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| 农银恒久增利债券A(660002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028370 | ||||||||
| 基金代码 | 660002 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银恒久增利债券 基金主代码 660002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 12月 23日 报告期末基金份额总额 93,977,269.41份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力 争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资 产的大类资产配置，在普通债券投资上将利用数量化 的辅助手段，通过对国民经济发展、宏观调控政策走 向、基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其是 利差演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。 业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30％+中 债企业债总指数×20% 。 风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，其风 险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币 市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 下属分级基金的交易代码 660002 660102 报告期末下属分级基金的份额总额 73,745,794.90份 20,231,474.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 1.本期已实现收益 673,878.71 125,810.86 2.本期利润 585,793.50 111,831.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0058 4.期末基金资产净值 93,457,449.69 25,126,696.87 5.期末基金份额净值 1.2673 1.2420 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银恒久增利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.62% 0.04% 0.81% 0.07% -0.19% -0.03% 过去六个月 1.63% 0.05% 0.90% 0.06% 0.73% -0.01% 过去一年 3.10% 0.06% 1.36% 0.07% 1.74% -0.01% 过去三年 9.60% 0.06% 2.95% 0.10% 6.65% -0.04% 过去五年 19.92% 0.06% 6.76% 0.09% 13.16% -0.03% 自基金合同 生效起至今 98.09% 0.21% -0.02% 0.10% 98.11% 0.11% 农银恒久增利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.05% 0.81% 0.07% -0.25% -0.02% 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 1.49% 0.05% 0.90% 0.06% 0.59% -0.01% 过去一年 2.81% 0.06% 1.36% 0.07% 1.45% -0.01% 过去三年 8.65% 0.06% 2.95% 0.10% 5.70% -0.04% 过去五年 18.14% 0.06% 6.76% 0.09% 11.38% -0.03% 自基金合同 生效起至今 69.77% 0.20% 3.51% 0.11% 66.26% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中企业债券、公司债券、金融债、 短期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投 资比例不低于债券类资产的 50%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%，其中权证 资产占基金资产净值的比例为 0-3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008年 12月 23日）起六个月，建仓期满时， 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 2、经中国证监会批准，本基金于 2010年 10月 25日分为 A、C两类，具体内容详见本基金管 理人于 2010年 10月 22日刊登的《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理恒久增利债券型证券 投资基金增加 C类基金份额类别的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金的 基金经理 2012年 2月 6 日 - 21年 理学硕士，具有基金从业资格。历任中 国银河证券公司上海总部债券研究员、 天治基金管理公司债券研究员及基金经 理、上投摩根基金管理公司固定收益部 投资经理。现任农银汇理基金管理有限 公司投资副总监、固定收益部总经理、 基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，7月经济数据显示经济修复力度偏弱，“断贷”事件催生市场的避险情绪，地产风 险发酵。8月中旬央行超预期调降 MLF和逆回购利率 10bp，8月下旬国常会召开新添 19项接续 稳增长政策，9月中旬 MLF缩量平价续做，资金面开始趋于收敛。下旬美国 FOMC会议加息落 地，中美 10年国债利差倒挂幅度继续加深，美元兑人民币汇率突破 7关口。与此相应，债券市 场从 7月中旬开始再度走强，直至 9月中旬开始出现调整。三季度，中债总指数上涨 1.51%，中 债企业债指数上涨 1.64%，中债综合指数上涨 1.44%，中证转债指数下跌 3.82%。相比二季度 末，1年期国债和国开债收益率分别下行 10BP和 12BP。10年期国债和国开债分别下行 6bp和 12bp。1年、3年、5年 AAA信用债利率分别下行 26BP、28bp和 35BP。信用利差和期限利差收 窄，等级利差分化。 本基金持仓以利率债和中高评级信用债为主，久期适中，由于基金规模较小且负债端比较不 稳定，三季度通过加强利率债的交易和可转债投资来提高收益改善业绩。可转债投资以绝对收益 为目标，均衡配置，注重收益与风险的平衡，重点寻找中低价短债中转债估值低、正股也仍有亮 点的品种，寻找自下而上的机会，同时也注重挖掘出的低价转债在上涨之后兑现盈利的操作。 当前国内经济复苏仍面临出口韧性消退、有效投资短缺、就业压力偏大、以及服务业恢复不 稳的挑战。在政策重心重回稳增长的背景下，美联储加息、CPI上行、盛会的召开等加上前期获 利盘的止盈冲动可能引发债市负向波动。但目前看经济难于出现 V型反转。