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| 长信乐信混合A(004608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026603 | ||||||||
| 基金代码 | 004608 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信乐信混合 基金主代码 004608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 7日 报告期末基金份额总额 41,823,982.47份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在严格控制风险的 前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利 率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严 谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时 期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和 货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 下属分级基金的交易代码 004608 004609 报告期末下属分级基金的份额总额 39,169,797.65份 2,654,184.82份 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 1.本期已实现收益 211,539.70 11,688.14 2.本期利润 -1,672,373.14 -115,179.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0427 -0.0428 4.期末基金资产净值 52,824,292.16 3,585,737.41 5.期末基金份额净值 1.3486 1.3510 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信乐信混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.07% 0.68% -3.75% 0.27% 0.68% 0.41% 过去六个月 -3.37% 0.65% -1.15% 0.35% -2.22% 0.30% 过去一年 -6.07% 0.58% -3.76% 0.35% -2.31% 0.23% 过去三年 17.89% 0.47% 10.46% 0.37% 7.43% 0.10% 自基金合同 生效起至今 37.29% 0.39% 18.70% 0.38% 18.59% 0.01% 长信乐信混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 准差④ 过去三个月 -3.13% 0.68% -3.75% 0.27% 0.62% 0.41% 过去六个月 -3.49% 0.65% -1.15% 0.35% -2.34% 0.30% 过去一年 -6.30% 0.58% -3.76% 0.35% -2.54% 0.23% 过去三年 17.03% 0.47% 10.46% 0.37% 6.57% 0.10% 自基金合同 生效起至今 37.51% 0.39% 18.70% 0.38% 18.81% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、图示日期为 2017年 12月 7日至 2022年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 朱垚 长信乐信 灵活配置 混合型证 券投资基 金和长信 合利混合 型证券投 资基金的 基金经理 2019年 5月 16日 - 9年 复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基 金从业资格，中国国籍，2013年加入长 信基金管理有限责任公司，曾任长信基 金管理有限责任公司研究发展部基金经 理助理兼研究员、长信先优债券型证券 投资基金、长信利发债券型证券投资基 金和长信添利安心收益混合型证券投资 基金的基金经理。现任长信乐信灵活配 置混合型证券投资基金、长信合利混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披 露的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形， 未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在全球高企的通胀压力下，美联储强硬的加息动作，引发了投资者对于全球经济前景的担忧， 国内权益市场受此影响呈现先扬后抑的走势，债券市场也是类似。我们认为在半导体技术红利减 少的背景下，全球范围内的波动加剧仍将持续一段时间。为此，本基金将采取如下策略：1、扩大 投资标的的选择，关注变化带来的机会；2、更加强调应对，而非预测，在如此外部环境下，长周 期的预判难度大幅增加；3、更多关注隐性冠军，参考 70年美股漂亮 50破灭后，细分行业的龙头 撑起了美国的经济和就业，我们认为国内隐性冠军的竞争力在疫情时代得到进一步提升，孕育着 较大投资机会。由于权益市场下降幅度较大，本基金增加了权益比例，增配了细分行业的龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日,长信乐信混合 A基金份额净值为 1.3486元,份额累计净值为 1.3666 元,本报告期内长信乐信混合 A净值增长率为-3.07%；长信乐信混合 C基金份额净值为 1.3510元, 份额累计净值为 1.3690元,本报告期内长信乐信混合 C净值增长率为-3.13%,同期业绩比较基准收 益率为-3.75%。 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,463,849.87 35.38 其中：股票 27,463,849.87 35.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,551,406.85 4.57 其中：债券 3,551,406.85 4.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,238,000.00 26.07 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,747,628.78 33.17 8 其他资产 631,164.31 0.81 9 合计 77,632,049.81 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,777,332.57 27.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 109,152.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,242,539.30 7.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,727,360.00 3.06 J 金融业 - - K 房地产业 3,845,054.00 6.82 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,762,412.00 3.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,463,849.87 48.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600325 华发股份 227,800 2,243,830.00 3.98 2 601975 招商南油 381,700 1,900,866.00 3.37 3 601965 中国汽研 93,200 1,762,412.00 3.12 4 603613 国联股份 16,000 1,727,360.00 3.06 5 300596 利安隆 31,400 1,719,778.00 3.05 6 002372 伟星新材 83,300 1,715,980.00 3.04 7 002003 伟星股份 140,200 1,634,732.00 2.90 8 600009 上海机场 25,200 1,456,056.00 2.58 9 300286 安科瑞 63,400 1,432,840.00 2.54 10 300481 濮阳惠成 40,500 1,354,320.00 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,551,406.85 6.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,551,406.85 6.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019629 20国债 03 35,000 3,551,406.85 6.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,223.52 2 应收证券清算款 589,351.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,589.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 631,164.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C 报告期期初基金份额总额 39,187,509.77 2,724,882.86 报告期期间基金总申购份额 11,214.87 37,687.70 减:报告期期间基金总赎回份额 28,926.99 108,385.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 39,169,797.65 2,654,184.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 2022年 7 月 1日至 2022年 9 月 30日 38,355,296.25 0.00 0.00 38,355,296.25 91.71 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加 变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金 在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 长信乐信混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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