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| 长信富海纯债一年定开债券C(519953) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026620 | ||||||||
| 基金代码 | 519953 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信富海纯债一年定开债券 基金主代码 519953 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 30日 报告期末基金份额总额 55,611,320.19份 投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为 目标，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）类属配置策略 （3）个券选择策略 （4）骑乘策略 （5）息差策略 （6）利差策略 （7）资产支持证券的投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金 净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信富海纯债一年定开债券 A 长信富海纯债一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 005068 519953 报告期末下属分级基金的份额总额 43,299,478.57份 12,311,841.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 长信富海纯债一年定开债券 A 长信富海纯债一年定开债券 C 1.本期已实现收益 609,623.59 159,394.61 2.本期利润 726,502.49 192,574.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0156 4.期末基金资产净值 47,691,261.28 13,523,267.06 5.期末基金份额净值 1.1014 1.0984 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信富海纯债一年定开债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.55% 0.03% 1.52% 0.05% 0.03% -0.02% 过去六个月 3.29% 0.03% 2.58% 0.05% 0.71% -0.02% 过去一年 4.97% 0.04% 4.66% 0.05% 0.31% -0.01% 过去三年 14.00% 0.05% 20.31% 0.04% -6.31% 0.01% 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去五年 25.70% 0.06% 38.38% 0.03% -12.68% 0.03% 自份额增加 日起至今 25.81% 0.06% 39.61% 0.03% -13.80% 0.03% 长信富海纯债一年定开债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.44% 0.03% 1.52% 0.05% -0.08% -0.02% 过去六个月 3.09% 0.03% 2.58% 0.05% 0.51% -0.02% 过去一年 4.55% 0.04% 4.66% 0.05% -0.11% -0.01% 过去三年 13.01% 0.05% 20.31% 0.04% -7.30% 0.01% 过去五年 23.96% 0.06% 38.38% 0.03% -14.42% 0.03% 自基金合同 生效起至今 32.56% 0.08% 59.17% 0.03% -26.61% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、基金管理人自 2017年 8月 16日起对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金进行 份额分类，原有基金份额为 C类份额，增设 A类份额。 2、长信富海纯债一年定开债券 C图示日期为 2015年 9月 30日至 2022年 9月 30日，长信富 海纯债一年定开债券 A图示日期为 2017年 8月 16日（份额增加日）至 2022年 9月 30日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张文琍 长信纯债壹号 债券型证券投 资基金、长信 利鑫债券型证 券投资基金 (LOF)、长信富 平纯债一年定 期开放债券型 证券投资基金 、长信稳益纯 债债券型证券 投资基金、长 2016年 12月 13 日 - 28年 高级工商管理硕士，上海财经大学 EMBA 毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾 任湖北证券公司交易一部交易员、长江证 券有限责任公司资产管理事业部主管、债 券事业总部投资部经理、固定收益总部交 易部经理。2004年 9月加入长信基金管 理有限责任公司，历任长信利息收益开放 式证券投资基金交易员、基金经理助理、 固定收益部副总监、长信中短债证券投资 基金、长信利息收益开放式证券投资基金 、长信长金通货币市场基金和长信富民纯 债一年定期开放债券型证券投资基金的 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 信富海纯债一 年定期开放债 券型证券投资 基金、长信稳 势纯债债券型 证券投资基金 和长信富全纯 债一年定期开 放债券型证券 投资基金的基 金经理、固定 收益部总监 基金经理职务。现任固定收益部总监、长 信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利 鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信 富海纯债一年定期开放债券型证券投资 基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金 和长信富全纯债一年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7月以来收益率整体下行，主要原因一是经济增速下行压力增大；二是资金面始终保持宽松， 政策利率再度下调。“弱复苏”与“宽货币”成为债市交易的主题。二者叠加，更强的配置需求 也进一步加强了流动性宽松，并使得利率中枢螺旋形下降。国庆节前在月末资金利率上行叠加人 民币汇率承压等因素的综合影响下，债券市场收益率呈现调整上行走势。 三季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳。 展望四季度，国内经济基建或是主要抓手。从经济基本面来看，生产有所改善；宏观经济指 标显示生产确定强，但是需求偏弱；同时，实体经济融资需求较弱，狭义流动性被动宽松，资金 利率向政策利率的收敛较为缓慢。 海外方面，发达经济体货币政策加速收紧，中美利差倒挂幅度加大，资金流出压力仍存。 综上所述，四季度国内经济大概率景气修复，但能否持续改善依赖于后续政策发力，加上国 外形势比较复杂，预计债市仍以震荡走势为主。 我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断。适度调整 组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的 前提下，为投资者获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日,长信富海纯债一年定开债券 A基金份额净值为 1.1014元,份额累计 净值为 1.2394元,本报告期内长信富海纯债一年定开债券 A净值增长率为 1.55%；长信富海纯债 一年定开债券 C基金份额净值为 1.0984元,份额累计净值为 1.2953元,本报告期内长信富海纯债 一年定开债券 C净值增长率为 1.44%,同期业绩比较基准收益率为 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,329,414.44 99.73 其中：债券 85,329,414.44 99.73 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 231,983.26 0.27 8 其他资产 2,005.51 0.00 9 合计 85,563,403.21 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 15,282,686.64 24.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,630,159.10 9.20 其中：政策性金融债 5,630,159.10 9.20 4 企业债券 21,331,709.19 34.85 5 企业短期融资券 34,343,565.70 56.10 6 中期票据 8,741,293.81 14.28 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,329,414.44 139.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 010303 03国债⑶ 100,000 10,242,561.64 16.73 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 2 042280112 22象屿金象 CP001 50,000 5,129,284.93 8.38 3 018008 国开 1802 49,690 5,083,126.36 8.30 4 220010 22附息国债 10 50,000 5,040,125.00 8.23 5 012281161 22荆门城投 SCP001 45,000 4,578,188.30 7.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国 银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕8号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行监管标 准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送逾期 90天以上贷 款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、信 贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据；六、漏报权益类投资 业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；九、EAST 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏 差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST系统《表外授信 业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统《关联关系》表 漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。综上，中国银 行保险监督管理委员会决定对国家开发银行罚款 440万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,005.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,005.51 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信富海纯债一年定开债 券 A 长信富海纯债一年定开债 券 C 报告期期初基金份额总额 43,299,478.57 12,311,841.62 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 43,299,478.57 12,311,841.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 7月 1 日至 2022年 9 月 30日 19,356,368.56 0.00 0.00 19,356,368.56 34.81 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 长信富海纯债一年定开债券 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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