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| 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028265 | ||||||||
| 基金代码 | 013090 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF） 基金主代码 013089 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月21日 报告期末基金份额总额 12,117,021.17份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行 积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定 的投资回报。 投资策略 资产配置策略、底层资产投资策略（基金投资策略、 股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资 策略）。 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×75%+中债-新综合财 富(总值)指数×20%+恒生指数收益率（使用估值汇 率调整）×5% 风险收益特征 本基金为混合型发起式基金中基金，在通常情况下 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币 市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金， 低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金资产 投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 3页 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌 幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘旗舰精选3个月持有 混合发起式（FOF）A 天弘旗舰精选3个月持有 混合发起式（FOF）C 下属分级基金的交易代码 013089 013090 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,725,463.57份 5,391,557.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天弘旗舰精选3个月持 有混合发起式（FOF）A 天弘旗舰精选3个月持 有混合发起式（FOF）C 1.本期已实现收益 -10,246.24 -10,905.56 2.本期利润 -806,567.53 -652,505.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1206 -0.1206 4.期末基金资产净值 6,262,614.71 5,012,728.16 5.期末基金份额净值 0.9312 0.9297 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 4页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.45% 0.98% -10.59% 0.74% -0.86% 0.24% 过去六个月 -3.66% 0.96% -4.05% 1.00% 0.39% -0.04% 自基金合同 生效日起至 今 -6.88% 0.83% -15.69% 1.05% 8.81% -0.22% 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.50% 0.98% -10.59% 0.74% -0.91% 0.24% 过去六个月 -3.77% 0.96% -4.05% 1.00% 0.28% -0.04% 自基金合同 生效日起至 今 -7.03% 0.83% -15.69% 1.05% 8.66% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2021年12月21日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年12月21日至2022年 06月20日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 6页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王帆 本基金基金经理 2022 年01 月 - 8 年 男，清华大学仪器科学与 技术专业博士，历任建信 基金管理有限责任公司研 究员、投资经理助理、投 资经理，中国民生银行股 份有限公司资产管理部理 财子筹备组投资经理，20 21年9月7日加盟本公司。 张庆 昌 本基金基金经理 2021 年12 月 - 10 年 男，世界经济博士。历任 中国银行总行分析师、国 泰君安股份有限公司分析 师、华夏久盈资产管理有 限责任公司资产配置部主 管和投资经理。2020年5 月加盟本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 7页 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 旗舰产品于6月底出了建仓期，22年上半年取得5%左右的正收益。该产品到7月净值 达到阶段性高点。此后，产品的权益仓位平均低于业绩比较基准，在仓位决策上努力降 低了回撤。在近期大幅下跌中，提高了产品的权益资产风险暴露。 当前指数接近4月的底部，看彼时，美元刚加息、刚刚确认欧洲不是短期问题、国 内疫情封城、企业盈利面临21年中报高基数、中国经济预期较弱而全球其他某些主要经 济体相对预期较好，而如今，一切似乎都要比当时更好。展望四季度，中国的权益资产 价格被低估，将继续逢低加仓。 在“世界百年未有之大变局”中，我们经历了国际上从治到乱的一个过程，这首先 是历史长河中的寻常演化，同时也要注意到变局中机与危并存。中国是四大文明古国中 惟一绵延至今的文明，在地球online服务器中在线了五千年也进化了五千年，这种寻常 的历史演化中华民族见得多了。祖先的智慧告诉我们，得道多助，失道寡助，每临大事 有静气，不信今时无古贤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年09月30日，天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A基金份额净值 为0.9312元，天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C基金份额净值为0.9297元。 报告期内份额净值增长率天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A为-11.45%，同期 业绩比较基准增长率为-10.59%；天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C为-11.50%， 同期业绩比较基准增长率为-10.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 8页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,052,556.88 9.01 其中：股票 1,052,556.88 9.01 2 基金投资 9,716,568.76 83.21 3 固定收益投资 773,234.84 6.62 其中：债券 773,234.84 6.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 122,189.00 1.05 8 其他资产 12,957.08 0.11 9 合计 11,677,506.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 645,849.67 5.73 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 190,219.00 1.69 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 39,125.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 46,876.21 0.42 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 9页 J 金融业 124,418.00 1.10 K 房地产业 1,800.00 0.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,269.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,052,556.88 9.