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| 中欧鼎利债券A(166010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027915 | ||||||||
| 基金代码 | 166010 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧鼎利债券 基金主代码 166010 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年09月18日 报告期末基金份额总额 587,179,013.52份 投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长 期回报。 投资策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在 记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面， 包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、 市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面 进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、 中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产 配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。 业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数×2 5%+中债综合财富指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 下属分级基金的交易代码 166010 009519 009520 报告期末下属分级基金的份额总 额 561,801,459.0 7份 10,764,776.04 份 14,612,778.41 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 1.本期已实现收益 -6,848,620.87 -156,903.17 -895,124.97 2.本期利润 -34,552,254.37 -750,927.59 -2,489,289.88 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0626 -0.0698 -0.1560 4.期末基金资产净 值 671,503,669.19 13,885,490.57 18,672,297.99 5.期末基金份额净 值 1.1953 1.2899 1.2778 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧鼎利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.13% 0.61% -2.34% 0.25% -2.79% 0.36% 过去六个月 -0.06% 0.57% 0.25% 0.30% -0.31% 0.27% 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 过去一年 -5.41% 0.63% -0.94% 0.32% -4.47% 0.31% 过去三年 24.90% 0.69% 12.24% 0.29% 12.66% 0.40% 过去五年 30.92% 0.54% 17.59% 0.24% 13.33% 0.30% 自基金合同 生效起至今 31.15% 0.54% 17.69% 0.24% 13.46% 0.30% 中欧鼎利债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.13% 0.61% -2.34% 0.25% -2.79% 0.36% 过去六个月 -0.07% 0.57% 0.25% 0.30% -0.32% 0.27% 过去一年 -5.42% 0.63% -0.94% 0.32% -4.48% 0.31% 自基金份额 运作日至今 16.89% 0.73% 9.68% 0.32% 7.21% 0.41% 中欧鼎利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.23% 0.61% -2.34% 0.25% -2.89% 0.36% 过去六个月 -0.27% 0.57% 0.25% 0.30% -0.52% 0.27% 过去一年 -5.79% 0.63% -0.94% 0.32% -4.85% 0.31% 自基金份额 运作日至今 15.81% 0.72% 9.68% 0.32% 6.13% 0.40% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 注：本基金转型生效日为 2017年 9月 18日，自 2020年 6月 3日起，本基金业绩比较 基准由“中国债券总值指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%“变更为”中证 800 指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%”，图示日期 为 2017年 9月 18日至 2022年 09月 30日。 注：自 2020年 6月 3日起，本基金增加 E类份额，同日起，本基金业绩比较基准由“中 国债券总值指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%“变更为”中证 800指数收益率 *15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%”。图示日期为 2020年 6 月 4日至 2022年 09月 30日。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 注：自 2020年 6月 3日起，本基金增加 C类份额。同日起，本基金业绩比较基准由“中 国债券总值指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%“变更为”中证 800指数收益率 *15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%”。图示日期为 2020年 6 月 4日至 2022年 09月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 洪慧 梅 基金经理 2019- 10-10 - 15 年 历任平安资产管理有限责 任公司债券交易员，汇丰 人寿保险股份有限公司债 券交易主任，浙商基金管 理有限公司基金经理，平 安养老保险股份有限公司 投资经理。2019/07/01加 入中欧基金管理有限公 司。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从三季度看，宏观经济面临的不确定性仍旧较大，美联储加息超出市场预期，而目 前也尚未看到加息变缓的信号出现，全球市场面临金融体系较大的动荡；国内房地产市 场政策出现了积极的变化，但政策的利好目前尚未体现在销售上，而房地产企业降杠杆 的压力也尚未解除；基建投资保持较高的水平，对宏观经济有支撑的作用，但尚不能形 成有效的拉动；外需数据出现了比较明显的下滑，目前下滑的趋势尚未结束；由基建和 新能源等产业制造业投资可能是宏观经济中为数不多的亮点。从货币政策看，资金面的 宽松和资金水平维持低利率将会持续较长时间，汇率问题目前不会成为制约货币政策宽 松的约束条件。因此在这样的环境下，三季度维持较低权益和可转债仓位，增持长久期 利率债。 股票市场，从性价比的角度看，大部分指数以及核心品种的调整已经到了相对合理 的估值水平，但宏观经济以及外部环境尚处于比较混乱的状态，目前仍没有很明确的大 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 幅度加仓的信号。从风格上看，新能源、光伏、军工等板块的景气度仍在，而且经历了 三季度的深度调整之后估值也来到了相对合理的水平，传统周期和偏价值板块目前估值 也相对合理，价值和成长方向均有机会。 转债市场经历了三季度的剧烈调整后配置价值有所增加，但整体估值处于历史分位 数高位的局面并没有根本性的改变，短期的调整有超跌反弹的需求，但长期的配置价值 还需要一些长逻辑的确认：1、流动性保持较长时间的稳定；2、正股对应板块的成长逻 辑得到印证；3、总需求的下滑得到有效的遏制。目前环境这些条件还需等待，目前保 持中性仓位等待更好的加仓机会。 债券市场，短期分歧加大，由于美元强势以及中美倒挂和稳增长政策不断推出的影 响，市场可能继续调整，但潜在经济增速继续下台阶的事实并不能改变，在流动性宽松 的背景下，久期维持中性观望，继续调整可逐步做多，杠杆继续保持积极。 组合操作上，本基金在三季度减持权益和可转债，将仓位维持在中枢偏低的水平， 增配长久期利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金A类份额净值增长率为-5.13%，同期业绩比较基准增长率为 -2.34%；E类份额净值增长率为-5.13%，同期业绩比较基准率为-2.34%；C类份额净值增 长率为-5.23%，同期业绩比较基准增长率为-2.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 93,247,909.58 12.35 其中：股票 93,247,909.58 12.