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| 兴银国证新能源车电池ETF(159767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028102 | ||||||||
| 基金代码 | 159767 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 10月 26日 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银国证新能源车电池 ETF 场内简称 电池龙头 基金主代码 159767 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 08月 06日 报告期末基金份额总额 148,873,672.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本 基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理 人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际 投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规 的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合 理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成 严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制 规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 11页 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即国 证新能源车电池指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同 时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日） 1.本期已实现收益 3,264,091.36 2.本期利润 -32,439,115.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2503 4.期末基金资产净值 112,480,022.45 5.期末基金份额净值 0.7555 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -25.15% 2.06% -25.85% 2.10% 0.70% - 0.04% 过去六个月 -8.56% 2.47% -9.80% 2.50% 1.24% - 0.03% 过去一年 -23.86% 2.42% -25.63% 2.44% 1.77% - 0.02% 自基金合同 生效起至今 -24.45% 2.37% -29.61% 2.46% 5.16% - 0.09% 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 11页 注：1、本基金成立于 2021年 8月 6日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2021年 8月 6日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 林学晨 本基金的基金经理 2021- 08-06 - 8年 硕士研究生，CFA持证人，拥 有 7年证券、基金行业工作经 验，曾任湘财证券研究所金融 工程分析师。2015年 7月加入 兴银基金管理有限责任公司， 历任兴银基金管理有限责任公 司中央交易室衍生品交易员、 衍生品业务部投资经理助理、 投资经理；现任兴银基金管理 有限责任公司指数与量化投资 部基金经理。 刘帆 本基金的基金经理 2021- - 6年 南开大学金融工程硕士，FRM 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 11页 08-06 （金融风险管理师），拥有 5 年基金行业工作经验，曾任平 安基金管理有限公司中央交易 室交易员、ETF指数投资中心 研究员兼基金经理助理。2020 年 11月加入兴银基金管理有 限责任公司，现任兴银基金管 理有限责任公司指数与量化投 资部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 刘帆女士和林学晨先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 根据乘联会发布的数据，2022年 9月我国新能源汽车产销分别完成 75.5万辆和 70.8万辆，同 比分别增长 110%和 93.9%；1-9 月新能源汽车产销分别完成 471.7 万辆和 456.7 万辆，同比分别增 长 1.2倍和 1.1倍。渗透率方面，9月新能源车渗透率达 27.1%，1-9月渗透率为 23.5%。9月我国 动力电池产量共计 59.1GWh，同比增长 155.2%。9月动力电池销量共计 46.5GWh，同比增长 161.6%， 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 11页 动力电池装车量 31.6GWh，同比增长 101.6%。1-9月，我国动力电池产量累计 372.1GWh，累计同比 增长 176.2%；动力电池累计销量达 367.0GWh，累计同比增长 243.8%；动力电池累计装车量 193.7GWh, 累计同比增长 110.5%。从新能源汽车以及动力电池的产销等数据来看，新能源汽车板块依旧维持着 高景气。 电池龙头 ETF 在三季度遭遇了比较大幅度的调整，主要原因系宏观经济形势影响，股市整体表 现疲弱拖累。另外市场担忧目前新能源汽车的月渗透率已接近 30%，后续高增长难以为继。我们认为 新能车渗透率瓶颈远未到来，新能车渗透率天花板并非为 40-50%，而是 80%以上。全球范围燃油车 禁售计划+主机厂停售燃油车时间表推进，电动化趋势不可逆转。各国或地区全面禁售燃油车计划多 集中在 2030-2040年时间区间内。国内外车企停产/停售燃油车多集中于 2030年之前。参考智能手 机的发展历史，新能源汽车的发展已过渡到由产品力驱动，未来电池产品力的提升和新技术的推出 将为新能源车的增长提供动力。 展望四季度，新能源汽车将进入传统销售旺季，单月销量有望环比提升，预计 2022年全年销量 650万辆，同比增长 83%，全年渗透率将会在 27%-28%左右，新能源汽车全年销量高增长明确。 报告期内，我们严格按照合同约定，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化的理念进行被动 投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银国证新能源车电池 ETF基金份额净值为 0.7555元，本报告期内，基金份额净 值增长率为-25.15%，同期业绩比较基准收益率为-25.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 112,095,266.01 99.34 其中：股票 112,095,266.01 99.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 11页 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 659,746.52 0.58 8 其他资产 82,997.67 0.07 9 合计 112,838,010.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 108,379,373. 35 96.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,942,182.00 1.73 合计 110,321,555. 35 98.08 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,357.51 1.15 C 制造业 338,627.73 0.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,587.03 0.01 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 11页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,777.08 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,650.90 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 16,548.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,161.68 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,773,710.66 1.58 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 42,520 17,045,842.80 15.15 2 002594 比亚迪 62,200 15,675,022.00 13.94 3 300014 亿纬锂能 103,400 8,747,640.00 7.78 4 002812 恩捷股份 41,600 7,243,392.00 6.44 5 002460 赣锋锂业 92,360 6,912,222.40 6.15 6 603799 华友钴业 103,850 6,681,709.00 5.94 7 002709 天赐材料 99,900 4,401,594.00 3.91 8 300450 先导智能 82,231 3,890,348.61 3.46 9 002050 三花智控 149,118 3,668,302.80 3.26 10 603659 璞泰来 51,916 2,896,912.80 2.58 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 1.15 2 301363 美好医疗 1,051 32,223.66 0.03 3 001308 康冠科技 667 25,892.94 0.02 4 301316 慧博云通 2,925 22,230.00 0.02 5 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 - 5.11.2 - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 82,997.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 82,997.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 1.15 流通受限股票 2 301363 美好医疗 32,223.66 0.03 新股申购 3 301316 慧博云通 22,230.00 0.02 新股申购 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 135,873,672.00 报告期期间基金总申购份额 43,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 30,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 148,873,672.00 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 11页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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