：政策性金融债 144,967,816.44 66.40 4 企业债券 35,822,777.55 16.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,784,410.96 9.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 253,093,759.10 115.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210403 21农发 03 300,000 31,362,904.11 14.37 2 220206 22国开 06 300,000 30,188,038.36 13.83 3 200204 20国开 04 200,000 21,112,657.53 9.67 4 210203 21国开 03 200,000 20,913,342.47 9.58 5 210009 21附息国债 09 200,000 20,504,445.65 9.39 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 10页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,349.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,727.46 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 10页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,077.33 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 136,808,456.34 报告期期间基金总申购份额 702,481,858.74 减：报告期期间基金总赎回份额 637,533,733.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 201,756,581.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 农银金聚债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 10页 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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