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| 中加科享混合C(010399) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027045 | ||||||||
| 基金代码 | 010399 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加科享混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加科享混合 基金主代码 010398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月04日 报告期末基金份额总额 40,537,953.92份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准 的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 投资策略 本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不 同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的 构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券 选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制 基础上，力争实现长期稳健的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债总全价（总值）指数 收益率*60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页，共 13 页 下属分级基金的基金简称 中加科享混合A 中加科享混合C 下属分级基金的交易代码 010398 010399 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,982.62份 40,531,971.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中加科享混合A 中加科享混合C 1.本期已实现收益 152.70 461,694.39 2.本期利润 32.65 67,182.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0017 4.期末基金资产净值 6,194.55 41,648,243.11 5.期末基金份额净值 1.0354 1.0275 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加科享混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.26% 0.09% -5.82% 0.35% 6.08% -0.26% 过去六个月 2.00% 0.14% -3.38% 0.47% 5.38% -0.33% 过去一年 -0.54% 0.25% -8.27% 0.47% 7.73% -0.22% 自基金合同 生效起至今 3.54% 0.27% -5.97% 0.48% 9.51% -0.21% 中加科享混合C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页，共 13 页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 0.16% 0.09% -5.82% 0.35% 5.98% -0.26% 过去六个月 1.79% 0.14% -3.38% 0.47% 5.17% -0.33% 过去一年 -0.94% 0.25% -8.27% 0.47% 7.33% -0.22% 自基金合同 生效起至今 2.75% 0.27% -5.97% 0.48% 8.72% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页，共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2020 年 11 月 04 日生效，截止报告期末，本基金的基金合同 生效已满一年。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截止报告期末，已完成建仓，本基金 的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘晓 晨 本基金基金经理 2022- 04-22 - 18 刘晓晨先生，金融学硕士， 2004年6月至2010年7月， 就职于瑞泰人寿保险公司 总公司，历任投资分析师、 高级投资分析师及固定收 益助理经理。2010年7月， 加入华商基金管理有限公 司，任宏观策略研究员、 债券研究员、基金经理。2 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页，共 13 页 017年底加入新华基金管 理股份有限公司，任基金 经理。2020年加入中加基 金。现任中加聚隆六个月 持有期混合型证券投资基 金（2021年4月15日至今）、 中加聚优一年定期开放混 合型证券投资基金（2021 年7月9日至今）、中加消 费优选混合型证券投资基 金（2021年8月12日至今）、 中加科盈混合型证券投资 基金（2022年4月7日至 今）、中加科享混合型证 券投资基金（2022年4月2 2日至今）、中加聚享增盈 债券型证券投资基金（20 22年5月5日至今）的基金 经理。 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页，共 13 页 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度投资回顾 2022年三季度市场继续大幅波动，在经历二季度的经济刺激，权益市场逐步进入盘 整状态，汽车销量和消费的复苏基本达到峰值，房地产市场开始接力复苏，8月中旬开 始信贷市场开始恢复，但这种昙花一线的复苏被新一轮疫情很快的扩散影响，本身脆弱 的市场信心再次打断，尽管一直存在疫情解禁的预期，但实际情况依然难以判断，在这 种情况下，海外通胀的持续高位对权益和债券市场都产生了一定的影响，货币的贬值并 不能完全解决无风险利率的压力，9月份开始市场开始无差别的调整。 本基金作为绝对收益产品，在复杂的情况下继续保持低仓位，并主要配置高股息的 品种回避风险，等待明确的无风险利率下行或者盈利触底的可能。 2022年四季度投资展望 首先从自上而下看，整体经济由于刺激政策的结束和海外的衰退将进入新一轮下 行，地产和可选消费面临压力，之前比较景气的行业的企业盈利在三季度会增速下行， 只有估值压力没有盈利压力。对于新兴产业和有稳定增长的必选消费行业，需要等待海 外利率水平波动下降。 综上，2022年四季度市场仍然会保持高波动状态，目前还是耐心等待稳定的利率环 境和友好的市场信心，债券方面由于规模的限制更多配置利率债，总的来说，我们希望 能在2022年四季度为投资者实现较好的回报，为此我们将继续坚持勤勉谨慎的原则，努 力研究，审慎投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页，共 13 页 截至报告期末中加科享混合A基金份额净值为1.0354元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.26%，同期业绩比较基准收益率为-5.82%；截至报告期末中加科享混 合C基金份额净值为1.0275元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.16%，同期业 绩比较基准收益率为-5.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 的情形。本基金本报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的 情形，本基金管理人已将解决方案上报中国证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,345,338.00 3.18 其中：股票 1,345,338.00 3.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,598,688.24 93.53 其中：债券 39,598,688.24 93.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,363,709.18 3.22 8 其他资产 30,933.20 0.07 9 合计 42,338,668.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页，共 13 页 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 839,696.00 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 505,642.00 1.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,345,338.00 3.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600998 九州通 73,400 839,696.00 2.02 2 600941 中国移动 7,400 505,642.00 1.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页，共 13 页 1 国家债券 6,056,903.01 14.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,379,117.82 72.93 其中：政策性金融债 30,379,117.82 72.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,162,667.41 7.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,598,688.24 95.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210216 21国开16 100,000 10,206,424.66 24.50 2 220201 22国开01 100,000 10,160,449.32 24.39 3 220306 22进出06 100,000 10,012,243.84 24.04 4 019638 20国债09 60,000 6,056,903.01 14.54 5 132015 18中油EB 29,980 3,162,667.41 7.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页，共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年 内受到银保监会处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内受到银保监会和国家外汇管 理局处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金 合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,933.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,933.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18中油EB 3,162,667.41 7.59 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加科享混合A 中加科享混合C 报告期期初基金份额总额 12,661.43 40,582,878.47 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期间基金总申购份额 480.51 925,747.01 减：报告期期间基金总赎回份额 7,159.32 976,654.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,982.62 40,531,971.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-202 20930 40,000,000.00 - - 40,000,000.0 0 98.67% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加科享混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加科享混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加科享混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 中加科享混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13 页，共 13 页 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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