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| 宏利汇利债券A(003073) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026841 | ||||||||
| 基金代码 | 003073 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利汇利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 07月 01日至 2022年 09月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利汇利债券 基金主代码 003073 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 30日 报告期末基金份额总额 473,614,889.34份 投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较 基准的投资收益 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同 时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利 差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种 将采用针对性投资策略。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种， 预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C 下属分级基金的交易代码 003073 003074 报告期末下属分级基金的份额总额 467,778,177.33份 5,836,712.01份 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C 1.本期已实现收益 4,347,565.54 36,698.57 2.本期利润 8,888,984.20 71,711.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0190 0.0147 4.期末基金资产净值 624,431,590.33 6,851,292.82 5.期末基金份额净值 1.3349 1.1738 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利汇利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.45% 0.05% 0.73% 0.05% 0.72% 0.00% 过去六个月 2.16% 0.04% 1.03% 0.04% 1.13% 0.00% 过去一年 4.61% 0.05% 1.73% 0.05% 2.88% 0.00% 过去三年 28.24% 0.48% 3.81% 0.07% 24.43% 0.41% 过去五年 38.96% 0.37% 8.27% 0.06% 30.69% 0.31% 自基金合同 生效起至今 39.71% 0.34% 3.41% 0.07% 36.30% 0.27% 泰达宏利汇利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 1.36% 0.05% 0.73% 0.05% 0.63% 0.00% 过去六个月 2.00% 0.04% 1.03% 0.04% 0.97% 0.00% 过去一年 4.30% 0.05% 1.73% 0.05% 2.57% 0.00% 过去三年 13.16% 0.09% 3.81% 0.07% 9.35% 0.02% 过去五年 22.03% 0.07% 8.27% 0.06% 13.76% 0.01% 自基金合同 生效起至今 23.36% 0.07% 3.41% 0.07% 19.95% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。 为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016年 8月 30日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年 8 月 30日（初始成立日）为起始日进行编制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高春梅 本基金基 金经理 2021年 12月 30日 - 8年 毕业于北京大学，工商管理硕士研究生。 2007年 8月至 2010年 8月任职于君维诚 信用评估有限公司,担任项目经理；2012 年 8月至 2014年 4月任职于生命保险资 产管理有限公司，担任信用研究员；2014 年 4月至 2014年 8月任职于平安证券股 份有限公司，担任信用研究员；2014年 9 月至 2018年 8月任职于东莞证券股份有 限公司，担任投资经理；2018年 10月至 2021年 8月任职于同泰基金管理有限公 司，担任基金经理；2021年 9月加入泰 达宏利基金管理有限公司，任职于固定收 益部，曾任经理，现任基金经理。具备 8 年证券投资管理经验，具有基金从业资 格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，受地产下行和疫情反复的拖累，经济下行压力有所增大。8月经济在低基数支 持下延续弱修复，数据相较市场预期好坏参半，工业生产在低基数下小幅反弹，实际动能不强。 服务业生产低位徘徊，未回到本轮疫情前中枢。三大总需求有好有差：差在出口大幅下滑超预期， 社零环比动能偏弱，房地产继续弱势；好在整体固定资产投资在基建和制造业的拉动下上行。社 融受到基建相关融资的带动，不过仍是同比少增，社融余额增速延续下行方向，物价下行。整体 来看，需求不足仍是核心矛盾，在库存、外需、地产的拖累下，预计经济增长上行斜率低，总体 而言经济处于从前期低谷逐步修复的过程中，稳增长效果继续显现，地产行业艰难磨底。资金面 方面，从央行态度来看，其最新发言表明将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础， 同时强调不搞大水漫灌、不透支未来。加上海外货币政策收紧对我国货币政策形成制约，人民币 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 汇率近期破 7，贬值压力加大，预计资金面将从宽松走向边际收敛，更多结构性政策可期。受地 产下行、政策利率下调的影响，债券收益率也整体下行。 本组合主要以票息策略和杠杆策略为主，重点投资于利率债品种。在市场收益率波动过程中 顺应市场趋势，积极调整仓位和杠杆比例；同时对长端采取了积极的高抛低吸操作，以期增强组 合弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利汇利债券 A基金份额净值为 1.3349元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.45%;截止至本报告期末泰达宏利汇利债券 C 基金份额净值为 1.1738 元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.36%;同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 687,450,818.34 99.89 其中：债券 687,450,818.34 99.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 751,289.53 0.11 8 其他资产 36,238.77 0.01 9 合计 688,238,346.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,487,677.25 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 254,237,582.64 40.27 其中：政策性金融债 213,923,226.48 33.89 4 企业债券 42,014,038.36 6.66 5 企业短期融资券 132,413,427.95 20.98 6 中期票据 141,338,280.66 22.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 112,959,811.48 17.89 10 合计 687,450,818.34 108.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210208 21国开 08 1,200,000 121,395,386.30 19.23 2 210202 21国开 02 600,000 62,005,035.62 9.82 3 2271189 22新疆债 15 550,000 56,479,905.74 8.95 4 2271345 22兵团债 06 550,000 56,479,905.74 8.95 5 012281136 22库尔勒 SCP001 500,000 50,975,668.49 8.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会 公开处罚；乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司于 2021年 11月 2日曾受到乌鲁木齐市市场监管 局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,580.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,658.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 36,238.77 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C 报告期期初基金份额总额 470,335,272.43 4,106,847.41 报告期期间基金总申购份额 4,521,380.42 3,542,717.91 减:报告期期间基金总赎回份额 7,078,475.52 1,812,853.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 467,778,177.33 5,836,712.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 935,366.20 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 935,366.20 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.20 注：本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 泰达宏利汇利债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701~20220930 455,753,133.31 - - 455,753,133.31 96.2286 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生 巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金 份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利汇利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利汇利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利汇利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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