最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联景瑞一年持有混合A(010367) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3028124 | ||||||||
| 基金代码 | 010367 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融景瑞一年持有混合 基金主代码 010367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月02日 报告期末基金份额总额 186,817,212.64份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产 配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置；2、债券投资策略（1）利率预期 策略（2）收益率曲线配置策略（3）骑乘策略（4） 信用债券投资策略（5）可转换公司债券及可交换公 司债券投资策略；3、股票投资策略（1）行业配置 （2）个股选择（3）港股通标的股票投资策略；4、 资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、 国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收 益率×15%+恒生指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券 型基金。 第 2页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融景瑞一年持有混合A 中融景瑞一年持有混合C 下属分级基金的交易代码 010367 010368 报告期末下属分级基金的份额总 额 149,542,732.50份 37,274,480.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中融景瑞一年持有混 合A 中融景瑞一年持有混 合C 1.本期已实现收益 1,888,450.71 427,574.81 2.本期利润 -511,629.26 -167,911.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0029 -0.0038 4.期末基金资产净值 151,923,295.44 37,590,639.22 5.期末基金份额净值 1.0159 1.0085 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融景瑞一年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.35% 0.17% -2.97% 0.19% 2.62% -0.02% 过去六个月 2.19% 0.23% -1.78% 0.24% 3.97% -0.01% 过去一年 -0.16% 0.32% -3.67% 0.25% 3.51% 0.07% 第 3页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 自基金合同 生效起至今 1.59% 0.32% -2.79% 0.24% 4.38% 0.08% 中融景瑞一年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.45% 0.17% -2.97% 0.19% 2.52% -0.02% 过去六个月 1.99% 0.23% -1.78% 0.24% 3.77% -0.01% 过去一年 -0.55% 0.32% -3.67% 0.25% 3.12% 0.07% 自基金合同 生效起至今 0.85% 0.32% -2.79% 0.24% 3.64% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 哈默 中融恒裕纯债债券型证券 投资基金、中融恒鑫纯债 债券型证券投资基金、中 融睿享86个月定期开放债 券型证券投资基金、中融 融慧双欣一年定期开放债 券型证券投资基金、中融 景瑞一年持有期混合型证 券投资基金、中融景盛一 年持有期混合型证券投资 2020- 12-02 - 15 哈默女士，中国国籍，毕 业于中国人民大学国民经 济学专业，硕士学位，具 有基金从业资格，证券从 业年限15年。2007年7月至 2019年1月历任银华基金 管理股份有限公司交易管 理部交易员、固定收益部 债券研究员、基金经理助 理、基金经理。2019年1 第 5页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 基金、中融景泓一年持有 期混合型证券投资基金、 中融景惠混合型证券投资 基金、中融恒通纯债债券 型证券投资基金、中融融 盛双盈一年封闭运作债券 型证券投资基金的基金经 理。 月加入中融基金管理有限 公司，现任绝对收益部基 金经理。 赵睿 中融国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、中融 景瑞一年持有期混合型证 券投资基金、中融品牌优 选混合型证券投资基金的 基金经理。 2021- 08-03 - 8 赵睿女士，中国国籍，毕 业于英国巴斯大学金融与 银行专业，研究生、硕士 学位，具有基金从业资格， 证券从业年限8年。2014 年2月至2014年12月任国 信证券（香港）资产管理 有限公司固定收益部研究 助理；2015年4月至2017 年7月任宝盈基金管理有 限公司研究部研究员。20 17年7月加入中融基金管 理有限公司，现任价值投 资部基金经理。 钱文 成 中融融慧双欣一年定期开 放债券型证券投资基金、 中融景瑞一年持有期混合 型证券投资基金、中融景 颐6个月持有期混合型证 券投资基金、中融景盛一 年持有期混合型证券投资 基金、中融景泓一年持有 期混合型证券投资基金、 中融景惠混合型证券投资 基金、中融兴鸿优选一年 封闭运作混合型证券投资 基金、中融融盛双盈一年 封闭运作债券型证券投资 基金的基金经理及价值投 2020- 12-15 - 15 钱文成先生，中国国籍， 毕业于南开大学遗传学专 业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券 从业年限15年。2007年7 月至2020年6月，历任天弘 基金管理有限公司股票投 资研究部研究员、基金经 理；2020年7月加入中融基 金，现任公司价值投资总 监兼价值投资部总经理。 第 6页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 资部总经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度我国经济呈弱复苏之势，随着稳增长政策逐步落地并发挥作用，多数 经济指标较二季度曲折回升。随着投资实物工作量加快形成，基建和制造业投资韧性十 足。9月全国制造业PMI重回枯荣线之上，显示制造业景气度有所回暖，但外需走弱或将 制约制造业投资动能的进一步走高。房地产景气度依旧较弱，但地产销量增速降幅收窄， 或将支撑地产投资缓慢修复。内需总体疲软，居民消费恢复缓慢，就业压力仍大。价格 方面，工业品价格涨幅持续回落，消费者物价水平呈上行趋势，通胀水平温和可控。与 此同时，海外风险仍在延续，俄乌冲突、海外通胀高企、美联储加息持续超预期，外需 面临降温压力。 第 7页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 债券市场先扬后抑，收益率呈震荡下行之势，信用利差维持低位震荡。组合采取相 对稳健的债券配置策略，根据市场变化适当调整了组合杠杆、久期，配置上以中高等级 信用债和利率债为主。 权益市场方面，整体三季度市场前半段演绎制造业持续复苏的逻辑，以新能源为代 表的制造业板块在前半程领涨，在8月下旬后由于海外演绎高通胀和经济衰退预期，市 场整体防御性板块相对领先，整体三季度我们适度降低了些仓位比例，在结构上也做了 一些调整，降低了新能源板块的配置比例，增加了医药、房地产等板块的配置，整体组 合股票的表现有一定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融景瑞一年持有混合A基金份额净值为1.0159元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-0.35%，同期业绩比较基准收益率为-2.97%；截至报告期末中 融景瑞一年持有混合C基金份额净值为1.0085元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-0.45%，同期业绩比较基准收益率为-2.97%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 31,093,350.69 12.50 其中：股票 31,093,350.69 12.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 212,841,102.52 85.54 其中：债券 212,841,102.52 85.