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农银瑞祥一年混合(010642) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3028327 | ||||||||
基金代码 | 010642 | ||||||||
公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:东方证券股份有限公司 报告送出日期:2022年 10月 26日 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银瑞祥一年混合 基金主代码 010642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 25日 报告期末基金份额总额 274,809,329.49份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选 的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金 资产持续稳定增值。 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配 置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最低,并在 良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收 益。 1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、股 指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、资产支持证券投资 策略。 业绩比较基准 业绩比较基准:沪深 300指数收益率×20% +中证全债指数收益 率×80%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 东方证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -2,713,157.37 2.本期利润 -6,710,958.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226 4.期末基金资产净值 280,494,464.25 5.期末基金份额净值 1.0207 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.24% 0.26% -1.88% 0.18% -0.36% 0.08% 过去六个月 1.93% 0.33% 0.29% 0.23% 1.64% 0.10% 过去一年 -0.48% 0.30% -0.70% 0.24% 0.22% 0.06% 自基金合同 生效起至今 2.07% 0.26% 2.56% 0.25% -0.49% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、 公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-40%,同业存单的投资占基金资产 的比例合计不超过 20% 。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 12月 25日)起 6个月。建仓期满时,本基金各 项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周宇 本基金的 2020年 12月 - 11年 历任中国民族证券有限责任公司固定收 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 基金经理 25日 益部交易员及交易经理、民生加银基金 管理有限公司固定收益部基金经理助 理、长城证券股份有限公司固定收益部 投资助理及投资主办。现任农银汇理基 金管理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内外经济继续延续弱势,国内经济仍然在底部徘徊。房地产行业的风险并未解除, 压制了整个经济的反弹。同时,疫情仍呈现多点散发的局面,管控措施并未有所宽松,对居民出 行和消费产生直接的负面影响。财政政策有所发力,但难以独立支撑经济大盘。加之出口随着海 外经济下滑出现大幅下降,国内经济仍然难言乐观。 海外经济同样水深火热,面临经济衰退和通胀高企的双重考验。美国和欧洲经济已经越过疫 情的高点呈现增速下滑的状态,而宽松刺激叠加疫情导致的供应链错配和俄乌战争引发的能源危 机,西方处于顽固的通货膨胀阴霾下。美欧希望通过大幅加息来抑制通胀,但同时也加速经济衰 退的进程。美欧经济仍是全球经济的主导,美欧滑入衰退,势必将风险传导至全球。 资本市场呈现债强股弱的局面,保持和基本面的一致。债券方面,短久期债券受益货币市场 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 超低利率水平,下行幅度更大。股票方面,除了个别行业外,基本呈现普跌的局面。 瑞祥基金顺应资本市场的变化,主要增持了债券,对股票做了持续的减仓。相对上半年,基 金业绩取得了一定的回升,也在下跌过程中较好地控制了回撤。 展望未来,目前的局面仍然难以打破。尽管资本市场波动有所加大,但债强股弱的局面预计 仍然能够持续。基金将做好资产配置的同时,去把握一些较大的波动机会,争取下半年业绩进一 步回升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0207元;本报告期基金份额净值增长率为-2.24%,业绩 比较基准收益率为-1.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 37,011,626.40 10.43 其中:股票 37,011,626.40 10.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 248,759,636.04 70.08 其中:债券 248,759,636.04 70.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,720.00 2.25 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,995,487.90 1.69 8 其他资产 55,191,393.69 15.55 9 合计 354,958,864.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,913,424.00 12.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,115,702.40 0.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,982,500.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,011,626.40 13.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 40,000 6,769,200.00 2.41 2 688112 鼎阳科技 70,000 5,294,800.00 1.89 3 688283 坤恒顺维 50,000 3,108,000.00 1.11 4 600809 山西汾酒 10,000 3,028,900.00 1.08 5 001270 铖昌科技 30,000 2,997,000.00 1.07 6 688700 东威科技 18,000 2,684,340.00 0.96 7 605123 派克新材 20,000 2,652,000.00 0.95 8 603198 迎驾贡酒 45,200 2,538,884.00 0.91 9 601888 中国中免 10,000 1,982,500.00 0.71 10 002484 江海股份 70,000 1,691,200.00 0.60 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 93,273,117.81 33.25 其中:政策性金融债 51,638,778.08 18.41 4 企业债券 143,476,647.68 51.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 12,009,870.55 4.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 248,759,636.04 88.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 155037 18电投 13 200,000 21,035,945.21 7.50 2 1928018 19工商银行永 续债 200,000 20,840,893.15 7.43 3 2028023 20招商银行永 续债 01 200,000 20,793,446.58 7.41 4 175631 21光证 G1 200,000 20,744,882.19 7.40 5 175668 21中证 02 200,000 20,742,576.44 7.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 1月 7日,光大证券股份有限公司因重大合同披露不及时、重大事件进展披露不及时 等违规行为被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出具警示函的监管措施。 2022 年 3 月 21 日,招商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 300万元。 2022 年 3 月 21 日,中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在违规行为,被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 360万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 385,290.23 2 应收证券清算款 54,806,003.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99.92 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 55,191,393.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123060 苏试转债 4,795,956.16 1.71 2 110077 洪城转债 2,582,723.29 0.92 3 110053 苏银转债 2,528,865.21 0.90 4 123114 三角转债 1,440,696.44 0.51 5 113598 法兰转债 661,629.45 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 324,177,235.60 报告期期间基金总申购份额 372,306.21 减:报告期期间基金总赎回份额 49,740,212.32 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 274,809,329.49 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 -管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 -买入/申购总份额 - -卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%) 3.64 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,450.04 3.64 10,000,450.04 3.64 3 基金管理人 高级管理人 员 0.00 0.00 22,104.46 0.01 - 基金经理等 人员 0 0.00 0.00 - 基金管理人 股东 0 0.00 0.00 - 其他 264,808,879.45 96.36 1,113,912,766.19 405.34 - 合计 274,809,329.49 100.00 1,123,935,320.69 408.99 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件; 2、《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 农银瑞祥一年混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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