上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)  基金公开信息
流水号 3026675
基金代码 011706
公告日期 2022-10-26
编号 1
标题 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 10月 26日

长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信标普 100等权重指数(QDII)
场内简称 长信标普 100
基金主代码 519981
交易代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 30日
报告期末基金份额总额 25,894,232.43份
投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝
筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美
国标准普尔 100等权重指数(本基金的标的指数,以下
简称“标普 100等权重指数”)收益率之间的日均跟踪
误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在
7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产
及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效
跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资策略 本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于 80%的基
金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普 100等权
重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不
高于基金净资产 15%的主动型投资部分,基金管理人会
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球
宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的
证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长
期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品
种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标准普尔 100等权重指数总收益率
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美
国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预
期收益和较高预期风险的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称:Bank Of China (Hong Kong)Limited
境外资产托管人
中文名称:中国银行(香港)有限公司

注:1、本基金另设美元份额,基金代码 011706,与人民币份额并表披露;
  2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.500元,人民币总份额 20,951,086.21份;
本基金美元份额净值 0.211美元,美元总份额 4,943,146.22份。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 1,244,198.69
2.本期利润 -314,276.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0118
4.期末基金资产净值 38,847,766.63
5.期末基金份额净值 1.500
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金
、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -1.06% 1.16% -6.43% 1.24% 5.37% -0.08%
过去六个月 -7.86% 1.26% -19.15% 1.39% 11.29% -0.13%
过去一年 -7.86% 1.13% -15.02% 1.21% 7.16% -0.08%
过去三年 18.58% 1.29% 24.79% 1.56% -6.21% -0.27%
过去五年 37.72% 1.11% 47.19% 1.33% -9.47% -0.22%
自基金合同
生效起至今
141.39% 0.95% 224.49% 1.13% -83.10% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:1、图示日期为 2011年 3月 30日至 2022年 9月 30日。
  2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项
投资比例已符合基金合同中的约定。
  3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
傅瑶纯
长信美国标准
普尔 100等权
重指数增强型
证券投资基金
和长信全球债
券证券投资基
金的基金经理
、国际业务部
总监
2020年
1月 2日
- 7年
华威大学金融与经济学硕士,具有基金
从业资格,中国国籍。曾任职于中国农
业银行、易唯思商务咨询有限公司,
2016年 4月加入长信基金管理有限责任
公司,现任国际业务部总监、长信美国
标准普尔 100等权重指数增强型证券投
资基金和长信全球债券证券投资基金的
基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披
露的公告日期填写;
  2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,
未发现异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  2022年三季度,折现率再度上调,衰退担忧升温,市场风险偏好趋谨。继 5月、6月加息
50bp、75bp后,美联储于 7月、9月议息会议再度二次加息 75bp,将基准利率抬升至 3.0%-3.25%,
向市场表明控制通胀预期的决心;最新的交易数据显示,市场预期年内政策利率将达到 4.25%-
4.5%,本轮加息的终点利率或将达到 5%,较二季度末明显上调。在政策利率及避险需求的驱动下,
美元指数继续走强,三季度走高 7.1%,年内累积涨幅达 16.9%;风险资产表现疲软,三季度,标
普 500指数、纳斯达克指数、道琼斯指数分别下跌 5.3%、4.1%、6.7%。
经济基本面方面,在紧缩政策干预下,美国经济如期放缓。9月美国 ISM制造业 PMI录得
50.9,虽处于荣枯线之上,但降至两年多以来低点,其中新订单指数在 4个月内第三次出现收缩。
就业市场则表现韧性,工资对通胀的压力边际趋缓,9月非农就业录得 26.3万人,强于预期的
25.5万人,平均小时工资同比增长 5.0%,好于预期的 5.1%,但较 2月高点的 5.7%进一步走低;
强劲的就业支撑了消费及服务业需求,9月密歇根大学消费者信心指数录得 58.6,连续三个月环
比提升,9月 ISM服务业 PMI录得 56.7,好于预期的 56。
往后看,随着加息进入后半程,美股的配置吸引力正在凸显。转机或在四季度开始出现。截
至 9月 30日,十年美债收益率达到 3.84%,为近 12年高位,进一步大幅上行的空间有限。根据
FactSet数据,二季度标普 500指数 EPS增速为 6.4%,预期三季度增速将降至 2.1%,2023年增速
复苏至 8.1%,对应 2023年动态市盈率为 15倍;即便考虑后续盈利下调的压力,大盘估值已经处
于较为舒适的均值下沿。
本季度标普 500指数累积下跌 5.3%,本基金跟踪的标普 100等权重指数累积下跌 6.4%,同期
人民币对美元汇率走高约 6.2%(美元升值),增厚了部分人民币份额收益。
4.6报告期内基金的业绩表现
  截止到 2022年 9月 30日,本基金人民币份额净值 1.500元,份额累计净值为 2.017元,美
元份额净值 0.211美元,份额累计净值为 0.211美元。本报告期基金份额净值增长率为-1.06%,
业绩比较基准收益率为-6.43%。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自 2022年 6月 8日至 2022年 7月 6日,本基金资产净值已连续超过二十个工作日低于五千
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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万元。自 2022年 7月 11日至 2022年 8月 5日,本基金资产净值已连续二十个工作日低于五千
万元。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 32,101,924.16 81.10
  其中:普通股 31,325,571.68 79.14
  优先股 - -
  存托凭证 776,352.48 1.96
  房地产信托凭证 - -
2 基金投资 1,785,404.46 4.51
3 固定收益投资 - -
  其中:债券 - -
  资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
  其中:远期 - -
  期货 - -
  期权 - -
  权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
 