货币市场流动性整体 仍将保持宽松，考虑到美国通胀黏性强，加息不止，美债利率在年内走高的局面较难缓解，也将 在一定程度上制约短期宽松的进度。预计债市仍将延续下有底、上有顶的震荡格局。利率债券在 维持一定久期和杠杆的基础上，紧跟利率走势，把握市场震荡机会，加强波段操作。信用债券方 面，关注和利率债券的比价效应，同时不断梳理信用债持仓，防止信用风险的发生。可转债方面 坚持均衡配置，重点参与价格下行有保护、上行有弹性的投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末农银恒久增利债券 A基金份额净值为 1.2673元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.62%；截至本报告期末农银恒久增利债券 C基金份额净值为 1.2420元，本报告期基金份额 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 净值增长率为 0.56%；同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,700,087.34 90.53 其中：债券 130,700,087.34 90.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,368,272.86 0.95 8 其他资产 12,309,447.48 8.53 9 合计 144,377,807.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 1 国家债券 6,198,920.27 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,806,378.08 25.98 其中：政策性金融债 30,806,378.08 25.98 4 企业债券 80,119,761.47 67.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,575,027.52 11.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,700,087.34 110.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210203 21国开 03 100,000 10,456,671.23 8.82 2 200205 20国开 05 100,000 10,233,424.66 8.63 3 210208 21国开 08 100,000 10,116,282.19 8.53 4 136771 16沪宁 01 70,000 7,237,071.78 6.10 5 019666 22国债 01 61,000 6,198,920.27 5.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,282.01 2 应收证券清算款 12,251,009.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,156.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,309,447.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 2,258,575.89 1.90 2 128048 张行转债 722,411.51 0.61 3 113011 光大转债 524,489.73 0.44 4 113053 隆 22转债 493,671.67 0.42 5 113013 国君转债 487,459.65 0.41 6 127032 苏行转债 471,923.18 0.40 7 127020 中金转债 461,584.00 0.39 8 110080 东湖转债 447,393.97 0.38 9 113627 太平转债 434,911.19 0.37 10 110073 国投转债 417,202.96 0.35 11 110079 杭银转债 369,249.21 0.31 12 128034 江银转债 359,989.89 0.30 13 127005 长证转债 333,722.63 0.28 14 113044 大秦转债 332,816.71 0.28 15 113052 兴业转债 319,775.59 0.27 16 110062 烽火转债 318,702.33 0.27 17 110053 苏银转债 252,886.52 0.21 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 18 123108 乐普转 2 234,185.48 0.20 19 110083 苏租转债 233,884.05 0.20 20 127006 敖东转债 233,656.77 0.20 21 113631 皖天转债 231,226.68 0.19 22 113549 白电转债 224,402.74 0.19 23 128136 立讯转债 222,371.07 0.19 24 123099 普利转债 222,075.45 0.19 25 113021 中信转债 220,887.34 0.19 26 113033 利群转债 217,102.19 0.18 27 113042 上银转债 213,293.21 0.18 28 118005 天奈转债 121,432.41 0.10 29 113622 杭叉转债 119,956.58 0.10 30 113048 晶科转债 117,126.44 0.10 31 113638 台 21转债 113,981.48 0.10 32 123104 卫宁转债 112,358.08 0.09 33 123113 仙乐转债 111,030.90 0.09 34 113046 金田转债 110,341.51 0.09 35 110076 华海转债 110,174.93 0.09 36 110081 闻泰转债 109,508.49 0.09 37 113043 财通转债 105,998.63 0.09 38 123128 首华转债 104,099.62 0.09 39 113050 南银转债 31,248.02 0.03 40 127049 希望转 2 118,195.97 0.10 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 报告期期初基金份额总额 74,607,752.94 10,649,429.12 报告期期间基金总申购份额 2,312,884.03 50,474,283.01 减:报告期期间基金总赎回份额 3,174,842.07 40,892,237.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 73,745,794.90 20,231,474.51 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回含转换出份额。 2、经中国证监会批准，本基金于 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 农银恒久增利债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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