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| 长信改革红利混合(519971) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026793 | ||||||||
| 基金代码 | 519971 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信改革红利混合 场内简称 长信 GGHL 基金主代码 519971 交易代码 519971 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 6日 报告期末基金份额总额 5,520,620.15份 投资目标 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选受益于全面 市场化改革相关证券，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基 准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身 的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观 和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配 置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各 类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略，精选 受益于全面市场化改革相关证券。基金依据约定的投资范围，基于对 上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本面 良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的 长期稳健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供 求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控 制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策 略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、 信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险 的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期 风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 388,467.67 2.本期利润 -493,066.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0798 4.期末基金资产净值 8,548,306.34 5.期末基金份额净值 1.548 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.15% 1.80% -8.72% 0.53% 3.57% 1.27% 过去六个月 7.65% 2.08% -4.80% 0.71% 12.45% 1.37% 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 -4.74% 1.60% -11.64% 0.70% 6.90% 0.90% 过去三年 19.08% 0.98% 6.86% 0.75% 12.22% 0.23% 过去五年 39.96% 0.81% 12.57% 0.76% 27.39% 0.05% 自基金合同 生效起至今 95.18% 0.72% 64.43% 0.87% 30.75% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2014年 8月 6日至 2022年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日期 离任日 期 证券从业 年限 说明 叶松 长信企业精选两 年定期开放灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 睿进灵活配置混 2021年 7 月 6日 - 15年 经济学硕士，中南财经政法大学投资学专 业研究生毕业，具有基金从业资格，中国 国籍。2007年 7月加入长信基金管理有 限责任公司，担任行业研究员，从事行业 和上市公司研究工作，曾任基金经理助理 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 合型证券投资基 金、长信企业优 选一年持有期灵 活配置混合型证 券投资基金、长 信改革红利灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 利信灵活配置混 合型证券投资基 金、长信企业成 长三年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理、 总经理助理兼绝 对收益部总监、 权益投资部总监 、绝对收益部总监、权益投资部总监、长 信创新驱动股票型证券投资基金、长信内 需成长混合型证券投资基金、长信双利优 选灵活配置混合型证券投资基金、长信多 利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒 利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝 筹两年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、长信增利动态策略混合型证券投 资基金、长信新利灵活配置混合型证券投 资基金和长信利泰灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。现任总经理助理兼 绝对收益部总监、权益投资部总监、长信 企业精选两年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型 证券投资基金、长信企业优选一年持有期 灵活配置混合型证券投资基金、长信改革 红利灵活配置混合型证券投资基金、长信 利信灵活配置混合型证券投资基金和长 信企业成长三年持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 张子乔 长信增利动态策 略混合型证券投 资基金和长信改 革红利灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理 2022年 3 月 14日 - 8年 英国帝国理工学院金融学硕士毕业，具有 基金从业资格，中国国籍。曾任职于东证 融汇证券资产管理有限公司，2016年加 入长信基金管理有限责任公司，现任职于 研究发展部，历任研究员、基金经理助理 ，曾任长信先机两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，现任长信 增利动态策略混合型证券投资基金和长 信改革红利灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金维持了较高仓位水平运作。期间军工行业整体因为成长股的回撤也产生了 一些下跌，但整体来看行业是属于具有高度计划性的景气行业，一到两个季度交付节奏的改变不 影响行业长期成长逻辑。我们坚持优选了发动机、军用新材料、军用国产替代和国企改革等标的 进行了重点配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，长信改革红利混合份额净值为 1.548元，份额累计净值为 1.811元， 本报告期内长信改革红利混合净值增长率为-5.15%，同期业绩比较基准收益率为-8.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2022年 3月 31日至 2022年 6月 27日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千 万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,111,515.16 79.22 其中：股票 7,111,515.16 79.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 477,621.73 5.32 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 其中：债券 477,621.73 5.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 876,759.51 9.77 8 其他资产 511,568.87 5.70 9 合计 8,977,465.27 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,934,515.16 81.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 177,000.00 2.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,111,515.16 83.19 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600893 航发动力 18,300 767,685.00 8.98 2 000768 中航西飞 28,600 745,602.00 8.72 3 605123 派克新材 5,200 689,520.00 8.07 4 002049 紫光国微 3,620 521,280.00 6.10 5 600765 中航重机 15,900 476,364.00 5.57 6 300593 新雷能 9,800 445,312.00 5.21 7 600760 中航沈飞 6,900 420,555.00 4.92 8 002179 中航光电 7,100 411,800.00 4.82 9 300395 菲利华 6,800 407,184.00 4.76 10 300699 光威复材 4,600 381,386.00 4.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 477,621.73 5.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 477,621.73 5.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 4,700 477,621.73 5.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,573.30 2 应收证券清算款 466,463.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,532.37 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 511,568.87 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,759,794.30 报告期期间基金总申购份额 1,597,147.13 减：报告期期间基金总赎回份额 1,836,321.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,520,620.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 长信改革红利混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 2、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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