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| 兴银丰运稳益回报混合C(009206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028027 | ||||||||
| 基金代码 | 009206 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 10月 26日 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银丰运稳益回报混合 基金主代码 009205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 05月 21日 报告期末基金份额总额 430,056,035.83份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定 的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济发展趋势、政策面、金融市场 利率及市场情绪等方面的分析和预测，综合运用资产 配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货 投资策略及资产支持证券投资策略，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%＋中证综合债指数收益率 ×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期 收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票 型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 下属分级基金的交易代码 009205 009206 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 169,965,479.72份 260,090,556.11份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日） 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 1.本期已实现收益 4,236,780.71 6,493,466.66 2.本期利润 -8,993,667.45 -13,847,314.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0502 -0.0498 4.期末基金资产净值 209,824,459.67 319,613,704.66 5.期末基金份额净值 1.2345 1.2289 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银丰运稳益回报混合 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.09% 0.49% -3.75% 0.27% - 0.34% 0.22% 过去六个月 -0.84% 0.56% -1.15% 0.35% 0.31% 0.21% 过去一年 0.52% 0.53% -3.76% 0.35% 4.28% 0.18% 自基金合同 生效起至今 23.45% 0.50% 5.67% 0.37% 17.78 % 0.13% 兴银丰运稳益回报混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.10% 0.49% -3.75% 0.27% - 0.35% 0.22% 过去六个月 -0.89% 0.56% -1.15% 0.35% 0.26% 0.21% 过去一年 0.42% 0.53% -3.76% 0.35% 4.18% 0.18% 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 12页 自基金合同 生效起至今 22.89% 0.50% 5.67% 0.37% 17.22 % 0.13% 注：1、本基金成立于 2020年 5月 21日；2、比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数 收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2020年 5月 21日；2、比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数 收益率*30%。 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 12页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 袁作栋 本基金的基金经理、公司 资产配置部副总经理（主 持工作) 2020- 05-21 - 10 年 硕士研究生。历任中兴通讯股 份有限公司硬件工程师、商务 总监，浙商基金管理有限公司 投资研究部行业研究员，华夏 久盈资产管理有限责任公司权 益投资中心高级研究员（独立 管理账户）。2019年 6月加入 兴银基金管理有限责任公司任 行业研究员，现任兴银基金资 产配置部副总经理（主持工 作)，兼任权益投资部基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 袁作栋先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 12页 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 过去的三个季度，我们在市场磨底的过程中，较好地保护好了自己的权益仓位。市场在 4 月底 第一次寻找底部，在 9 月底，开始第二次寻找底部。我们在第一个底部附近，增加了权益仓位；当 8 月份市场开始回调的时候，有人建议我们是否可以降低仓位以规避可能的回调；我们的仓位增减 标准是资产整体的高估或者低估，如果处在合理的范畴以内，我们会倾向于保护好自己的权益仓位， 因为我们坚信权益资产具有很好的长期回报率，那么这种回调就是我们需要承受的波动。因此，我 们选择了调整结构，而不是减仓的方式来应对。 具体投资标的上。消费领域是我们投资的第一大方向，我们在啤酒和食品上的投资进一步提升 了消费投资的能力，对于持续表现优异的中药和快递，我们边打边撤。家电领域做了一些调整，重 点投资了产品周期上行的高端家电和品牌小家电。科技领域，我们通过调整结构，降低了计算机的 持仓，调整了军工的持仓品种。周期领域，我们新增了重卡和一些有色新材料的标的，部分表现优 秀，部分还在底部徘徊。制造业我们重点投资了一些汽车零部件、化工材料和造纸。金融领域我们 减小银行的持仓，增加了财富管理的券商持仓。 目前可转债市场整体的性价比逐步的显现，我们会积极储备可转债的投资。无风险收益率处于 低位，我们在利率债的投资也是以流动性管理作为主要目标。 经过市场的 V 型考验，我们更坚信我们投资框架的健壮性，同时让我们意识到，必须强化“高 性价比”的标准，《周期》让我们对于市场的 Beta 有了更深刻的理解，我们将更坚定地在市场底部 增加权益仓位，在市场相对高位降低权益仓位，为持有人提供更好的投资体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银丰运稳益回报混合 A基金份额净值为 1.2345元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为-4.09%，同期业绩比较基准收益率为-3.75%；截至报告期末兴银丰运稳益回报混合 C 基金份额净值为 1.2289元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.10%，同期业绩比较基准收 益率为-3.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 202,745,871.31 37.97 其中：股票 202,745,871.31 37.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 270,601,156.05 50.67 其中：债券 270,601,156.05 50.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,960,486.30 9.36 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,072,810.92 1.89 8 其他资产 623,290.21 0.12 9 合计 534,003,614.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,357.51 0.24 C 制造业 150,871,483.69 28.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,290,851.00 2.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,071,926.93 4.17 J 金融业 15,428,394.30 2.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 224,909.75 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 45,283.63 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 12页 Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01 R 文化、体育和娱乐业 486,350.00 0.09 S 综合 - - 合计 202,745,871.31 38.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000729 燕京啤酒 1,257,300 11,730,609.00 2.22 2 600131 国网信通 934,300 11,445,175.00 2.16 3 002705 新宝股份 584,700 10,360,884.00 1.96 4 002120 韵达股份 605,400 9,474,510.00 1.79 5 300034 钢研高纳 178,200 9,036,522.00 1.71 6 600690 海尔智家 344,300 8,528,311.00 1.61 7 603345 安井食品 46,400 7,204,992.00 1.36 8 002101 广东鸿图 332,600 6,834,930.00 1.29 9 601799 星宇股份 43,700 6,659,443.00 1.26 10 000999 华润三九 173,101 6,648,809.41 1.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 19,411,335.98 3.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,123,719.82 13.43 其中：政策性金融债 71,123,719.82 13.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 81,358,782.99 15.37 8 同业存单 98,707,317.26 18.64 9 其他 - - 10 合计 270,601,156.05 51.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112217120 22光大银行 CD120 1,000,000 98,707,317.26 18.64 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 12页 2 210322 21进出 22 300,000 30,989,383.56 5.85 3 018008 国开 1802 273,490 27,977,142.84 5.28 4 110059 浦发转债 178,170 19,162,403.16 3.62 5 113021 中信转债 152,460 16,838,242.12 3.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基 金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求 其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基 金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组 合的整体风险的目的。 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 12页 5.10.2 本期国债期货投资评价 报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在编制日前一年内受到监管 部门公开谴责、处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 105,527.12 2 应收证券清算款 43,904.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 473,858.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 623,290.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 110059 浦发转债 19,162,403.16 3.62 2 113021 中信转债 16,838,242.12 3.18 3 113037 紫银转债 16,600,374.64 3.14 4 110067 华安转债 14,399,190.46 2.72 5 113044 大秦转债 8,812,986.54 1.66 6 113024 核建转债 1,661,175.08 0.31 7 128136 立讯转债 1,056,262.58 0.20 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 12页 8 110082 宏发转债 655,577.93 0.12 9 113056 重银转债 612,750.11 0.12 10 128035 大族转债 527,426.47 0.10 11 123104 卫宁转债 410,668.79 0.08 12 113043 财通转债 380,535.08 0.07 13 128135 洽洽转债 241,190.03 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 报告期期初基金份额总额 193,042,199.24 301,885,720.22 报告期期间基金总申购份额 4,470,937.27 11,631,860.93 减：报告期期间基金总赎回份额 27,547,656.79 53,427,025.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 169,965,479.72 260,090,556.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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