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| 中加纯债两年债券C(003661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026980 | ||||||||
| 基金代码 | 003661 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债两年债券 基金主代码 003660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 1,003,125,533.45份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页，共 13 页 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 下属分级基金的交易代码 003660 003661 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,003,122,907.66份 2,625.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 1.本期已实现收益 18,661,354.35 47.22 2.本期利润 14,311,293.06 35.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0136 4.期末基金资产净值 1,038,233,562.32 2,728.06 5.期末基金份额净值 1.0350 1.0389 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债两年债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页，共 13 页 过去三个月 1.36% 0.03% 0.73% 0.05% 0.63% -0.02% 过去六个月 3.01% 0.03% 1.03% 0.04% 1.98% -0.01% 过去一年 5.23% 0.05% 1.73% 0.05% 3.50% 0.00% 过去三年 11.19% 0.09% 3.81% 0.07% 7.38% 0.02% 过去五年 25.62% 0.08% 8.27% 0.06% 17.35% 0.02% 自基金合同 生效起至今 29.89% 0.07% 3.43% 0.07% 26.46% 0.00% 中加纯债两年债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.30% 0.03% 0.73% 0.05% 0.57% -0.02% 过去六个月 2.89% 0.03% 1.03% 0.04% 1.86% -0.01% 过去一年 4.97% 0.05% 1.73% 0.05% 3.24% 0.00% 过去三年 10.37% 0.09% 3.81% 0.07% 6.56% 0.02% 过去五年 23.98% 0.08% 8.27% 0.06% 15.71% 0.02% 自基金合同 生效起至今 27.82% 0.07% 3.43% 0.07% 24.39% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页，共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页，共 13 页 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 于跃 本基金基金经理 2022- 04-29 - 10 于跃先生，伦敦帝国理工 大学金融数学硕士。2012 年5月至2015年5月，任职 于民生证券股份有限公 司，担任固收投资经理助 理；2015年6月至2019年1 1月，任职于中信建投证券 股份有限公司，任固定收 益投资经理。2019年12月 加入中加基金管理有限公 司，曾任中加优享纯债债 券型证券投资基金（2020 年3月4日至2021年8月20 日）、中加丰裕纯债债券 型证券投资基金（2020年5 月7日至2021年8月20日）、 中加颐信纯债债券型证券 投资基金（2020年3月4日 至2021年12月21日）、中 加瑞利纯债债券型证券投 资基金（2020年3月4日至2 022年3月28日）、中加科 享混合型证券投资基金（2 020年11月4日至2022年4 月22日）的基金经理，现 任中加享利三年定期开放 债券型证券投资基金（20 20年2月19日至今）、中加 颐鑫纯债债券型证券投资 基金（2020年3月3日至 今）、中加颐享纯债债券 型证券投资基金（2020年3 月3日至今）、中加科丰价 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页，共 13 页 值精选混合型证券投资基 金（2020年5月13日至今）、 中加瑞合纯债债券型证券 投资基金（2020年11月25 日至今）、中加颐睿纯债 债券型证券投资基金（20 21年12月15日至今）、中 加纯债两年定期开放债券 型证券投资基金（2022年4 月29日至今）、中加丰盈 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金（2022年5 月13日至今）、中加安盈 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金（2022年6 月20日至今）、中加博盈 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金（2022年9 月13日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页，共 13 页 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 22022年三季度债券收益率先下后上。10年国开活跃券收益率由季初3.05%附近下行 至最低2.85%，后临近跨季反弹至2.95%附近。 7月份债券收益率快速下行。跨二季末结束之后资金面压力缓解，一方面，留抵退 税政策继续实施、专项债支出加快、央行继续上缴结存利润，资金维持宽松状态，7月 DR007平均利率仅为1.56%，为今年以来的最低水平；另一方面，国内疫情出现反复、地 产风波降低市场信心、政治局会议提出防疫算政治账、台海局势紧张，6月份疫后经济 修复被中断，与此同时，出于对通胀、海外加息及衰退等问题的担忧，国内宏观政策较 为克制，仍以落实好前期下达的一揽子稳增长措施为主，这些均对收益率下行起到推动 作用，资金面持续维持在低位也助推债券利率进一步打开下行空间。 进入8月份，债券收益率大幅下行，走势呈现先下后上的格局。