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| 中融量化智选混合A(004212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027990 | ||||||||
| 基金代码 | 004212 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融量化智选混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融量化智选混合 基金主代码 004212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月22日 报告期末基金份额总额 3,535,614.58份 投资目标 本基金通过多因子量化选股模型，精选具有超额收 益的股票组合进行投资，在充分控制风险的前提下， 力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 1．资产配置策略 2．股票投资策略 （1）多因子选股模型 （2）投资组合优化模型 3．债券投资策略 4．中小企业私募债券投资策略 5．资产支持证券投资策略 6．股指期货投资策略 7．现金管理策略 8．权证投资策略 业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率 第 2页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上长期来看，其预期风 险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C 下属分级基金的交易代码 004212 004783 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,048,560.54份 487,054.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C 1.本期已实现收益 151,984.18 -47,354.31 2.本期利润 -309,244.58 -411,698.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0602 -0.1943 4.期末基金资产净值 3,325,710.94 512,097.73 5.期末基金份额净值 1.0909 1.0514 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融量化智选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 第 3页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 过去三个月 -8.57% 1.38% -8.94% 0.93% 0.37% 0.45% 过去六个月 -9.49% 1.65% -7.13% 1.17% -2.36% 0.48% 过去一年 -25.69% 1.56% -14.91% 1.07% -10.78% 0.49% 过去三年 -0.22% 1.51% 16.44% 1.07% -16.66% 0.44% 过去五年 -2.25% 1.40% -4.81% 1.12% 2.56% 0.28% 自基金合同 生效起至今 9.09% 1.34% -3.50% 1.09% 12.59% 0.25% 中融量化智选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.78% 1.38% -8.94% 0.93% 0.16% 0.45% 过去六个月 -9.87% 1.65% -7.13% 1.17% -2.74% 0.48% 过去一年 -26.31% 1.56% -14.91% 1.07% -11.40% 0.49% 过去三年 -2.76% 1.51% 16.44% 1.07% -19.20% 0.44% 过去五年 -5.57% 1.40% -4.81% 1.12% -0.76% 0.28% 自基金合同 生效起至今 5.14% 1.38% 1.17% 1.11% 3.97% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。自 2017年 6月 26 日，本基金增加 C类份额，自 7月 12日起 C类存在有效基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 5页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘李 杰 中融量化智选混合型证券 投资基金的基金经理。 2021- 06-28 - 14 刘李杰先生，中国国籍， 毕业于美国约翰霍普金斯 大学电子与计算机工程专 业，研究生、博士学位， 具有基金从业资格，证券 从业年限14年。2008年1 月至2008年7月曾任美国B ayview金融公司量化投资 部量化分析师；2009年1 月至2011年3月曾任职加 拿大帝国商业银行全球市 场部高级量化分析师；20 11年3月至2012年6月曾任 职加拿大退休金计划投资 委员会另类投资部高级投 资分析师、投资经理；20 12年6月至2013年8月曾任 职中泰证券北京资产管理 分公司执行总经理；2013 年9月至2017年8月曾任职 长城证券股份有限公司资 产管理部董事总经理；20 17年8月至2020年5月曾任 职宝盈基金管理有限公司 量化投资部总经理。2020 年5月加入中融基金管理 有限公司，现任数量投资 部基金经理。 陈薪 羽 中融央视财经50交易型开 放式指数证券投资基金、 中融央视财经50交易型开 2020- 03-05 - 7 陈薪羽先生，中国国籍， 毕业于北京大学概率论与 数理统计专业，研究生、 第 6页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 放式指数证券投资基金联 接基金、中融中证500交易 型开放式指数证券投资基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金、中融量化智选混 合型证券投资基金、中融 智选红利股票型证券投资 基金的基金经理。 硕士学位，具有基金从业 资格，证券从业年限7年。 2015年8月至2016年10月 任中国人保寿险首席投资 官秘书。2016年10月加入 中融基金管理有限公司， 现任数量投资部基金经 理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，A股持续向下调整。主要指数表现如下：上证指数下跌11.01%，上 证50下跌14.66%，沪深300下跌15.16%，中证500下跌11.47%，创业板指下跌18.56%。本 第 7页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 基金运用定量选股模型，考察股票包括成长性、盈利能力等多维度的信息，精选具有业 绩增速预期向上、ROE水平边际向好，具备潜在超额收益的股票组合进行投资，通过合 理的风格分散和个股分散，减少非系统性风险，获取较高的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融量化智选混合A基金份额净值为1.0909元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-8.57%，同期业绩比较基准收益率为-8.94%；截至报告期末中融量 化智选混合C基金份额净值为1.0514元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -8.78%，同期业绩比较基准收益率为-8.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万的情形。针对该 情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,569,378.00 91.24 其中：股票 3,569,378.00 91.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 203,243.29 5.20 其中：债券 203,243.29 5.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 134,634.07 3.44 8 其他资产 4,753.18 0.12 9 合计 3,912,008.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 8页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 199,926.00 5.21 C 制造业 2,982,747.00 77.72 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 104,335.00 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 197,570.00 5.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 84,800.00 2.21 S 综合 - - 合计 3,569,378.00 93.01 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603688 石英股份 1,500 173,625.00 4.52 2 688089 嘉必优 3,000 117,180.00 3.05 3 603908 牧高笛 1,300 116,740.00 3.04 4 002518 科士达 2,500 114,450.00 2.98 5 600036 招商银行 3,400 114,410.00 2.98 第 9页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 300856 科思股份 1,800 112,500.00 2.93 7 603876 鼎胜新材 2,000 112,160.00 2.92 8 600873 梅花生物 11,000 111,430.00 2.90 9 603668 天马科技 6,000 111,300.00 2.90 10 600348 华阳股份 6,000 109,620.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 203,243.29 5.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 203,243.29 5.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 2,000 203,243.29 5.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第 10页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(600036),鼎胜新材(603876)外其 他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 银保监会2022年03月21日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银 保监罚决字〔2022〕21号),中国证监会2021年11月27日发布对江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司开展立案调查(证监立案字0102021002号、证监立案字0102021003号),江苏证 监局2022年01月01日发布对江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的处罚(苏证监罚字 [2021]11号),江苏证监局2022年04月21日发布对江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的 处罚(江苏证监局[2022]3号),镇江市生态环境局2022年04月20日发布对江苏鼎胜新能 源材料股份有限公司的处罚(镇京环罚字〔2022〕21号),镇江市生态环境局2022年04月 15日发布对江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的处罚(镇环罚字〔2022〕19号),中国证 券监督管理委员会江苏监管局2022年04月19日发布对江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司的处罚((2022)3号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的 投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,646.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 106.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,753.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 11页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C 报告期期初基金份额总额 5,893,960.02 596,383.15 报告期期间基金总申购份额 365,801.59 5,058,713.03 减：报告期期间基金总赎回份额 3,211,201.07 5,168,042.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,048,560.54 487,054.04 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220823-202 20926 0.00 4,324,282.06 4,324,282.06 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额 时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变 现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 第 12页 中融量化智选混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融量化智选混合型证券投资基金注册的批复文件 （2）《中融量化智选混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融量化智选混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集注册中融量化智选混合型证券投资基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年10月26日 第 13页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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