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601669 中国电建 26,700 186,099.00 1.65 2 603966 法兰泰克 9,800 108,094.00 0.96 3 002180 纳思达 2,000 86,300.00 0.77 4 603712 七一二 2,000 71,000.00 0.63 5 300109 新开源 2,400 67,416.00 0.60 6 000776 广发证券 4,400 62,788.00 0.56 7 300059 东方财富 3,300 58,146.00 0.52 8 600582 天地科技 11,000 52,470.00 0.47 9 600150 中国船舶 2,100 47,565.00 0.42 10 688201 信安世纪 1,291 46,876.21 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 773,234.84 6.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 10页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 773,234.84 6.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019656 21国债08 4,000 405,654.03 3.60 2 019664 21国债16 3,600 367,580.81 3.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【广发证券股份有限公司】于2021年11 月30日收到国家外汇管理局广东省分局出具罚款处罚、警告、责令改正的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,974.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 47.94 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,159.41 6 其他应收款 2,775.53 7 其他 - 8 合计 12,957.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 011852 天弘先进制 造混合C 契约型开 放式 1,928,99 6.45 2,044,54 3.34 18.13 是 2 009987 天弘创新领 航混合C 契约型开 放式 2,471,13 6.01 2,005,32 6.87 17.79 是 3 010655 天弘医药创 契约型开 2,498,83 1,985,82 17.61 是 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 12页 新混合C 放式 2.19 1.94 4 012569 天弘高端制 造混合C 契约型开 放式 2,005,94 6.39 1,721,10 2.00 15.26 是 5 001386 天弘弘运宝 货币A 契约型开 放式 1,002,77 1.67 1,002,77 1.67 8.89 是 6 515290 天弘中证银 行ETF 交易型开 放式 614,400. 00 568,320. 00 5.04 是 7 015461 天弘互联网 混合C 契约型开 放式 259,804. 63 267,157. 10 2.37 是 8 008647 天弘增利短 债债券C 契约型开 放式 113,285. 27 121,033. 98 1.07 是 9 015460 天弘优质成 长企业混合C 契约型开 放式 449.51 404.87 0.00 是 10 001391 天弘弘运宝 货币B 契约型开 放式 86.99 86.99 0.00 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2022年07月01日至 2022年09月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） - - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 0.05 0.05 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 8,371.25 8,371.25 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 27,901.51 27,901.51 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 5,194.42 5,194.42 当期交易所交易基金产 生的交易费（元） 52.89 52.89 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被 投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按 照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算 得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 13页 有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产 中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申 购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费 (按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销 售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服 务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 天弘旗舰精选3个月持 有混合发起式（FOF）A 天弘旗舰精选3个月持 有混合发起式（FOF）C 报告期期初基金份额总额 6,651,547.26 5,359,562.31 报告期期间基金总申购份额 204,014.88 109,206.76 减：报告期期间基金总赎回份额 130,098.57 77,211.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,725,463.57 5,391,557.60 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘旗舰精选3个月持 有混合发起式（FOF）A 天弘旗舰精选3个月持 有混合发起式（FOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,583.45 5,000,583.33 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,583.45 5,000,583.33 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 74.35 92.75 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 14页 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,001,166.78 82.54% 10,001,166.78 82.54% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,166.78 82.54% 10,001,166.78 82.54% - §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701- 20220930 10,001,16 6.78 - - 10,001,16 6.78 82.54% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 15页 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募 集的文件 2、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 3、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 4、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 11.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘旗舰精选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 3季度报告 第 16页 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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