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| 兴证全球兴裕混合A(014900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027710 | ||||||||
| 基金代码 | 014900 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球兴裕混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴证全球兴裕混合 基金主代码 014900 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 6月 14日 报告期末基金份额总额 1,553,440,764.22份 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握股票 市场、债券市场的投资机会，通过积极主动的投资管 理，力求实现资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券投 资策略、股票投资策略以及其他品种的投资策略等。 具体投资策略包括：资产配置策略、债券类属资产配 置、债券投资组合策略、可转换债券投资策略、证券 公司短期公司债券投资策略、股票投资策略、存托凭 证的投资策略、港股投资策略、股指期货投资策略、 国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估 值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率× 60% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资 香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 下属分级基金的交易代码 014900 014901 报告期末下属分级基金的份额总额 911,788,830.88份 641,651,933.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 1.本期已实现收益 -11,710,832.47 -8,947,647.09 2.本期利润 -23,042,686.10 -16,977,137.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0240 -0.0230 4.期末基金资产净值 887,476,307.99 623,803,596.99 5.期末基金份额净值 0.9733 0.9722 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利 再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴证全球兴裕混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.49% 0.29% -5.97% 0.36% 3.48% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.67% 0.27% -3.56% 0.38% 0.89% -0.11% 兴证全球兴裕混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -2.59% 0.29% -5.97% 0.36% 3.38% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.78% 0.27% -3.56% 0.38% 0.78% -0.11% 注：本基金成立于 2022年 6月 14日，截至 2022年 9月 30日，本基金成立不满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 09月 30日。 2、按照《兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2022年 06 月 14日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例将符合本基金合同规定的比例限制 及本基金投资组合的比例范围。 3、本基金成立于 2022年 6月 14日，截至 2022年 9月 30日，本基金成立不满一年。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈红 固定收益 部副总 监、投资 经理、兴 全汇吉一 年持有期 混合型证 券投资基 金基金经 理、兴全 汇虹一年 持有期混 合型证券 投资基金 基金经 理、兴证 全球兴裕 混合型证 券投资基 金基金经 理 2022年 6月 14日 - 16年 硕士。历任金元比联基金管理公司产品 研究岗，平安资产管理有限责任公司投 资管理部、固定收益部投资经理，兴证 全球基金管理有限公司专户投资部总监 助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 陈红 公募基金 3 6,924,311,584.11 2021年 2月 9日 私募资产管 理计划 - - - 其他组合 - - - 合计 3 6,924,311,584.11 - 注：1、本报告期末，本基金基金经理兼任私募资产管理计划的投资经理，截至报告期末暂未管理 私募资产管理计划； 2、任职日期为该基金经理同时任职基金经理和私募资产管理计划投资经理的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球 兴裕混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取 信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反 公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 杂严峻。美国通胀较 6月高点小幅回落，但仍处于 8%以上的高位，美联储于 7月、9月分别加息 75bp，美联储的持续鹰派重新提升了后续加息预期。道琼斯工业指数和纳斯达克指数 8月在美债 利率重拾升势的同时见顶。三季度以原油为代表的大宗商品在美元加息、需求疲弱等影响下价格 出现明显下跌，但核心服务项仍推升美国通胀超预期。国内经济方面，经济维持弱复苏。地产仍 疲弱，基建继续提速，制造业存韧性，消费有所修复，出口继续支撑增长，但内需仍较疲弱。强 势美元和疫情冲击拖累人民币汇率。三季度 CPI上行，仍处于可控区间；PPI逐步回落。政策方 面财政政策已较为积极，货币政策维持流动性合理充裕。预计四季度经济继续温和复苏。 三季度债券整体收益率先下后上。8月中旬公布 7月份经济数据，低于市场预期，同时叠加 央行降息、资金面宽松，10年国债收益率从 2.83%下行到 2.6%附近。9月份央行未继续降息，叠 加季末和跨假期资金面持续收紧，债市回调，收益率上行，10年国债从 2.6%附近重新回到 2.75%。整个三季度，信用利差仍处于持续被压缩的状态，收益率处于历史较低水平，相对于信 用债，利率债和金融债表现出更好的性价比。 股市方面，三季度市场由强转弱，上证指数下跌 11.01%，下跌幅度超过一季度。沪深 300 下跌 15.16%，深证成指下跌 16.42%，创业板指下跌 18.56%，跌幅最大。本季度海外通胀超预 期、美联储加息预期提升，美元指数快速上行，国内疫情反复等继续影响市场。申万一级行业唯 有煤炭录得正收益 0.97%，综合、公用事业、石油石化跌幅较小，建筑建材、电力设备、电子、 汽车、传媒跌幅居前。 转债指数下跌 3.82%，成交量回落；转股溢价率整体维持较高位置，但大盘转债转股溢价率 和纯债溢价率均处于较低位。 报告期内，权益仓位维持在较低水平，行业配置方向以能源、化工、军工、有色、交运等为 主。本基金逐步增加可转债的仓位，自下而上精选个券。