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| 长信稳丰债券A(013648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026712 | ||||||||
| 基金代码 | 013648 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳丰债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳丰债券 基金主代码 013648 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 16日 报告期末基金份额总额 1,000,006,359.28份 投资目标 本基金通过投资于债券品种，在严格控制基金资产风 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益 ，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观 经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业 政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的 流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资 产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组 合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体 收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信稳丰债券 A 长信稳丰债券 C 下属分级基金的交易代码 013648 013649 报告期末下属分级基金的份额总额 1,000,001,479.20份 4,880.08份 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 长信稳丰债券 A 长信稳丰债券 C 1.本期已实现收益 9,136,394.20 40.15 2.本期利润 -1,687,144.25 -13.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017 -0.0027 4.期末基金资产净值 1,013,428,770.94 4,933.02 5.期末基金份额净值 1.0134 1.0108 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信稳丰债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.17% 0.04% 0.73% 0.05% -0.90% -0.01% 过去六个月 1.03% 0.04% 1.03% 0.04% 0.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.55% 0.04% 1.69% 0.05% -0.14% -0.01% 长信稳丰债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.04% 0.73% 0.05% -1.01% -0.01% 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 0.82% 0.04% 1.03% 0.04% -0.21% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.18% 0.04% 1.69% 0.05% -0.51% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2021年 11月 16日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运 作时间未满一年。图示日期为 2021年 11月 16日至 2022年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 杜国昊 长信长金通货币 市场基金、长信 富瑞两年定期开 放债券型证券投 资基金、长信稳 通三个月定期开 放债券型发起式 证券投资基金、 长信稳势纯债债 券型证券投资基 金、长信 30天滚 动持有短债债券 型证券投资基金 和长信稳丰债券 型证券投资基金 的基金经理 2021年 11 月 16日 - 8年 上海财经大学经济学硕士，具有 基金从业资格，中国国籍。曾任 职于德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙），2014年 6月加入 长信基金管理有限责任公司，历 任基金会计、债券交易员、基金 经理助理和长信易进混合型证券 投资基金的基金经理，现任长信 长金通货币市场基金、长信富瑞 两年定期开放债券型证券投资基 金、长信稳通三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、长信 稳势纯债债券型证券投资基金、 长信 30天滚动持有短债债券型 证券投资基金和长信稳丰债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披 露的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形， 未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年，8月中旬 MLF利率超预期下调 10BP，政策稳增长意图明显，带动十年国债利 率三季度触底 2.6%附近。但随着 9月中下旬开始，金融经济数据超预期、季末资金收敛、地产 政策进一步放松等，长短端利率皆有所上行。整体来看，三季度十年国债累计下行 6BP左右，1Y 期同业存单收益率累计下行 29BP左右。 在三季度中，我们维持了较高杠杆水平，配置中高等级信用债。 展望 2022年四季度，海外持续加息压制了主要经济体的需求，叠加高基数，未来出口仍将 承压放缓。未来资金面或缓慢收敛但不收紧，利率面临大幅调整的压力不大。关注稳增长政策加 码以及经济基本面修复的节奏。 未来我们将严格控制信用风险，时时关注宽信用效果和市场变化，合理配置各类资产，把握 债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，长信稳丰债券 A基金份额净值为 1.0134元，份额累计净值为 1.0155 元，本报告期内长信稳丰债券 A净值增长率为-0.17%；长信稳丰债券 C基金份额净值为 1.0108元， 份额累计净值为 1.0118元，本报告期内长信稳丰债券 C净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准 收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,127,474,652.64 99.85 其中：债券 1,127,474,652.64 99.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,617,778.39 0.14 8 其他资产 32,283.34 0.00 9 合计 1,129,124,714.37 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 59,698,813.19 5.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 283,497,892.61 27.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 784,277,946.84 77.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 10 合计 1,127,474,652.64 111.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102102093 21汇金 MTN002 900,000 93,307,260.82 9.21 2 102280064 22空港城发 MTN001 600,000 62,160,690.41 6.13 3 101801032 18陕煤化 MTN003 600,000 61,631,424.66 6.08 4 229934 22贴现国债 34 600,000 59,698,813.19 5.89 5 175809 21温交 01 500,000 51,896,890.41 5.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,283.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 32,283.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信稳丰债券 A 长信稳丰债券 C 报告期期初基金份额总额 1,000,006,527.37 5,090.09 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 5,048.17 210.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,000,001,479.20 4,880.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022年 7 月 1日至 2022年 9 月 30日 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 99.99 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加 变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金 在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳丰债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信稳丰债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信稳丰债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信稳丰债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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