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| 长信利泰混合C(007863) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026651 | ||||||||
| 基金代码 | 007863 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利泰混合 基金主代码 519951 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 23日 报告期末基金份额总额 475,400,805.73份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下 ，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资 回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平 与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、 汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置 模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及 其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的 灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 （2）个股投资策略 （3）存托凭证投资策略 3、债券投资策略 （1）久期策略 （2）收益率曲线策略 （3）骑乘策略 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 （4）息差策略 （5）个券选择策略 （6）信用策略 （7）中小企业私募债投资策略 4、其他类型资产投资策略 （1）权证投资策略 （2）资产支持证券投资策略 （3）股指期货投资策略 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金 品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 下属分级基金的场内简称 CXLTA - - 下属分级基金的交易代码 519951 007863 008071 报告期末下属分级基金的份额总额 291,856,799.94份 183,476,216.86份 67,788.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 1.本期已实现收益 223,139.57 176,679.17 4,862.74 2.本期利润 79,547.87 167,352.06 -4,804.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0005 0.0004 -0.0382 4.期末基金资产净值 338,344,390.72 226,744,437.36 73,379.50 5.期末基金份额净值 1.1593 1.2358 1.0825 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利泰混合 A 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.01% 0.25% -7.13% 0.44% 5.12% -0.19% 过去六个月 -0.20% 0.37% -3.64% 0.59% 3.44% -0.22% 过去一年 3.12% 0.37% -9.15% 0.59% 12.27% -0.22% 过去三年 24.72% 0.36% 7.94% 0.63% 16.78% -0.27% 过去五年 56.25% 0.49% 14.75% 0.64% 41.50% -0.15% 自基金合同 生效起至今 58.91% 0.43% 26.58% 0.58% 32.33% -0.15% 长信利泰混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.05% 0.25% -7.13% 0.44% 5.08% -0.19% 过去六个月 -0.25% 0.37% -3.64% 0.59% 3.39% -0.22% 过去一年 8.86% 0.55% -9.15% 0.59% 18.01% -0.04% 过去三年 30.84% 0.42% 7.94% 0.63% 22.90% -0.21% 自份额增加 日起至今 30.90% 0.42% 8.34% 0.62% 22.56% -0.20% 长信利泰混合 E 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.39% 0.25% -7.13% 0.44% 4.74% -0.19% 过去六个月 -0.97% 0.37% -3.64% 0.59% 2.67% -0.22% 过去一年 1.25% 0.37% -9.15% 0.59% 10.40% -0.22% 自份额增加 日起至今 17.79% 0.36% 6.39% 0.63% 11.40% -0.27% 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 注：1、基金管理人自 2019年 8月 23日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进行份额分类 ，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额，基金管理人自 2019年 10月 29日起增设了长信利泰 灵活配置混合型证券投资基金 E类份额。 2、长信利泰混合 A图示日期为 2016年 3月 23日至 2022年 9月 30日，长信利泰混合 C图示 日期为 2019年 8月 23日（份额增加日）至 2022年 9月 30日，长信利泰混合 E图示日期为 2019 年 10月 29日（份额增加日）至 2022年 9月 30日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 王昭锋 长信新利 灵活配置 混合型证 券投资基 金和长信 利泰灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理 2022年 9月 1 日 - 14年 上海财经大学 MBA硕士研究生毕业，具有 基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产 管理有限公司资产管理部投资经理，平安 财产保险股份有限公司资产管理部委外 负责人，平安养老保险股份有限公司战术 资产配置投资经理、年金投资团队投资经 理、组合管理团队负责人，平安理财有限 责任公司基金投资部 MOM高级投资经理。 2022年 6月加入长信基金管理有限责任 公司，现任总经理助理、长信新利灵活配 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 、总经理 助理 置混合型证券投资基金和长信利泰灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 朱昊 曾任本基 金的基金 经理 2020年 12月 31日 2022年 9 月 1日 7年 曾任本基金的基金经理 叶松 曾任本基 金的基金 经理 2021年 7月 6 日 2022年 9 月 1日 15年 曾任本基金的基金经理 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 三季度全球通胀维持高位，海外坚定大幅度加息，对全球需求产生抑制。展望未来半年，在 中外增长同步面临压力的背景下，我们认为市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，建议配置上整 体先求稳，再求进，把握市场节奏、注重结构。配置上把握如下主线机会： 1)全球维度看，局部冲突带来的农业生产和出口扰动将放大供应缺口，原油和化肥价格上涨 继续抬升全球农业生产成本，农产品价格易涨难跌，种植行业整体仍保持相对较高的景气度。 2)部分中国具备全球竞争力的板块仍是结构重点。成长风格在经历三季度调整后，估值回归 合理，且结构上，中国已具有或正在逐渐显现全球性的竞争力的产业和领域在“百年变局”下的 全球产业链重构中优势格外凸显，包括全球新能源建设加速下受益出口的新能源产业链、我国产 能和成本优势明显的部分化工品、依托中国内需市场的汽车和部分消费等。 3)短期部分低估值、稳增长相关领域也有望有相对表现。我们认为市场短线可能仍然处于震 荡阶段，国内增长的修复趋势仍是判断后续行情演绎的重心，在增长仍待趋势企稳、景气尚未明 显转好之前，低估值、稳增长相关的产业，例如受到逆周期贷款和专项债等政策工具直接支持的 基建、地产产业链等可能仍有阶段性表现。 大类资产比较方面，股债性价比指标指示，权益资产已进入性价比较高的区间，在国内流动 性依旧宽松的情况下，下行空间有限。在当前权益资产性价比显著占优的情况下，我们倾向于在 合适的时机提升股票仓位，把握后期的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日,长信利泰混合 A基金份额净值为 1.1593元,份额累计净值为 1.5783 元,本报告期内长信利泰混合 A净值增长率为-2.01%；长信利泰混合 C基金份额净值为 1.2358元, 份额累计净值为 1.6358元,本报告期内长信利泰混合 C净值增长率为-2.05%；长信利泰混合 E基 金份额净值为 1.0825元,份额累计净值为 1.4825元,本报告期内长信利泰混合 E净值增长率为 -2.39%,同期业绩比较基准收益率为-7.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2021年 12月 27日至 2022年 3月 24日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2022年 8月 10日至报告期末，本基金无 需要披露的持有人数或基金资产净值预警。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,911,052.22 35.31 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 166,051,157.05 29.33 8 其他资产 200,223,928.83 35.36 9 合计 566,186,138.10 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,116.82 2 应收证券清算款 200,190,271.89 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,540.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 200,223,928.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 报告期期初基金份额总额 3,342,611.50 62,623.00 142,735.27 报告期期间基金总申购份额 290,155,752.35 734,968,901.58 - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,641,563.91 551,555,307.72 74,946.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 291,856,799.94 183,476,216.86 67,788.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 序号 持有基金 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 者 类 别 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 份额 份额 份额 机 构 1 2022年 8 月 10日 至 2022 年 8月 10 日，2022 年 9月 28 日至 2022 年 9月 30 日 0.00 192,455,093.42 0.00 192,455,093.42 40.48 机 构 2 2022年 8 月 10日 至 2022 年 9月 28 日 0.00 305,716,906.14 305,716,906.14 0.00 0.00 机 构 3 2022年 9 月 29日 至 2022 年 9月 30 日 0.00 183,430,143.69 0.00 183,430,143.69 38.58 个 人 1 2022年 7 月 1日至 2022年 8 月 9日 858,382.21 296,198.14 0.00 1,154,580.35 0.24 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 长信利泰混合 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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