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| 中邮淳享66个月定期开放债券(008659) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028294 | ||||||||
| 基金代码 | 008659 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮淳享66个月定期开放债券型投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮淳享 66个月定期开放债券 交易代码 008659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 21日 报告期末基金份额总额 7,999,992,492.53份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固 定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略： 1、持有到期策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内， 本基金采取买入并持有到期的投资策略，所投金融资 产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产 到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日，力 争基金资产在开放前可完全变现。本基金投资含回售 权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或 持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期 日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期 日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反 《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益 类品种进行处置。 2、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许 的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍 主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余 封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的 策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负 债的资金成本存在一定的波动性。在封闭期内，本基 金基本保持回购杠杆比例不变，以将杠杆比例稳定控 制在一个合理的水平。但当回购利率过高、市场流动 性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下， 基金管理人可适度调整回购杠杆。 3、现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据 届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到 期日（或回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用 买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余 期限完美匹配，因此可能存在持有的部分投资品种在 封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基 金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金 头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的市场环境 和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售日）在封闭 期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 （二）开放期投资策略： 开放期内，本基金将在遵守投资限制与投资比例的前 提下，保持基金资产的流动性，防范流动性风险，满 足开放期的流动性需求。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 89,762,660.64 2.本期利润 89,762,660.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 4.期末基金资产净值 8,092,247,671.70 5.期末基金份额净值 1.0115 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.12% 0.01% 1.01% 0.01% 0.11% 0.00% 过去六个月 2.18% 0.01% 2.03% 0.01% 0.15% 0.00% 过去一年 4.08% 0.01% 4.13% 0.01% -0.05% 0.00% 自基金合同 生效起至今 6.70% 0.01% 7.20% 0.01% -0.50% 0.00% 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，报告期内本基 金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭志红 基金经理 2022年 5月 9日 - 9年 曾任宏源期货有限公 司金融研究室负责 人、首创证券股份有 限公司投资经理， 2022年 1月加入中邮 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 创业基金管理股份有 限公司，现任中邮纯 债聚利债券型证券投 资基金、中邮中债 1-5 年政策性金融债指数 证券投资基金、中邮 淳悦 39个月定期开放 债券型证券投资基 金、中邮淳享 66个月 定期开放债券型证券 投资基金、中邮纯债 恒利债券型证券投资 基金、中邮尊佑一年 定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经 理注册或变更等通知的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规 定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相 关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登 记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强 交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通 过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交 易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济面临疫情、高温、地产断供风波等多重冲击，下行压力较大；8月中旬以后， 稳增长被放到了更加突出的位置，货币政策放松，财政政策强调落实，地产政策一城一策。随着 各项措施陆续推进，9月份悲观情绪得到一定程度的扭转。期间，债券收益率整体下行，中短端 表现更好，信用利差小幅压缩。本基金为封闭式摊余产品，目前已建仓完成，后续计划持续合理 安排杠杆到期分布，在基金封闭期内努力提高投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0115元，累计净值为 1.0655元；本报告期基金份额净 值增长率为 1.12%，业绩比较基准收益率为 1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,303,756,777.58 98.97 其中：债券 14,303,756,777.58 98.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 148,214,624.86 1.03 8 其他资产 483,342.40 0.00 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 9 合计 14,452,454,744.84 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可 能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,753,589,592.25 120.53 其中：政策性金融债 9,753,589,592.25 120.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 4,550,167,185.33 56.23 10 合计 14,303,756,777.58 176.76 注：其他为地方政府债。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190408 19农发 08 73,700,000 7,484,883,817.54 92.49 2 160418 16农发 18 22,200,000 2,268,705,774.71 28.04 3 173533 21浙江 01 8,000,000 818,245,420.05 10.11 4 173110 21重庆 01 8,000,000 816,989,718.49 10.10 5 157132 19安徽 01 7,900,000 811,023,844.76 10.02 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的 19农发 08（190408）、16农发 18（160418），其发行主体中国农业 发展银行受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚—银保监罚决字【2022】10号。 除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 483,342.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 483,342.40 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,999,992,492.53 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 7,999,992,492.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701-20220930 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.00% 2 20220701-20220930 2,299,999,000.00 - - 2,299,999,000.00 28.75% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同 质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会 带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可 能给基金带来潜在的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3.《中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4.《中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 中邮淳享 66个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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