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,203,372.89 1.69 8 其他资产 670,500.24 0.27 9 合计 248,808,326.34 100.00 第 8页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,568,394.05 12.44 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,728,800.00 1.44 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 3,780,000.00 1.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 587,528.64 0.31 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 428,628.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,093,350.69 16.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 2.37 2 600048 保利发展 210,000 3,780,000.00 1.99 3 600900 长江电力 120,000 2,728,800.00 1.44 4 002126 银轮股份 140,000 1,726,200.00 0.91 第 9页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 000596 古井贡酒 6,000 1,631,700.00 0.86 6 000568 泸州老窖 6,500 1,499,290.00 0.79 7 600557 康缘药业 104,800 1,381,264.00 0.73 8 300481 濮阳惠成 39,100 1,307,504.00 0.69 9 002304 洋河股份 8,200 1,296,830.00 0.68 10 603267 鸿远电子 9,800 1,207,654.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 49,499,125.76 26.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,913,853.15 27.39 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 60,527,990.47 31.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 15,608,209.32 8.24 7 可转债（可交换债） 35,291,923.82 18.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 212,841,102.52 112.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019629 20国债03 250,000 25,367,191.78 13.39 2 220020 22附息国债20 200,000 19,965,446.58 10.54 3 110059 浦发转债 150,000 16,132,684.93 8.51 4 2020084 20富滇银行三农 债 100,000 10,469,847.67 5.52 5 101901422 19新中泰MTN002 100,000 10,416,819.18 5.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 10页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除浦发转债(110059),20富滇银行三农债 (2020084),21北京银行小微债01(2120005),21华夏银行01(2128007),21招商银行小微 债01(2128004)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国家外汇管理局上海市分局2021年11月15日 发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2021〕3121210802号), 银保监会2022年03月21日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字 〔2022〕25号),国家外汇管理局上海市分局2022年09月02日发布对上海浦东发展银行股 份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2022〕3111220601号),上海市市场监管局2022年08 月17日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(沪市监总处﹝2022﹞ 322021000345号),云南银保监局2021年11月17日发布对富滇银行股份有限公司的处罚 (云银保监罚决字〔2021〕67号),北京银保监局2021年11月24日发布对北京银行股份有 限公司的处罚(京银保监罚决字〔2021〕30号),央行昆明中心支行2022年05月25日发布 对富滇银行股份有限公司的处罚(（昆银）罚字〔2022〕第35号),云南银保监局2022年 05月26日发布对富滇银行股份有限公司的处罚(云银保监罚决字〔2022〕57号),银保监 会2021年12月16日发布对华夏银行股份有限公司的处罚(银保监消保发〔2021〕19号), 银保监会2022年03月21日发布对华夏银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕 19号),银保监会2022年03月21日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字 〔2022〕21号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决 策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 第 11页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 存出保证金 70,880.31 2 应收证券清算款 599,599.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 670,500.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 16,132,684.93 8.51 2 113042 上银转债 7,488,724.44 3.95 3 113056 重银转债 3,281,949.37 1.73 4 113037 紫银转债 1,899,535.00 1.00 5 113044 大秦转债 1,396,720.80 0.74 6 110079 杭银转债 1,079,438.51 0.57 7 113052 兴业转债 1,042,468.42 0.55 8 127032 苏行转债 591,083.78 0.31 9 128129 青农转债 548,177.04 0.29 10 128081 海亮转债 373,824.66 0.20 11 113622 杭叉转债 359,869.73 0.19 12 127020 中金转债 346,188.00 0.18 13 110073 国投转债 312,902.22 0.17 14 110047 山鹰转债 224,424.66 0.12 15 127033 中装转2 212,768.22 0.11 16 113057 中银转债 1,164.04 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 12页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融景瑞一年持有混合 A 中融景瑞一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 206,259,648.65 52,412,271.39 报告期期间基金总申购份额 58,173.01 2,766.42 减：报告期期间基金总赎回份额 56,775,089.16 15,140,557.67 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 149,542,732.50 37,274,480.14 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金注册的批复文件 （2）《中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 第 13页 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年10月26日 第 14页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |