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| 国联现金增利货币C(003679) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027972 | ||||||||
| 基金代码 | 003679 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融现金增利货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融现金增利货币 基金主代码 003678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月22日 报告期末基金份额总额 30,931,412,907.13份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限， 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 1.久期控制策略 2.资产类属配置策略 3.时机选择策略 4.套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 第 2页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 下属分级基金的交易代码 003678 003679 报告期末下属分级基金的份额总 额 200,394,320.67份 30,731,018,586.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 1.本期已实现收益 772,639.62 178,475,026.74 2.本期利润 772,639.62 178,475,026.74 3.期末基金资产净值 200,394,320.67 30,731,018,586.46 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融现金增利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3997% 0.0001% 0.3403% 0.0000% 0.0594% 0.0001% 过去六个月 0.8714% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.1946% 0.0005% 过去一年 1.9849% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6349% 0.0008% 过去三年 6.7821% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 2.7284% 0.0010% 过去五年 14.2798% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 7.5261% 0.0022% 自基金合同 18.4879% 0.0026% 7.9114% 0.0000% 10.5765% 0.0026% 第 3页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 生效起至今 中融现金增利货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4604% 0.0001% 0.3403% 0.0000% 0.1201% 0.0001% 过去六个月 0.9930% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3162% 0.0005% 过去一年 2.2302% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8802% 0.0008% 过去三年 7.5542% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.5005% 0.0010% 过去五年 15.6614% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 8.9077% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 20.1598% 0.0026% 7.9114% 0.0000% 12.2484% 0.0026% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李倩 中融货币市场基金、中融 恒泰纯债债券型证券投资 基金、中融现金增利货币 市场基金、中融聚商3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金、中融聚安3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、中融睿 嘉39个月定期开放债券型 证券投资基金、中融恒利 2017- 08-25 - 15 李倩女士，中国国籍，毕 业于对外经济贸易大学金 融学专业，本科、学士学 位，具有基金从业资格， 证券从业年限15年。2007 年7月至2014年7月曾任银 华基金管理有限公司交易 管理部交易员，固定收益 部基金经理助理。2014年7 月加入中融基金管理有限 第 5页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 纯债债券型证券投资基金 的基金经理。 公司，现任固收投资部基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，债市整体呈震荡下行态势。7月份，疫情多点散发、资金价格维持低位、 地产停贷事件冲击、政治局政策刺激不及预期等因素的共同作用下，债券收益率进入下 行通道；8月份，央行超预期降息影响做多情绪，收益率曲线呈平坦化走势，中长端补 涨明显，主要期限债券收益率均突破1月份低点；9月份，受季末因素扰动，资金面出现 波动，资金价格逐步抬升，稳增长政策频出，票据利率走高，市场对信贷和社融预期纷 纷调升，同时在美国强势加息影响下，人民币汇率连续触及重要关口，在诸多因素的扰 动下，债市收益率震荡上行，长债利率回到8月降息前位置，十年国债利率突破2.75%关 口。整体来看，季度内，资金面整体基调仍然保持宽松，季末呈季节性扰动。利率债方 面，3年期限表现相对较好，3年国开下行22BP，其余期限国开整体下行13BP左右；信用 第 6页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 债方面，以短融中票为例，5年期品种表现相对较好，各评级1-3年期下行27BP左右，AAA 品种5年期下行35BP，AA+品种5年期下行26BP，AA品种5年期下行30BP。 本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，合理安排现金流，严控信用 风险和杠杆风险。并充分利用季度末资金波动的机会，重置收益较好的资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融现金增利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金 份额净值收益率为0.3997%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末中融现 金增利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4604%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 12,770,767,137.94 39.25 其中：债券 12,770,767,137.94 39.25 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,069,663,474.52 21.73 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,697,111,299.14 39.02 4 其他资产 17,294.46 0.00 5 合计 32,537,559,206.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.45 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,599,001,837.25 5.17 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 第 7页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 31.65 5.17 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.07 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 44.19 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0.21 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.86 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 104.98 5.17 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 第 8页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,408,696,903.63 4.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 513,948,027.91 1.66 其中：政策性金融债 513,948,027.91 1.