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| 兴全天添益货币B(001821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027637 | ||||||||
| 基金代码 | 001821 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全天添益货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全天添益货币 基金主代码 001820 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 5日 报告期末基金份额总额 88,827,864,103.91份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投 资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要 求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高 资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期 控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进 行投资。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 下属分级基金的交易代码 001820 001821 报告期末下属分级基金的份额总额 10,074,792,029.36份 78,753,072,074.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 1.本期已实现收益 48,263,206.55 362,251,520.48 2.本期利润 48,263,206.55 362,251,520.48 3.期末基金资产净值 10,074,792,029.36 78,753,072,074.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由 于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全天添益货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4617% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1214% 0.0004% 过去六个月 0.9759% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.2991% 0.0005% 过去一年 2.1809% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8309% 0.0008% 过去三年 7.2331% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.1794% 0.0010% 过去五年 14.7334% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 7.9797% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 21.6377% 0.0026% 9.3279% 0.0000% 12.3098% 0.0026% 兴全天添益货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5022% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1619% 0.0004% 过去六个月 1.0570% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3802% 0.0005% 过去一年 2.3435% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.9935% 0.0008% 过去三年 7.7962% 0.0011% 4.0537% 0.0000% 3.7425% 0.0011% 过去五年 15.8916% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 9.1379% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 23.4275% 0.0026% 9.3279% 0.0000% 14.0996% 0.0026% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 09月 30日。 2、按照《兴全天添益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的建仓期为自 2015年 11月 5 日至 2016年 5月 4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王健 兴全祥泰 2018年 8月 - 8年 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 定期开放 债券型发 起式证券 投资基 金、兴全 稳益定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、兴 全天添益 货币市场 基金基金 经理 10日 固定收益部研究员、兴全添利宝货币市 场基金基金经理助理、兴全稳益定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理 助理、兴全天添益货币市场基金基金经 理助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全天添 益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额 持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人在流动性许 可和对净值影响可控的前提下积极进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，债券市场长端表现好于短端。货币政策仍维持合理充裕偏高一点，不断出台的宽信 用政策，助力国内经济边际企稳。预计未来短端收益率继续大幅下行的概率降低。运作期内，本 组合保持高流动性和安全性，抓取确定性的交易机会，为持有人创造了超越基准的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴全天添益货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4617%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%，本报告期兴全天添益货币 B的基金份额净值收益率为 0.5022%，同期业绩比较基准收益 率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 53,962,800,728.38 54.23 其中：债券 53,962,800,728.38 54.23 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 33,388,642,844.67 33.55 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 11,735,759,097.67 11.79 4 其他资产 418,948,206.11 0.42 5 合计 99,506,150,876.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 2 报告期末债券回购融资余额 10,314,416,332.75 11.61 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值，故金额处不予填列。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内未发生投资组合平均期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 35.73 12.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 50.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 111.61 12.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 199,611,570.07 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,568,969,588.14 10.77 其中：政策性金融 债 8,022,999,530.83 9.03 4 企业债券 71,553,936.62 0.08 5 企业短期融资券 8,331,656,054.57 9.38 6 中期票据 500,743,160.25 0.56 7 同业存单 35,290,266,418.73 39.73 8 其他 - - 9 合计 53,962,800,728.38 60.75 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220206 22国开 06 11,200,000 1,126,499,580.40 1.27 2 200202 20国开 02 9,900,000 998,854,172.40 1.12 3 112280247 22徽商银行 CD045 10,000,000 996,653,121.93 1.12 4 112208111 22中信银行 CD111 10,000,000 991,883,192.80 1.12 4 112220173 22广发银行 CD173 10,000,000 991,883,192.80 1.12 5 112299632 22宁波银行 CD128 10,000,000 991,509,261.55 1.12 6 112206205 22交通银行 CD205 10,000,000 985,460,063.70 1.11 7 112213086 22浙商银行 CD086 9,500,000 946,039,164.38 1.07 8 112297664 22宁波银行 CD097 9,500,000 942,984,045.41 1.06 9 042280238 22电网 CP004 9,000,000 905,629,218.39 1.02 10 220201 22国开 01 8,700,000 883,383,327.92 0.99 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2056% 报告期内偏离度的最低值 0.0914% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1466% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 注：报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利 息。