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| 长信利保债券A(519947) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026653 | ||||||||
| 基金代码 | 519947 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利保债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利保债券 场内简称 长信利保 基金主代码 519947 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 16日 报告期末基金份额总额 77,885,887.94份 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持 基金资产流动性和有效控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金 的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行 研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配 置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整 。 2、债券投资策略 本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分 为战略性策略和战术性策略两个层面，结合对各市场 上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投资 策略结构。 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 3、股票投资策略 （1）行业配置策略； （2）个股投资策略； （3）存托凭证投资策略。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严 格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证 券等金融工具的投资。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型 基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投 资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利保债券 A 长信利保债券 C 下属分级基金的场内简称 CXLBA - 下属分级基金的交易代码 519947 008176 报告期末下属分级基金的份额总额 3,162,389.15份 74,723,498.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 长信利保债券 A 长信利保债券 C 1.本期已实现收益 29,789.93 786,711.61 2.本期利润 29,414.44 698,599.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0091 4.期末基金资产净值 3,358,967.12 79,384,294.66 5.期末基金份额净值 1.0622 1.0624 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利保债券 A 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 0.14% 1.08% 0.01% -0.24% 0.13% 过去六个月 3.97% 0.17% 2.15% 0.01% 1.82% 0.16% 过去一年 3.67% 0.16% 4.34% 0.01% -0.67% 0.15% 过去三年 7.35% 0.12% 13.61% 0.01% -6.26% 0.11% 过去五年 9.06% 0.41% 23.69% 0.01% -14.63% 0.40% 自基金合同 生效起至今 6.22% 0.41% 33.96% 0.01% -27.74% 0.40% 长信利保债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.83% 0.14% 1.08% 0.01% -0.25% 0.13% 过去六个月 3.97% 0.17% 2.15% 0.01% 1.82% 0.16% 过去一年 3.66% 0.16% 4.34% 0.01% -0.68% 0.15% 自份额增加 日起至今 7.74% 0.11% 13.07% 0.01% -5.33% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：1、自 2019年 11月 11日起对长信利保债券型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为 A 类份额，增设 C类份额。 2、长信利保混合 A图示日期为 2015年 11月 16日至 2022年 9月 30日，长信利保混合 C图 示日期为 2019年 11月 11日（份额增加日）至 2022年 9月 30日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日期 证券从业 年限 说明 冯彬 长信金葵纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信利 保债券型证券 投资基金、长信 稳裕三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金、长信富 安纯债半年定 期开放债券型 证券投资基金、 长信富民纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信稳 健纯债债券型 证券投资基金 和长信纯债一 年定期开放债 券型证券投资 基金的基金经 理、固收多策略 部总监 2019 年 10 月 11 日 - 14年 厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业 资格，中国国籍。曾任职于平安证券股份 有限公司、光大证券股份有限公司、富国 基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公 司、创金合信基金管理有限公司，2019 年 7月加入长信基金管理有限责任公司， 现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信利 保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、长 信富安纯债半年定期开放债券型证券投 资基金、长信富民纯债一年定期开放债券 型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证 券投资基金和长信纯债一年定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 何增华 长信利保债券 型证券投资基 金的基金经理 2022 年 9月 14日 - 9年 上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生 毕业，具有基金从业资格，中国国籍，曾 任元富证券（香港）有限公司研究员、长 安基金管理有限公司研究员，2020年 6 月加入长信基金管理有限责任公司，曾任 固收研究部研究员，现任长信利保债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披 露的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形， 未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，外部美联储连续加息，美元走强，对全球金融市场产生一定的冲击。国内经济总体 平稳，呈现出筑底回升的态势，但是回升力度和势头不强。总体而言，权益市场震荡回落，债券 市场震荡走平。 策略上，本基金纯债维持了中等久期、中高等级的投资策略，权益则维持了灵活仓位、成长 风格的投资策略；操作上，债券仓位基本维持稳定，权益仓位则进行了较大幅度的降低。较好地 控制了回撤风险，获得了相应的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，长信利保债券 A基金份额净值为 1.0622元，份额累计净值为 1.0622 元，本报告期内长信利保债券 A净值增长率为 0.84%；长信利保债券 C基金份额净值为 1.0624元， 份额累计净值为 1.0624元，本报告期内长信利保债券 C净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准 收益率为 1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 663,600.00 0.80 其中：股票 663,600.00 0.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,685,420.07 89.71 其中：债券 74,685,420.07 89.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,996,308.78 7.20 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,113,633.55 1.34 8 其他资产 792,419.76 0.95 9 合计 83,251,382.16 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 663,600.00 0.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 663,600.00 0.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300673 佩蒂股份 30,000 663,600.00 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,740,530.07 3.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,258,995.89 46.24 其中：政策性金融债 33,145,626.57 40.06 4 企业债券 33,014,903.56 39.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 670,990.55 0.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,685,420.07 90.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180214 18国开 14 100,000 10,896,575.34 13.17 2 210411 21农发 11 100,000 10,211,890.41 12.34 3 188847 21海控 01 80,000 8,371,566.03 10.12 4 143415 18钢钒 02 80,000 8,167,318.36 9.87 5 018008 国开 1802 60,000 6,137,806.03 7.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银 行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕8号），根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送逾期 90天以上贷款 余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、信贷 资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据；六、漏报权益类投资业 务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；九、EAST系 统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差； 十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST系统《表外授信业务》 表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统《关联关系》表漏报； 十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。综上，中国银行保险 监督管理委员会决定对国家开发银行罚款 440万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国农业发展银行于 2022年 3月 21日收到中 国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕10号），根据《中华人民共 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国农业发展银 行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款 余额 EAST数据；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST数据；六、未报送债券 投资业务 EAST数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、银行承兑汇票业务 EAST数据存 在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST数据；十一、未报 送委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存 款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十五、EAST系统《表外 授信业务》表错报；十六、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST系统《对公信贷 分户账》表漏报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国农业发展银行罚款 480万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,020.76 2 应收证券清算款 566,036.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 193,362.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 792,419.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123133 佩蒂转债 670,990.55 0.81 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信利保债券 A 长信利保债券 C 报告期期初基金份额总额 3,392,047.19 81,316,860.54 报告期期间基金总申购份额 244,483.24 4,254,161.94 减:报告期期间基金总赎回份额 474,141.28 10,847,523.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,162,389.15 74,723,498.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》； 长信利保债券 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 3、《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利保债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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