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| 宏利波控回报12个月持有混合(010845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026909 | ||||||||
| 基金代码 | 010845 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利波控回报 12个月混合 基金主代码 010845 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 19日 报告期末基金份额总额 1,037,904,749.90份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争创造高 于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置，量化与基本面结 合的股票投资策略进行权益部分投资，以及采用多种策略进行固定收 益部分投资。通过综合运用以上技术，本基金将优化投资过程，在限 制组合整体预期波动率的前提下，实现风险约束下投资组合 alpha 的最大化，以便获得尽可能高回报。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证 800指数收益率×10%+恒生指数收 益率（经汇率调整）×5%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于 货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 13,984,477.38 2.本期利润 -18,880,872.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0169 4.期末基金资产净值 1,005,607,531.46 5.期末基金份额净值 0.9689 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.80% 0.21% -1.77% 0.14% -0.03% 0.07% 过去六个月 -0.42% 0.27% -0.69% 0.18% 0.27% 0.09% 过去一年 -3.85% 0.28% -1.99% 0.19% -1.86% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -3.11% 0.26% -2.29% 0.18% -0.82% 0.08% 注：本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率×85%+中证 800指数收益率×10%+恒生指数收益 率(经汇率调整)×5% 中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格 和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为本基 金的业绩比较基准。 中证 800指数是由中证指数有限公司编制，其成分股由中证 500和沪深 300成分股一起构成， 中证 800指数综合反映沪深市场内大中小市值公司的整体状况，适合作为本基金的业绩比较基准。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50家上市股票为成分股样 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的 风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘欣 总经理助 理兼投资 总监（权 益）兼基 金经理 2021年 1月 19 日 - 15年 清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008 年 12月就职于工银瑞信基金管理有限公 司；2008年 12月至 2011年 7月就职于 嘉实基金管理有限公司；2011年 7月加 盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产 品与金融工程部高级研究员、金融工程部 副总经理、金融工程部总经理、投资副总 监，现担任公司总经理助理兼投资总监 （权益）兼基金经理；具备 15年基金从 业经验，15年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 宁霄 固定收益 部总经理 2021年 8月 9 日 - 14年 中国人民大学金融工程硕士；2006年 4 月至 2007年 3月，任职于兴业全球基金 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 助理；基 金经理 管理有限公司基金运营部，担任基金 TA 清算；2007年 8月至 2011年 3月，任职 于华夏基金管理有限公司，担任基金会 计；2013年 7月至今任职于泰达宏利基 金管理有限公司，曾先后担任债券交易 员、交易部交易主管、交易部总经理助理、 基金经理助理、基金经理，现任固定收益 部总经理助理兼基金经理。具备 14年证 券从业经验，9年证券投资管理经验，具 有基金从业资格。 曾薏桐 本基金基 金经理 2022年 8月 9 日 - 10年 中国人民大学工商管理硕士研究生。2006 年 8月至 2010年 8月任职于美国开放系 统控制技术有限公司北京分公司；2012 年 7月加入泰达宏利基金管理有限公司， 历任专户理财部业务经理、固定收益部研 究员、信用研究部分析师、固收研究部分 析师，现任基金经理。具备 10年基金从 业经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场经历先持续上涨，而后转为宽幅震荡的局面。在上涨期，成长风格下新能源产业 链明显领涨，而在震荡期间，金融地产等稳增长行业体现出较强的抗跌性。然而如果从整个震荡 期来看，新能源产业链并未明显跑输很多，但是波动比较大。美联储对于加息的鹰派观点，叠加 人民币贬值破七，俄乌争端持续，对 A股市场短期有明显冲击。从大小盘看，在上涨期小盘明显 占优，而在振荡期大小盘均有表现与波动。 本基金在操作中，无论从仓位管理还是选股结构上，均体现出相对保守的投资风格。在仓位 层面，采用目标波动率策略，通过动态调整控制产品整体波动风险。在选股层面，投资风格偏向 低估值盈利稳定的大盘蓝筹股。本报告期内，本基金增加了消费者服务、建材、医药行业的配置， 减少了汽车、基础化工、食品饮料行业的配置。 基于基金合同与投资观点，我们的配置偏向于具有真实业绩成长且估值合理的绩优蓝筹股票， 并采用目标波动率策略对产品整体风险波动进行控制。本基金在持仓上相对分散，以期平衡组合 风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9689元；本报告期基金份额净值增长率为-1.80%，业绩 比较基准收益率为-1.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 241,249,415.69 21.95 其中：股票 241,249,415.69 21.95 2 基金投资 - - 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 3 固定收益投资 820,076,551.68 74.63 其中：债券 820,076,551.68 74.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.23 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,722,453.83 3.16 8 其他资产 305,161.71 0.03 9 合计 1,098,853,582.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 570,243.00 0.06 B 采矿业 19,777,209.00 1.97 C 制造业 122,178,393.43 12.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 346,781.00 0.03 E 建筑业 2,303,376.68 0.23 F 批发和零售业 2,463,956.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 4,665,089.00 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,658,764.80 0.26 J 金融业 56,675,629.00 5.64 K 房地产业 8,831,849.11 0.88 L 租赁和商务服务业 8,756,159.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 9,559,547.23 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 452,084.44 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 185,614.00 0.02 Q 卫生和社会工作 693,578.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 1,131,142.00 0.11 S 综合 - - 合计 241,249,415.69 23.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 350,700 11,801,055.00 1.17 2 601318 中国平安 262,400 10,910,592.00 1.08 3 601658 邮储银行 2,395,100 10,682,146.00 1.06 4 600690 海尔智家 404,400 10,016,988.00 1.00 5 601899 紫金矿业 1,162,300 9,112,432.00 0.91 6 601328 交通银行 1,822,400 8,419,488.00 0.84 7 603259 药明康德 105,400 7,556,126.00 0.75 8 601888 中国中免 36,600 7,255,950.00 0.72 9 600585 海螺水泥 250,200 7,208,262.00 0.72 10 600660 福耀玻璃 177,700 6,363,437.00 0.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 88,739,240.00 8.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 105,986,539.49 10.54 其中：政策性金融债 105,986,539.49 10.54 4 企业债券 179,567,308.22 17.86 5 企业短期融资券 102,865,978.63 10.23 6 中期票据 281,818,451.80 28.02 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 61,099,033.54 6.08 9 其他 - - 10 合计 820,076,551.68 81.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 175668 21中证 02 600,000 62,227,729.31 6.19 2 185402 22沪电 01 500,000 51,098,821.92 5.08 3 102280310 22河钢集 MTN002 500,000 51,039,624.66 5.08 4 092218001 22农发清发 01 500,000 50,800,328.77 5.05 5 102281136 22闽能源 MTN002 500,000 50,757,482.19 5.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的 系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。 基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约 数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合 约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动 态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会公开 处罚；中国邮政储蓄银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会公开处罚，于 2021年 11月 9日曾 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 受到国家外汇管理局北京外汇管理部公开处罚；交通银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会的 公开处罚，于 2021年 10月 20日曾受到国家外汇管理局上海市分局公开处罚；中国农业发展银行 于 2022年 3月 21日曾受到银保监会公开处罚；中信证券于 2021年 11月 22日曾受到国家外汇管 理局深圳市分局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,031.86 2 应收证券清算款 237,344.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 785.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 305,161.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,208,578,684.35 报告期期间基金总申购份额 181,176.10 减：报告期期间基金总赎回份额 170,855,110.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 泰达宏利波控回报 12个月混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 报告期期末基金份额总额 1,037,904,749.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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