债券方面，以短久期高等级信用债和短 久期利率债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴证全球兴裕混合 A份额净值为 0.9733元，本报告期的基金份额净值收益率 为-2.49%，同期业绩比较基准收益率为-5.97%，截至本报告期末兴证全球兴裕混合 C 份额净值为 0.9722元，本报告期的基金份额净值收益率为-2.59%，同期业绩比较基准收益率为-5.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 159,670,135.90 9.67 其中：股票 159,670,135.90 9.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,384,473,279.25 83.88 其中：债券 1,384,473,279.25 83.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,004,361.64 3.03 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,314,674.81 2.38 8 其他资产 17,125,093.58 1.04 9 合计 1,650,587,545.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 92,555,090.31 6.12 C 制造业 44,111,656.55 2.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,410,418.00 0.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 13,592,971.04 0.90 合计 159,670,135.90 10.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600256 广汇能源 2,665,830 32,736,392.40 2.17 2 601225 陕西煤业 1,371,532 31,229,783.64 2.07 3 600348 华阳股份 1,564,801 28,588,914.27 1.89 4 000733 振华科技 127,800 14,822,244.00 0.98 5 600603 广汇物流 1,554,928 13,592,971.04 0.90 6 002049 紫光国微 65,700 9,460,800.00 0.63 7 600026 中远海能 520,200 9,410,418.00 0.62 8 300274 阳光电源 54,500 6,028,790.00 0.40 9 002444 巨星科技 219,500 4,170,500.00 0.28 10 000893 亚钾国际 142,200 4,155,084.00 0.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 280,115,018.61 18.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 386,223,301.37 25.56 其中：政策性金融债 153,675,498.63 10.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 344,956,174.51 22.83 6 中期票据 61,004,704.11 4.04 7 可转债（可交换债） 134,307,880.84 8.89 8 同业存单 177,866,199.81 11.77 9 其他 - - 10 合计 1,384,473,279.25 91.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 1,584,000 159,865,351.89 10.58 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 2 2028012 20浦发银行 01 1,000,000 100,806,630.14 6.67 3 220403 22农发 03 800,000 81,658,432.88 5.40 4 019666 22国债 01 613,500 62,344,878.50 4.13 5 102000602 20中化工 MTN007A 500,000 50,826,986.30 3.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司具有在报告编制日 前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关 法律法规及基金合同的要求。 本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 174,044.69 2 应收证券清算款 16,877,871.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 73,177.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,125,093.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127049 希望转 2 19,923,704.12 1.32 2 113641 华友转债 17,090,205.52 1.13 3 128111 中矿转债 13,192,747.67 0.87 4 113025 明泰转债 9,814,787.94 0.65 5 127050 麒麟转债 8,282,705.59 0.55 6 128121 宏川转债 7,310,889.63 0.48 7 127051 博杰转债 4,744,203.53 0.31 8 127043 川恒转债 4,235,271.28 0.28 9 128014 永东转债 3,983,653.02 0.26 10 113600 新星转债 3,622,063.89 0.24 11 127058 科伦转债 3,142,499.23 0.21 12 123121 帝尔转债 3,030,811.64 0.20 13 118005 天奈转债 2,417,719.30 0.16 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 600603 广汇物流 8,360,000.00 0.55 大宗交易购 入流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 报告期期初基金份额总额 983,942,426.35 796,516,553.47 报告期期间基金总申购份额 3,481,237.51 3,041,639.00 减:报告期期间基金总赎回份额 75,634,832.98 157,906,259.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 911,788,830.88 641,651,933.34 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 资 者 类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴证全球兴裕混合型证券投资基金募集注册的文件； 2.《兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金合同》； 3.《兴证全球兴裕混合型证券投资基金托管协议》； 4.关于申请募集注册兴证全球兴裕混合型证券投资基金的法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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