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内 受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规 及基金合同的要求。 本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,763.12 2 应收证券清算款 346,610,742.65 3 应收利息 - 4 应收申购款 72,331,700.34 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 418,948,206.11 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 报告期期初基金 份额总额 10,217,753,869.03 67,388,569,484.63 报告期期间基金 5,771,986,213.75 27,403,905,001.67 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 总申购份额 报告期期间基金 总赎回份额 5,914,948,053.42 16,039,402,411.75 报告期期末基金 份额总额 10,074,792,029.36 78,753,072,074.55 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-07-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 2 申购 2022-07-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 3 申购 2022-07-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 4 申购 2022-07-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5 申购 2022-07-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 申购 2022-07-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 7 申购 2022-07-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 8 申购 2022-07-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 9 申购 2022-07-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 10 申购 2022-07-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 11 申购 2022-07-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 12 申购 2022-07-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 13 申购 2022-07-13 5,000,000.00 5,000,000.00 - 14 申购 2022-07-13 5,000,000.00 5,000,000.00 - 15 申购 2022-07-14 5,000,000.00 5,000,000.00 - 16 申购 2022-07-14 5,000,000.00 5,000,000.00 - 17 申购 2022-07-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 18 申购 2022-07-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 19 申购 2022-07-18 5,000,000.00 5,000,000.00 - 20 申购 2022-07-18 5,000,000.00 5,000,000.00 - 21 申购 2022-07-19 5,000,000.00 5,000,000.00 - 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 22 申购 2022-07-19 5,000,000.00 5,000,000.00 - 23 申购 2022-07-20 5,000,000.00 5,000,000.00 - 24 申购 2022-07-22 5,000,000.00 5,000,000.00 - 25 申购 2022-07-22 5,000,000.00 5,000,000.00 - 26 红利再投 2022-07-31 3,687,240.13 3,687,240.13 - 27 申购 2022-08-03 5,000,000.00 5,000,000.00 - 28 申购 2022-08-03 5,000,000.00 5,000,000.00 - 29 申购 2022-08-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 30 申购 2022-08-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 31 申购 2022-08-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 32 申购 2022-08-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 33 申购 2022-08-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 34 申购 2022-08-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 35 申购 2022-08-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 36 申购 2022-08-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 37 申购 2022-08-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 38 申购 2022-08-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 39 申购 2022-08-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 40 申购 2022-08-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 41 申购 2022-08-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 42 申购 2022-08-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 43 申购 2022-08-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 44 申购 2022-08-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 45 赎回 2022-08-25 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 46 红利再投 2022-08-31 4,200,680.69 4,200,680.69 - 47 申购 2022-09-05 5,000,000.00 5,000,000.00 48 申购 2022-09-05 5,000,000.00 5,000,000.00 49 申购 2022-09-06 5,000,000.00 5,000,000.00 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 50 申购 2022-09-06 5,000,000.00 5,000,000.00 51 申购 2022-09-07 5,000,000.00 5,000,000.00 52 申购 2022-09-07 5,000,000.00 5,000,000.00 53 申购 2022-09-08 5,000,000.00 5,000,000.00 54 申购 2022-09-08 5,000,000.00 5,000,000.00 55 赎回 2022-09-15 -32,000,000.00 -32,000,000.00 - 56 赎回 2022-09-26 -48,000,000.00 -48,000,000.00 - 57 红利再投 2022-09-30 3,620,006.53 3,620,006.53 - 合计 156,507,927.35 156,507,927.35 注：1、“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。 2、因本基金收益分配按日结转份额，上表中“红利再投资”数据为当月汇总数据。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 兴全天添益货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全天添益货币市场基金基金合同》 3、《兴全天添益货币市场基金基金托管协议》 4、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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