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| 中邮货币B(000580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028180 | ||||||||
| 基金代码 | 000580 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮货币 交易代码 000576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 28日 报告期末基金份额总额 3,030,570,884.78份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略 相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和 选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流 动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将 各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的 基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款 基准利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中邮货币 A 中邮货币 B 下属分级基金的交易代码 000576 000580 报告期末下属分级基金的份额总额 434,764,636.13份 2,595,806,248.65份 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） 中邮货币 A 中邮货币 B 1. 本期已实现收益 1,235,589.71 10,041,007.27 2．本期利润 1,235,589.71 10,041,007.27 3．期末基金资产净值 434,764,636.13 2,595,806,248.65 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币 A 和中邮货币 B适用不同的销售服务费率。自 2019年 5月 20日起本基金收益分配从按月结转份额 调整为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.2909% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.2015% 0.0015% 过去六个 月 0.6981% 0.0013% 0.1779% 0.0000% 0.5202% 0.0013% 过去一年 1.6864% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.3315% 0.0013% 过去三年 5.4116% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 4.3460% 0.0018% 过去五年 11.7201% 0.0031% 1.7753% 0.0000% 9.9448% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 24.2623% 0.0045% 2.9633% 0.0000% 21.2990% 0.0045% 注：自 2019年 5月 20日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。 中邮货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.3514% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.2620% 0.0015% 过去六个 0.8192% 0.0013% 0.1779% 0.0000% 0.6413% 0.0013% 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 月 过去一年 1.9305% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.5756% 0.0013% 过去三年 6.1741% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 5.1085% 0.0018% 过去五年 13.0712% 0.0031% 1.7753% 0.0000% 11.2959% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 26.3013% 0.0045% 2.9633% 0.0000% 23.3380% 0.0045% 注：自 2019年 5月 20日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金自 2014年 05月 28日基金合同生效之日起 3个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合 比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 武志骁 基金经理 2020年 3月 20日 - 8年 曾任中国华新投资有限公司 中央交易员、投资分析员、中 邮创业基金管理股份有限公 司投资经理、中邮沪港深精选 混合型证券投资基金基金经 理助理、中邮沪港深精选混合 型证券投资基金、中邮稳健合 赢债券型证券投资基金、中邮 增力债券型证券投资基金、中 邮定期开放债券型证券投资 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 基金、中邮纯债裕利三个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金、中邮纯债聚利债券型 证券投资基金、中邮淳享 66 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。现任中 邮现金驿站货币市场基金、中 邮货币市场基金、中邮纯债恒 利债券型证券投资基金、中邮 纯债丰利债券型证券投资基 金、中邮沪港深精选混合型证 券投资基金、中邮尊佑一年定 期开放债券型证券投资基金 基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经 理注册或变更等通知的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规 定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相 关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登 记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强 交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通 过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交 易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面再次受到疫情冲击和外部扰动，政策维持宽松，资金面长时间维持低位， 存单收益率持续下行且处于低位。本基金在资金面季节性偏紧的时点进行资产配置，并在不同类 别资产间择优配置，力求较好的稳定收益。 展望 2022年四季度，融资需求仍处于弱复苏状态，货币政策仍将以稳为主，年末资金面可能 面临偏紧，计划把握年底时点进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中邮货币 A的基金份额净值收益率为 0.2909%，本报告期中邮货币 B的基金份额净 值收益率为 0.3514%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,228,611,511.48 71.16 其中：债券 2,228,611,511.48 71.16 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 603,151,444.84 19.26 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 132,125.44 0.00 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 计 4 其他资产 300,027,334.40 9.58 5 合计 3,131,922,416.16 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾 差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.99 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 100,007,904.18 3.30 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120天，本报告期内， 本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 36.41 3.30 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 3 60天(含)-90天 43.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 93.31 3.30 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 169,958,529.02 5.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 294,538,461.71 9.