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,387,360.82 13.61
8 其他资产 309,745.02 0.78
9 合计 39,584,434.46 100.00
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 32,101,924.16 82.64
合计 32,101,924.16 82.64
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
保健 3,972,494.80 10.23
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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必需消费品 3,776,283.80 9.72
材料 632,375.21 1.63
电信服务 1,489,451.78 3.83
非必需消费品 3,898,499.20 10.04
工业 4,170,389.51 10.74
公共事业 1,182,925.16 3.05
金融 5,174,561.93 13.32
能源 947,643.96 2.44
信息技术 5,323,781.06 13.70
合计 30,568,406.41 78.69
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元) 占基金资产净
值比例(%)
材料 558,683.26 1.44
电信服务 253,846.25 0.65
非必需消费品 571,551.65 1.47
工业 17,060.82 0.04
金融 132,375.77 0.34
总计 1,533,517.75 3.95
房地产 - -
合计 1,533,517.75 3.95
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
存托凭证投资明细
序号
公司名称(
英文)
公司名称(
中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量(
股)
公允价值
(人民币
元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
ELI LILLY
& CO
礼来
LLY
US
NYSE 美国 155 355,836.65 0.92
2
BRISTOL-
MYER SQB
百时美施
贵宝
BMY
US
NYSE 美国 700 353,307.35 0.91
3
NETFLIX
INC
奈飞公司
NFLX
US
NASDAQ 美国 211 352,702.73 0.91
4
JOHNSON 
& 
JOHNSON
强生
JNJ
US
NYSE 美国 297 344,467.53 0.89
5
MERCK &
CO
默克
MRK
US
NYSE 美国 563 344,237.78 0.89
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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6
UNITEDHEA
LTH GRP
联合健康
UNH
US
NYSE 美国 94 337,054.20 0.87
7
SCHWAB
(CHARLES)
CORP
嘉信理财
公司
SCHW
US
NYSE 美国 659 336,263.07 0.87
8
ABBVIE
INC
艾伯维生
物制药公

ABBV
US
NYSE 美国 348 331,596.73 0.85
9
STARBUCKS
CORP
星巴克
SBUX
US
NASDAQ 美国 554 331,418.95 0.85
10
WALMART
INC
沃尔玛股
份有限公

WMT
US
NYSE 美国 359 330,583.02 0.85
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及
存托凭证投资明细
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家
(地区)
数量
(股)
公允价值
(人民币
元)
占基金资
产净值比
例(%)
1
LITHIUM
AMERICAS
CORP
美洲锂矿
公司
LAC US NASDAQ 美国 3,000 558,683.26 1.44
2
LULULEMON
ATHLETICA
INC
Lululemon
Athletica
股份有限
公司
LULU US NASDAQ 美国 100 198,482.01 0.51
3
ALIBABA
GROUP
HOLDING-
SP ADR
阿里巴巴 BABA US NYSE 美国 300 170,373.90 0.44
4
BAIDU INC
- SPON
ADR
百度 BIDU US NASDAQ 美国 200 166,831.10 0.43
5
FUTU
HOLDINGS
LTD-ADR
富途控股
有限公司
FUTU US NASDAQ 美国 500 132,375.77 0.34
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值(人
民币元)
占基金资产
净值比例
(%)
1
ISHARES SP
100 ETF
ETF基金
交易型开
放式(ETF)
BlackRock
Fund
Advisors
1,085,648.17 2.79
2
KRANESHARES
CSI CHINA
INTERN
ETF基金
交易型开
放式(ETF)
Krane
Funds
Advisors
LLC
699,756.29 1.80
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 28,989.97
4 应收利息 -
5 应收申购款 280,755.05
6 其他应收款 -
7 其他 -
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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8 合计 309,745.02
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 32,298,667.17
报告期期间基金总申购份额 4,602,340.10
减:报告期期间基金总赎回份额 11,006,774.84
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 25,894,232.43
注:上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,501,888.88
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 7,501,888.88
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2022-07-20 7,501,888.88 11,492,893.76 0.00
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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合计

7,501,888.88 11,492,893.76
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投




序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)


1
2022年 7月 1
日至 2022年 7
月 19日
7,501,888.88 0.00 7,501,888.88 0.00 0.00
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加
变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资
者小额赎回面临部分延期办理的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信标普 100等权重指数(QDII)2022年第 3季度报告
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长信基金管理有限责任公司
2022年 10月 26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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