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 630,278,090.56 83.45 其中：债券 630,278,090.56 83.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,536,903.51 2.85 8 其他资产 10,238,205.84 1.36 9 合计 755,301,109.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,441,729.00 1.34 C 制造业 71,482,734.58 10.15 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 8,854,071.00 1.26 L 租赁和商务服务业 3,469,375.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,247,909.58 13.24 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600309 万华化学 72,600 6,686,460.00 0.95 2 600809 山西汾酒 18,900 5,724,621.00 0.81 3 000983 山西焦煤 346,500 5,190,570.00 0.74 4 688012 中微公司 43,287 4,669,368.69 0.66 5 688700 东威科技 30,317 4,521,174.21 0.64 6 600048 保利发展 248,000 4,464,000.00 0.63 7 002244 滨江集团 419,300 4,390,071.00 0.62 8 601225 陕西煤业 186,700 4,251,159.00 0.60 9 300750 宁德时代 9,700 3,888,633.00 0.55 10 688041 海光信息 65,008 3,823,770.56 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 40,724,243.84 5.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 133,723,032.87 18.99 其中：政策性金融债 113,229,915.06 16.08 4 企业债券 245,424,482.20 34.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 210,406,331.65 29.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 630,278,090.56 89.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 号 值比例（％） 1 210210 21国开10 400,000 41,597,490.41 5.91 2 200212 20国开12 400,000 41,305,161.64 5.87 3 019664 21国债16 300,000 30,631,734.25 4.35 4 220405 22农发05 300,000 30,327,263.01 4.31 5 185035 21东债02 200,000 20,681,892.60 2.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的21东债02的发行主体东方证券股份有限公司于2022年09月02日受 到国家外汇管理局上海市分局的上海汇管罚字〔2022〕3112220302号。罚没合计25万元 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 人民币。 本基金投资的21东航02的发行主体中国东方航空股份有限公司于2022年08月 01日受到中国民用航空华北地区管理局的华北局罚决山西字〔2022〕3号,于2022年01 月04日受到中国民用航空华东地区管理局的华东局罚政法字〔2022〕1号,于2021年12 月06日受到中国民用航空华东地区管理局的华东局罚政法字〔2021〕6号。 本基金投资 的21国开10等2个证券的发行主体国家开发银行于2022年03月21日受到银保监会的银保 监罚决字〔2022〕8号。罚没合计440万元人民币。 本基金投资的20农业银行二级01的 发行主体中国农业银行股份有限公司于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字 〔2022〕12号,于2021年12月08日受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕38号。罚没合 计630万元人民币。 本基金投资的22农发05的发行主体中国农业发展银行于2022年03 月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕10号。罚没合计480万元人民币。 本基金 投资的21浦土03的发行主体上海浦东土地控股(集团)有限公司于2021年11月30日受到 上海市浦东新区建设和交通委员会的2120210056,于2021年11月30日受到上海市浦东新 区建设和交通委员会的上海市浦东新区建设和交通委员会第2120210056号。罚没合计 3.5万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规 及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 325,680.21 2 应收证券清算款 9,907,562.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,963.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,238,205.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 13,171,594.42 1.87 2 113055 成银转债 11,149,016.85 1.58 3 110079 杭银转债 9,385,083.97 1.33 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 4 113642 上22转债 7,247,456.03 1.03 5 128106 华统转债 6,859,631.93 0.97 6 123121 帝尔转债 6,655,321.23 0.95 7 113641 华友转债 6,435,303.68 0.91 8 123123 江丰转债 5,300,493.51 0.75 9 110075 南航转债 5,252,917.45 0.75 10 127045 牧原转债 4,474,377.33 0.64 11 113053 隆22转债 4,125,860.99 0.59 12 123107 温氏转债 3,936,115.07 0.56 13 127030 盛虹转债 3,685,980.73 0.52 14 128140 润建转债 3,478,678.51 0.49 15 113525 台华转债 3,390,975.94 0.48 16 123067 斯莱转债 3,336,260.75 0.47 17 123114 三角转债 3,263,177.43 0.46 18 113622 杭叉转债 3,080,484.85 0.44 19 113582 火炬转债 2,874,876.99 0.41 20 127014 北方转债 2,802,276.63 0.40 21 123060 苏试转债 2,270,885.24 0.32 22 110055 伊力转债 2,264,980.90 0.32 23 113534 鼎胜转债 2,198,135.40 0.31 24 123133 佩蒂转债 1,477,521.19 0.21 25 127050 麒麟转债 1,442,500.76 0.20 26 113051 节能转债 1,415,866.50 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页 报告期期初基金份 额总额 537,310,126.02 10,761,165.34 5,299,928.61 报告期期间基金总 申购份额 89,982,930.68 3,610.70 27,251,490.11 减：报告期期间基 金总赎回份额 65,491,597.63 - 17,938,640.31 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 561,801,459.07 10,764,776.04 14,612,778.41 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧鼎利债券 A 中欧鼎利债券 E 中欧鼎利债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 130,729.61 131,775.45 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 130,729.61 131,775.45 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 1.21 0.90 注：申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧鼎利债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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