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| 长盛沪港深混合(002732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026697 | ||||||||
| 基金代码 | 002732 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪港深混合 基金主代码 002732 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 5日 报告期末基金份额总额 48,789,535.90份 投资目标 通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势，深入发掘 A股和港股两 个市场上的高成长上市公司，全面把握中国经济的投资机会。 投资策略 本基金将适时调整国内 A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置 比例及投资策略，主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因素、 两地估值折溢价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。 A股投资策略：本基金主要突出“自下而上”的个股精选策略，通过 定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公 司。 港股通标的股票投资策略：在对 AH股溢价水平进行重点分析和趋势 预测的前提下，本基金管理人将优选香港市场与国内 A股在部分行业 形成有效互补的行业和上市公司。 最后，本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群体结构、交易规 则等方面的差异，通过估值套利、事件套利等多重策略获取收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品 种。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -2,825,623.76 2.本期利润 -11,665,203.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2390 4.期末基金资产净值 67,174,388.04 5.期末基金份额净值 1.377 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2022年 09月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.79% 0.89% -11.23% 0.61% -3.56% 0.28% 过去六个月 -9.65% 1.06% -9.08% 0.76% -0.57% 0.30% 过去一年 -20.54% 1.00% -15.45% 0.82% -5.09% 0.18% 过去三年 35.93% 1.07% -2.35% 0.78% 38.28% 0.29% 过去五年 18.50% 0.96% 0.14% 0.74% 18.36% 0.22% 自基金合同 生效起至今 37.70% 0.89% 16.37% 0.69% 21.33% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经 理，长盛研发回报 混合型证券投资 基金基金经理，长 盛成长精选混合 型证券投资基金 基金经理，公司副 总经理，长盛基金 （香港）有限公司 副总经理。 2016年 7月 5 日 - 20年 吴达先生，博士，CFA（特许金融分 析师）。历任新加坡星展资产管理有 限公司研究员、星展珊顿全球收益基 金经理助理、星展增裕基金经理，专 户投资组合经理；新加坡毕盛高荣资 产管理公司亚太专户投资组合经 理，资产配置委员会成员；华夏基金 管理有限公司国际策略分析师、固定 收益投资经理；2007年 8月起加入 长盛基金管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券 从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 报告期内，全球资本市场仍然深受能源通胀困扰，同时美联储加息缩表的累积效应开始影响 经济基本面与企业盈利趋势，除上游周期原材料行业增速依然领先外，从消费到科技板块的盈利 增速均不同程度下降。海外汇率波动成为影响市场的重要因素，美联储对通胀的鹰派表态推升美 元指数上扬约 10%，美国两年期国债收益率由于对加息轨迹的预期也迅速突破至 4%以上，以石油 为代表的大宗商品价格虽然一定程度表达了对经济走弱的担忧，但仍在相对高位徘徊。国内经济 仍然在地产销售与消费意愿疲软的背景下低位徘徊，受上述内外部经济预期的影响，权益市场在 期内回吐了二季度以来的反弹，各主要指数接近年内低位，景气度较高行业与低估值防御类个股 仍然体现较强的跷跷板效应，中小盘个股的热度逐步消退。 报告期内本基金对组合结构进一步均衡以应对市场的调整，但受累于新能源、半导体等弹性 较大的成长板块配置，防守效果略逊于预期。整体来看，市场回调后目前已经具有了较高的性价 比，但主流投资者预计将继续观望国内重要会议后的政策演进，并时刻关注海外经济与地缘政治 的走向，第四季度市场震荡的主线可能来自于企业三季报发布或国内外风险释放后的长期布局机 会。从基本面与性价比结合的角度，投资组合适宜继续保持相对均衡，关注大消费复苏以及新能 源、半导体等长期成长方向，但整体上仍然聚焦盈利长期向好且中期趋势比较稳定的消费、医药、 金融等板块的价值股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金份额净值为 1.377元，本报告期基金份额净值增长率为-14.79%，同期业 绩比较基准收益率为-11.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 54,491,372.52 80.76 其中：股票 54,491,372.52 80.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -816.16 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,117,669.74 17.96 8 其他资产 869,032.68 1.29 9 合计 67,477,258.78 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,439,767.64 9.59 C 制造业 43,231,333.34 64.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,657,340.00 3.96 K 房地产业 2,158,200.00 3.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,731.54 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,491,372.52 81.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,800 3,370,500.00 5.02 2 600309 万华化学 32,300 2,974,830.00 4.43 3 600600 青岛啤酒 27,500 2,920,500.00 4.35 4 601166 兴业银行 159,600 2,657,340.00 3.96 5 601088 中国神华 83,600 2,645,104.00 3.94 6 600522 中天科技 116,900 2,626,743.00 3.91 7 000983 山西焦煤 166,900 2,500,162.00 3.72 8 600690 海尔智家 93,200 2,308,564.00 3.44 9 000733 振华科技 19,100 2,215,218.00 3.30 10 002475 立讯精密 73,900 2,172,660.00 3.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行： 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕22号显示，兴业银行股份有限公司存在漏报贸易 融资业务 EAST数据等 14项违法违规事实，被处罚款 350万元。对以上事件，本基金判断，兴业 银行股份有限公司经营较为稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司 基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,206.26 2 应收证券清算款 852,826.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 869,032.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,826,346.39 报告期期间基金总申购份额 34,578.08 减：报告期期间基金总赎回份额 71,388.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 48,789,535.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701~20220930 16,935,838.15 0.00 0.00 16,935,838.15 34.71 2 20220701~20220930 21,956,842.11 0.00 0.00 21,956,842.11 45.00 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 长盛沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 1、长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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