8月上旬，央行二季 度货币政策报告中强调要关注通胀，国内猪油价格阶段性回升，市场开始担忧通胀会掣 肘货币政策，流动性边际收敛，债券收益率小幅上行。随后，迅速打开利率下行空间的 是央行超预期的降息操作，8月15日央行对到期的6000亿MLF进行缩量2000亿的续作，最 让人意外的是，央行进行价格型货币政策调整，下调了OMO和MLF利率各10BP，同时伴随 着大幅走弱的金融数据，10年国开债在随后几个交易日迅速下行约12bp。但是，8月下 旬开始，伴随信贷座谈会、国常会19项稳增长接续政策为代表的宽信用的持续推进，降 息后资金不松反紧，票据利率也重新走高，利率较降息后的低点有所反弹。同时，8月 下旬银行间杠杆明显偏高，8月有21个交易日（占总成交日的91%）全市场质押式回购成 交量突破6万亿，回购成交量最高达7.1万亿，机构维持高杠杆也增加了债市调整的压力。 9月份以后债券收益率明显抬升。资金方面，央行精准投放跨季资金，并连续第二 个月对到期的6000亿MLF进行缩量2000亿的续作，虽然9月央行对跨季流动性的呵护力度 并不小，但由于留抵退税等财政投放减少，跨季资金并不十分宽松。同时，宏观层面对 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页，共 13 页 债市的压力也在层层叠加，一是疫情阶段性改善后经济重回复苏轨道，9月中采制造业 PMI升回50荣枯线上方；二是美国通胀粘性强于预期，叠加日央行干预汇率、英国激进 减税计划等冲击共振，全球无风险利率普遍走高，人民币加速贬值，国内债市也受到拖 累；三是稳增长政策持续推进，再度引发市场对房地产、防疫政策调整的担忧。此外， 随着人民币加速贬值、房地产政策密集出台，9月中下旬国开债活跃券切券等技术性因 素亦带动债券收益率大幅上行，空头情绪明显更占上风。到9月末跨季前一周，非银跨 季资金全面超过资产端债券收益，各期限债券收益率均有不等幅度上行。 报告期内，基金跟随市场变化积极调整仓位，适当加仓中短久期信用债，将杠杆维 持在中性偏高位置，赚取稳定息差，同时通过长久期利率债波段交易增厚盈利。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加纯债两年债券A基金份额净值为1.0350元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.36%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末中加纯债 两年债券C基金份额净值为1.0389元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.30%， 同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,169,915,331.28 98.82 其中：债券 1,169,915,331.28 98.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页，共 13 页 7 银行存款和结算备付金合 计 13,996,075.35 1.18 8 其他资产 16,447.82 0.00 9 合计 1,183,927,854.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,666,490.95 5.94 其中：政策性金融债 10,098,263.01 0.97 4 企业债券 284,697,638.91 27.42 5 企业短期融资券 199,266,468.22 19.19 6 中期票据 580,954,421.36 55.96 7 可转债（可交换债） 43,330,311.84 4.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,169,915,331.28 112.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 53,795,953.42 5.18 2 101556057 15津城建MTN002 500,000 51,733,150.68 4.98 3 102100918 21首创置业MTN0 500,000 51,222,134.25 4.93 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页，共 13 页 01 4 149610 21中交债 500,000 50,472,728.77 4.86 5 102000910 20信达投资MTN0 01 500,000 50,454,613.70 4.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,843.67 2 应收证券清算款 604.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页，共 13 页 8 合计 16,447.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113044 大秦转债 25,848,764.66 2.49 2 113011 光大转债 8,286,937.67 0.80 3 128034 江银转债 4,571,871.61 0.44 4 113043 财通转债 3,553,074.08 0.34 5 128129 青农转债 1,069,663.82 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 报告期期初基金份额总额 1,003,122,907.66 2,625.79 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,003,122,907.66 2,625.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13 页，共 13 页 者 类 别 号 比例达到或者 超过20%的时 间区间 机 构 1 20220701-202 20930 201,366,155.5 5 0.00 0.00 201,366,155. 55 20.07% 2 20220701-202 20930 201,366,155.5 5 0.00 0.00 201,366,155. 55 20.07% 3 20220701-202 20930 260,000,000.0 0 0.00 0.00 260,000,000. 00 25.92% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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