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,848,122,206.40 35.07 8 其他 - - 9 合计 12,770,767,137.94 41.29 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112106315 21交通银行CD3 15 5,000,000 498,807,174.68 1.61 2 112281090 22徽商银行CD0 54 4,000,000 398,356,918.13 1.29 3 229936 22贴现国债36 3,200,000 319,708,921.69 1.03 4 229943 22贴现国债43 3,100,000 309,498,327.03 1.00 5 112210035 22兴业银行CD0 35 3,000,000 299,601,123.37 0.97 6 112287452 22广州农村商 业银行CD110 2,970,000 295,943,511.18 0.96 7 112109294 21浦发银行CD2 94 2,600,000 259,360,660.23 0.84 8 229942 22贴现国债42 2,500,000 249,630,068.29 0.81 9 112117206 21光大银行CD2 06 2,500,000 249,384,072.09 0.81 10 112280923 22成都农商银 2,500,000 248,933,085.60 0.80 第 9页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 行CD108 11 112221220 22渤海银行CD2 20 2,500,000 248,933,085.60 0.80 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0308% 报告期内偏离度的最低值 -0.0075% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0150% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票 面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊 销，每日计提收益。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除21交通银行CD315(112106315),22徽商银行 CD054(112281090),22兴业银行CD035(112210035),22广州农村商业银行 CD110(112287452),21浦发银行CD294(112109294),21光大银行CD206(112117206),22成 都农商银行CD108(112280923),22渤海银行CD220(112221220)外其他证券的发行主体本 期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国家外汇管理局上海市分局2021年10月20日发布对交通银行股份有限公司的处罚(上海 汇管罚字〔2021〕3111210701号),银保监会2022年03月21日发布对交通银行股份有限公 司的处罚(银保监罚决字〔2022〕15号),国家外汇管理局安徽省分局2021年12月31日发 布对徽商银行股份有限公司的处罚(皖汇检罚〔2021〕4号),央行合肥中心支行2022年05 月06日发布对徽商银行股份有限公司的处罚(（合银）罚字〔2022〕3号),银保监会2022 第 10页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 年03月21日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕22号),央行广 州分行2021年12月31日发布对广州农村商业银行股份有限公司的处罚(广州银罚字 [2021]19号),广东银保监局2022年01月28日发布对广州农村商业银行股份有限公司的 处罚(粤银保监罚决字〔2022〕9号),央行广州分行2022年06月24日发布对广州农村商业 银行股份有限公司的处罚(广州银罚字[2022]8号),国家外汇管理局上海市分局2021年 11月15日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2021〕 3121210802号),银保监会2022年03月21日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处 罚(银保监罚决字〔2022〕25号),国家外汇管理局上海市分局2022年09月02日发布对上 海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2022〕3111220601号),上海市市 场监管局2022年08月17日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(沪市监总处 ﹝2022﹞322021000345号),国家外汇管理局北京外汇管理部2022年01月19日发布对中 国光大银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2022〕5号),银保监会2022年03月21日发布对 中国光大银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕18号),银保监会2022年04月 29日发布对中国光大银行股份有限公司的处罚,银保监会2022年05月24日发布对中国光 大银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕31号),国家外汇管理局天津市分局 2021年10月22日发布对渤海银行股份有限公司的处罚(津汇检罚〔2021〕10号),银保监 会2022年03月21日发布对渤海银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕28号), 央行成都分行2022年05月11日发布对成都农村商业银行股份有限公司的处罚(成银罚字 〔2022〕17号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决 策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 17,294.46 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 17,294.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 第 11页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 报告期期初基金份额总额 203,475,103.88 37,103,896,867.40 报告期期间基金总申购份额 161,233,958.12 10,624,392,340.75 报告期期间基金总赎回份额 164,314,741.33 16,997,270,621.69 报告期期末基金份额总额 200,394,320.67 30,731,018,586.46 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-07-06 40,000,000.00 40,000,000.00 - 2 赎回 2022-07-25 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 3 赎回 2022-07-27 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 4 赎回 2022-07-28 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 5 赎回 2022-07-29 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 6 赎回 2022-08-01 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 7 申购 2022-08-02 5,000,000.00 5,000,000.00 - 8 申购 2022-08-05 28,000,000.00 28,000,000.00 - 9 赎回 2022-08-12 -6,000,000.00 -6,000,000.00 - 10 赎回 2022-08-18 -20,000,000.0 0 -20,000,000.0 0 - 11 赎回 2022-08-25 -2,500,000.00 -2,500,000.00 - 12 赎回 2022-08-25 -6,000,000.00 -6,000,000.00 - 13 赎回 2022-09-01 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 14 申购 2022-09-07 28,000,000.00 28,000,000.00 - 15 赎回 2022-09-15 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 16 赎回 2022-09-19 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 17 赎回 2022-09-22 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 18 赎回 2022-09-22 -9,000,000.00 -9,000,000.00 - 19 申购 2022-09-30 1,000,000.00 1,000,000.00 - 20 红利再投 资 - 1,347,292.44 1,347,292.44 - 合计 24,847,292.44 24,847,292.44 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 第 12页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 3季度报告 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融现金增利货币市场基金注册的文件 （2）《中融现金增利货币市场基金基金合同》 （3）《中融现金增利货币市场基金托管协议》 （4）关于申请募集注册中融现金增利货币市场基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年10月26日 第 13页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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