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| 中加颐合纯债债券A(006180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027002 | ||||||||
| 基金代码 | 006180 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加颐合纯债债券 基金主代码 006180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月13日 报告期末基金份额总额 50,004,814.81份 投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政 策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券 市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平， 综合定量分析方法，确定资产在信用债与利率 债之间的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险 水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股 票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页，共 11 页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 438,301.34 2.本期利润 368,421.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 4.期末基金资产净值 51,695,981.63 5.期末基金份额净值 1.0338 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.71% 0.04% 0.73% 0.05% -0.02% -0.01% 过去六个月 1.52% 0.04% 1.03% 0.04% 0.49% 0.00% 过去一年 2.80% 0.06% 1.73% 0.05% 1.07% 0.01% 过去三年 9.46% 0.08% 3.81% 0.07% 5.65% 0.01% 自基金合同 生效起至今 14.43% 0.07% 6.88% 0.06% 7.55% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页，共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 魏泰 源 本基金基金经理 2020- 11-30 - 11 魏泰源先生，2011年至20 20年，曾先后任中国银行 司库助理投资经理；招商 银行金融市场部投资经 理、自营交易员；兴业基 金管理有限公司基金经 理；2020年加入中加基金 管理有限公司，现任中加 货币市场基金（2020年10 月30日至今）、中加颐智 纯债债券型证券投资基金 （2020年11月06日至今）、 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页，共 11 页 中加优选中高等级债券型 证券投资基金（2020年11 月06日至今）、中加颐合 纯债债券型证券投资基金 （2020年11月30日至今）、 中加中债-1-3年政策性金 融债指数证券投资基金（2 020年11月30日至今）、中 加瑞享纯债债券型证券投 资基金（2020年12月14日 至今）、中加聚庆六个月 定期开放混合型证券投资 基金（2020年12月14日至 今）、中加瑞鑫纯债债券 型证券投资基金（2021年6 月24日至今）、中加科瑞 混合型证券投资基金（20 21年10月26日至今）、中 加中证同业存单AAA指数7 天持有期证券投资基金（2 022年6月29日至今）的基 金经理。 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页，共 11 页 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场走势较为震荡，从整体来看，资金中枢呈现逐步抬升的节奏；3季度初， 受到疫情以及房地产风险事件影响，全社会有效需求较弱，而同期在结构性货币政策以 及结构性的减税降费等政策推动下，市场基础货币量增长较快，体现为M2持续高增，但 是有效需求不足背景下，社融增速相对较慢，导致资金在银行间无法有效传导，最终导 致银行间货币市场利率持续走低，也带动债券市场和同业存单利率持续下行，进入9月 份，随着减税降费政策的逐步结束，宽信用政策的逐步发力，资金开始向实体经济流动 性，银行间资金淤积的情况有所缓解，资金利率缓步抬升，带动同业存单以及债券市场 利率也有一波上行。 展望四季度，目前经济情况依然存在较大的不确定性，一方面疫情反复导致经济难 以很快恢复到正常的节奏中，并且对市场主体的预期产生了较大的负面影响，市场有效 需求恢复的节奏和强度存在较大不确定性，另一方面，房地产可能依然是经济较大的拖 累项，在对经济预期相对不好的情况下，很难激发居民内在的购房需求；在这种情况下， 较为疲弱的经济基本面+较为充裕的流动性水平有望在四季度得到延续，但随着资金边 际的向实体传导的加速，未来M2和社融增速的差可能逐步缩小甚至逆转，所以总的来看， 短期内，四季度整体流动性情况和基本面情况依然会为货币市场和债券市场提供一个较 好的宏观环境，但是也需要密切关注未来有效需求的恢复程度以及资金中枢的变化。 组合操作情况回顾：三季度组合整体以区间操作的思路进行运作，主要投向于利率 债，整个季度来看，组合维持了适中的杠杆水平和较为中性的久期水平。 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页，共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加颐合纯债债券基金份额净值为1.0338元，本报告期内，基金份额 净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,446,936.99 99.16 其中：债券 51,446,936.99 99.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 433,848.37 0.84 8 其他资产 - - 9 合计 51,880,785.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页，共 11 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,446,936.99 99.52 其中：政策性金融债 51,446,936.99 99.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,446,936.99 99.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 40.39 2 180204 18国开04 100,000 10,381,706.85 20.08 3 220203 22国开03 100,000 10,166,000.00 19.66 4 220211 22国开11 100,000 10,019,986.30 19.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页，共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 受到银保监会和国家外汇管理局处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 50,004,873.91 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 59.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 50,004,814.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页，共 11 页 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-202 20930 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.0 0 99.99% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加颐合纯债债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加颐合纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加颐合纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加颐合纯债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页，共 11 页 中加基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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