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,764,114,520.75 58.21 8 其他 - - 9 合计 2,228,611,511.48 73.54 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112111268 21平安银行 CD268 1,500,000 149,433,911.45 4.93 2 112114172 21江苏银行 CD172 1,200,000 119,574,800.71 3.95 3 042100472 21电网 CP017 1,000,000 102,423,263.45 3.38 4 012281913 22恒健 SCP002 1,000,000 100,700,114.71 3.32 5 112108159 21中信银行 1,000,000 99,893,095.95 3.30 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 CD159 6 112120258 21广发银行 CD258 1,000,000 99,891,632.20 3.30 7 112114126 21江苏银行 CD126 1,000,000 99,890,899.99 3.30 8 229938 22贴现国债 38 1,000,000 99,884,265.75 3.30 9 112103145 21农业银行 CD145 1,000,000 99,641,673.36 3.29 10 112108173 21中信银行 CD173 1,000,000 99,637,370.86 3.29 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0605% 报告期内偏离度的最低值 -0.0015% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0216% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未发生达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未发生达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或者协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 300,027,334.40 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 300,027,334.40 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中邮货币 A 中邮货币 B 报告期期初基金份额总额 327,847,109.05 3,071,533,982.90 报告期期间基金总申购份额 1,082,581,264.67 3,808,516,281.99 报告期期间基金总赎回份额 975,663,737.59 4,284,244,016.24 报告期期末基金份额总额 434,764,636.13 2,595,806,248.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 2022年 7月 1日 944.58 0.00 0.00% 2 红利再投资 2022年 7月 4日 2,880.01 0.00 0.00% 3 红利再投资 2022年 7月 5日 960.42 0.00 0.00% 4 红利再投资 2022年 7月 6日 917.66 0.00 0.00% 5 红利再投资 2022年 7月 7日 953.62 0.00 0.00% 6 红利再投资 2022年 7月 8日 827.93 0.00 0.00% 7 红利再投资 2022年 7月 11 日 2,553.71 0.00 0.00% 8 红利再投资 2022年 7月 12 日 849.21 0.00 0.00% 9 红利再投资 2022年 7月 13 日 797.79 0.00 0.00% 10 红利再投资 2022年 7月 14 日 842.59 0.00 0.00% 11 红利再投资 2022年 7月 15 日 834.42 0.00 0.00% 12 红利再投资 2022年 7月 18 日 2,488.57 0.00 0.00% 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 13 红利再投资 2022年 7月 19 日 833.25 0.00 0.00% 14 红利再投资 2022年 7月 20 日 829.38 0.00 0.00% 15 红利再投资 2022年 7月 21 日 799.69 0.00 0.00% 16 红利再投资 2022年 7月 22 日 796.82 0.00 0.00% 17 红利再投资 2022年 7月 25 日 2,360.31 0.00 0.00% 18 红利再投资 2022年 7月 26 日 780.78 0.00 0.00% 19 红利再投资 2022年 7月 27 日 737.56 0.00 0.00% 20 红利再投资 2022年 7月 28 日 627.61 0.00 0.00% 21 红利再投资 2022年 7月 29 日 607.96 0.00 0.00% 22 红利再投资 2022年 8月 1日 1,827.03 0.00 0.00% 23 红利再投资 2022年 8月 2日 630.90 0.00 0.00% 24 红利再投资 2022年 8月 3日 762.53 0.00 0.00% 25 红利再投资 2022年 8月 4日 609.61 0.00 0.00% 26 红利再投资 2022年 8月 5日 636.98 0.00 0.00% 27 红利再投资 2022年 8月 8日 1,857.32 0.00 0.00% 28 红利再投资 2022年 8月 9日 618.72 0.00 0.00% 29 红利再投资 2022年 8月 10 日 814.68 0.00 0.00% 30 红利再投资 2022年 8月 11 日 2,341.17 0.00 0.00% 31 红利再投资 2022年 8月 12 日 2,762.51 0.00 0.00% 32 红利再投资 2022年 8月 15 日 3,345.81 0.00 0.00% 33 红利再投资 2022年 8月 16 日 730.21 0.00 0.00% 34 红利再投资 2022年 8月 17 日 726.99 0.00 0.00% 35 红利再投资 2022年 8月 18 日 741.87 0.00 0.00% 36 红利再投资 2022年 8月 19 日 759.44 0.00 0.00% 37 红利再投资 2022年 8月 22 日 2,273.87 0.00 0.00% 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 38 红利再投资 2022年 8月 23 日 760.56 0.00 0.00% 39 红利再投资 2022年 8月 24 日 745.91 0.00 0.00% 40 赎回 2022年 8月 24 日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 41 红利再投资 2022年 8月 25 日 461.63 0.00 0.00% 42 红利再投资 2022年 8月 26 日 463.42 0.00 0.00% 43 红利再投资 2022年 8月 29 日 1,377.58 0.00 0.00% 44 红利再投资 2022年 8月 30 日 463.02 0.00 0.00% 45 红利再投资 2022年 8月 31 日 458.68 0.00 0.00% 46 红利再投资 2022年 9月 1日 461.35 0.00 0.00% 47 红利再投资 2022年 9月 2日 477.67 0.00 0.00% 48 红利再投资 2022年 9月 5日 1,408.17 0.00 0.00% 49 红利再投资 2022年 9月 6日 444.89 0.00 0.00% 50 红利再投资 2022年 9月 7日 460.59 0.00 0.00% 51 申购 2022年 9月 7日 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 52 红利再投资 2022年 9月 8日 1,034.42 0.00 0.00% 53 红利再投资 2022年 9月 9日 1,030.59 0.00 0.00% 54 红利再投资 2022年 9月 13 日 3,828.01 0.00 0.00% 55 红利再投资 2022年 9月 14 日 1,007.99 0.00 0.00% 56 红利再投资 2022年 9月 15 日 917.36 0.00 0.00% 57 红利再投资 2022年 9月 16 日 919.70 0.00 0.00% 58 红利再投资 2022年 9月 19 日 2,743.02 0.00 0.00% 59 红利再投资 2022年 9月 20 日 897.12 0.00 0.00% 60 红利再投资 2022年 9月 21 日 684.20 0.00 0.00% 61 红利再投资 2022年 9月 22 日 723.46 0.00 0.00% 62 红利再投资 2022年 9月 23 日 736.44 0.00 0.00% 63 红利再投资 2022年 9月 26 2,271.30 0.00 0.00% 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 日 64 红利再投资 2022年 9月 27 日 693.26 0.00 0.00% 65 红利再投资 2022年 9月 28 日 749.88 0.00 0.00% 66 红利再投资 2022年 9月 29 日 824.33 0.00 0.00% 67 红利再投资 2022年 9月 30 日 905.31 0.00 0.00% 合计 7,073,613.37 7,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一) 中国证监会批准中邮货币市场基金设立的文件； (二) 《中邮货币市场基金基金合同》； (三) 《中邮创业基金管理有限公司开放式基金业务规则》； (四) 《中邮货币市场基金托管协议》； (五) 《法律意见书》； (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照； 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 中邮货币 2022年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 9.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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