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| 中海魅力长三角混合(001864) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027155 | ||||||||
| 基金代码 | 001864 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日至 9月 30日 §2 基金产品概况 基金简称 中海魅力长三角混合 基金主代码 001864 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 30日 报告期末基金份额总额 7,945,296.61份 投资目标 本基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角 洲地区经济发展的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获 得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和权证投资策略。 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发 展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场 和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收 益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金对于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区 经济发展的上市公司股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。 本基金对于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区 经济发展的个股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择 其中具有优势的上市公司进行投资。 （1）定性方式 本基金主要聚焦于注册地在长三角地区或直接受益于长三角地区经 济发展的上市公司，重点关注具有上海国企改革、自贸区、迪士尼等 概念和受益于上海“四个中心”建设的股票；具有浙江国企改革、“互 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 联网+”等概念以及受益于浙江电子商务产业高速发展、浙江“一带 一路”建设和浙江经济转型的股票；受益于苏南国家自主创新示范区 建设、江苏“创新转型”战略的实施以及江苏国资改革的股票。 （2）定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和 估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优 势的个股。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的 资产配置。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低 的品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量 和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定 性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策， 力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制， 有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、 剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投 资。 业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期 风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基 金。 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -54,404.82 2.本期利润 -1,760,516.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2165 4.期末基金资产净值 19,647,546.46 5.期末基金份额净值 2.473 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：1：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.10% 0.66% -10.26% 0.57% 2.16% 0.09% 过去六个月 -1.83% 1.00% -8.93% 0.76% 7.10% 0.24% 过去一年 -18.00% 1.02% -16.98% 0.73% -1.02% 0.29% 过去三年 92.90% 1.31% -9.58% 0.74% 102.48% 0.57% 过去五年 98.16% 1.40% -13.34% 0.76% 111.50% 0.64% 自基金合同 生效起至今 147.30% 1.32% -2.88% 0.69% 150.18% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈星 本基金基 金经理、 中海沪港 深多策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 混改红利 主题精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 积极增利 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020年 7月 11日 - 12年 陈星先生，上海财经大学国民经济学专业 硕士，历任上海电气集团上海锅炉厂有限 公司工地代表，中海基金管理有限公司助 理分析师、分析师、高级分析师、高级分 析师兼基金经理助理，兴业基金管理有限 公司专户投资经理。2018年 4月进入中 海基金管理有限公司工作，曾任高级分析 师、高级分析师兼基金经理助理，现任基 金经理。2020年 7月至今任中海魅力长 三角灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，2021年 7月至今任中海沪港深多 策略灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，2021年 7月至今任中海混改红利 主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2022年 9月至今任中海积极 增利灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 注：1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成 果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易， 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司 制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的 债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入 有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相 关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数 进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出 现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情 况说明予以留痕。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度，国民经济延续恢复发展态势，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定。工业 生产回升，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长 4.2%，比上月加快 0.4个百分点；环比增 长 0.32%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长 3.6%，比 1-7月份加快 0.1个百分点。8 月份，制造业采购经理指数为 49.4%，比上月上升 0.4个百分点；企业生产经营活动预期指数为 52.3%，上升 0.3个百分点。1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 48930亿元，同比下 降 1.1%。服务业持续恢复，8月份，全国服务业生产指数同比增长 1.8%，比上月加快 1.2个百分 点。市场销售恢复加快，8月份，社会消费品零售总额 36258亿元，同比增长 5.4%，比上月加快 2.7个百分点。1-8月份，社会消费品零售总额 282560亿元，同比增长 0.5%，累计增速由负转正。 固定资产投资稳中有升，1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）367106亿元，同比增长 5.8%，比 1-7月份加快 0.1个百分点；8月份环比增长 0.36%。分领域看，基础设施投资同比增长 8.3%，比 1-7月份加快 0.9个百分点；制造业投资增长 10.0%，加快 0.1个百分点；房地产开发 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 投资下降 7.4%，降幅比 1-7月扩大 1.0个百分点。高技术产业投资增长 20.2%，其中高技术制造 业和高技术服务业投资分别增长 23.0%、14.2%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗 仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长 28.0%、27.4%。货物进出口持续增长，8月份，货物进 出口总额 37124亿元，同比增长 8.6%。其中，出口 21241亿元，增长 11.8%；进口 15882亿元， 增长 4.6%。进出口相抵，贸易顺差 5359亿元。1-8月份，货物进出口总额 273026亿元，同比增 长 10.1%。其中，出口 154831亿元，增长 14.2%；进口 118195亿元，增长 5.2%。就业形势总体 稳定，城镇调查失业率有所下降，1-8月份，全国城镇新增就业 898万人。8月份，全国城镇调查 失业率为 5.3%，比上月下降 0.1个百分点。居民消费价格基本平稳，8月份，全国居民消费价格 （CPI）同比上涨 2.5%，涨幅比上月回落 0.2个百分点；环比下降 0.1%。总的来看，3季度国民 经济顶住多种超预期因素影响，延续恢复发展态势，主要指标出现积极变化。3季度 A股市场整 体出现调整，主要受国际国内两方面因素影响：从国际看，全球产业链供应链不畅，国际能源、 粮食供给比较紧张，大宗商品价格高位运行。主要发达经济体通胀高企，为了应对通胀压力，欧 美等国加快收紧货币政策，世界经济的下行压力加大。从主要国际组织的预期来看，今年以来已 经多次下调了全球经济增长的预期。随着全球滞胀风险上升，不稳定不确定因素明显增多。从国 内看，国内疫情散发多发、高温干旱少雨极端天气等超预期因素影响冲击较大，部分地区生产、 投资、消费受到一定影响。 本基金在报告期内主要配置了注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发 展的上市公司，包括智能汽车、电动汽车等产业链。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金份额净值 2.473元（累计净值 2.473元）。报告期内本基金净 值增长率为-8.10%，高于业绩比较基准 2.16个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2022年 7月 1日至 9月 30日期间,本基金曾出现超过连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万的情形，公司已向中国证券监督管理委员会上报相关后续运作方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,833,248.93 40.77 其中：股票 9,833,248.93 40.77 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,268,284.71 59.17 8 其他资产 14,512.23 0.06 9 合计 24,116,045.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,833,248.93 50.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,833,248.93 50.05 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601799 星宇股份 6,300 960,057.00 4.89 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 2 600418 江淮汽车 44,900 614,232.00 3.13 3 601689 拓普集团 8,300 612,540.00 3.12 4 603596 伯特利 7,100 609,819.00 3.10 5 688533 上声电子 10,311 608,761.44 3.10 6 002920 德赛西威 4,400 606,980.00 3.09 7 603348 文灿股份 8,500 606,815.00 3.09 8 002906 华阳集团 15,000 604,650.00 3.08 9 002126 银轮股份 48,900 602,937.00 3.07 10 603197 保隆科技 13,640 601,796.80 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,200.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,311.78 6 其他应收款 - - 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,512.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,350,657.79 中海魅力长三角混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 报告期期间基金总申购份额 171,129.40 减：报告期期间基金总赎回份额 576,490.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,945,296.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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