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| 长江可转债债券C(006619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026409 | ||||||||
| 基金代码 | 006619 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长江可转债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江可转债债券 基金主代码 006618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 报告期末基金份额总额 24,068,728.17份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转 债），力求在控制投资组合下方风险的基础上实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： （1）资产配置策略； （2）债券投资策略； （3）股票投资策略； （4）资产支持证券投资策略； （5）衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指 数收益率*40% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A 长江可转债债券C 下属分级基金的交易代码 006618 006619 报告期末下属分级基金的份额总额 13,302,980.20份 10,765,747.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 长江可转债债券A 长江可转债债券C 1.本期已实现收益 -123,452.52 -110,279.04 2.本期利润 -1,222,903.68 -931,184.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0934 -0.0937 4.期末基金资产净值 19,998,382.99 15,947,934.87 5.期末基金份额净值 1.5033 1.4814 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江可转债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.14% 0.68% -1.70% 0.29% -3.44% 0.39% 过去六个月 -0.36% 0.74% 1.48% 0.32% -1.84% 0.42% 过去一年 0.77% 0.79% 1.21% 0.38% -0.44% 0.41% 过去三年 43.08% 0.89% 19.29% 0.38% 23.79% 0.51% 自基金合同 生效起至今 50.33% 0.84% 33.24% 0.40% 17.09% 0.44% 长江可转债债券C净值表现 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.23% 0.68% -1.70% 0.29% -3.53% 0.39% 过去六个月 -0.56% 0.74% 1.48% 0.32% -2.04% 0.42% 过去一年 0.37% 0.79% 1.21% 0.38% -0.84% 0.41% 过去三年 41.38% 0.89% 19.29% 0.38% 22.09% 0.51% 自基金合同 生效起至今 48.14% 0.84% 33.24% 0.40% 14.90% 0.44% 注：（1）本基金业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收 益率*40%；（2）本基金基金合同生效日为2018年12月25日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2018-12-25 - 13年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江丰瑞3个月 持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，全球投资环境依然复杂多变，海外局势的起伏加剧了国内经济复苏 的不确定性。整体而言，三季度债券市场收益率震荡下行，略有起伏，市场继续在不确 定性中寻找方向。 宏观层面，国内经济整体呈现出“消费复苏、投资走平、出口向下”的趋势。9月 全国制造业PMI录得50.1%，重回荣枯线上。7、8月工业增加值为3.8%和4.2%，生产逐步 回暖。经济三驾马车中，基建投资托底经济，房地产投资继续下行，8月固定资产投资 累计同比增速小幅回升，其中基建投资和制造业投资增速均显著上行，而地产投资增速 降幅延续走扩。消费处于缓慢恢复状态；出口增速中枢下行，但仍保持韧性。随着出口 降温，消费恢复缓慢，经济动能主要由较强劲的基建和制造业提供。与此同时，就业数 据亦略有恢复。通胀方面，三季度通胀整体略有回升，但仍在温和区间内，CPI小幅上 升，PPI继续走低。金融数据方面，社融数据结构有所改善，实体融资需求在政策加码 刺激之下有所好转，8月新增信贷总量同比有所增加，结构有所改善。 流动性层面，三季度资金面延续了上季度的宽松状态，8月15日，央行下调7天逆回 购利率和1年期MLF利率10bp。三季度DR007利率均值低于政策利率水平，季度末资金利 率中枢略有结构性抬升。7、8月M2同比维持在12%以上高增速，M2余额增速连续创下2016 年下半年以来新高。M1小幅回落，M2和社融剪刀差持续走扩。 市场层面，三季度利率债收益率整体表现出先下后上走势。具体品种上来看，截止 9月底，10年期国债活跃券收益率下行约7bp。期限结构方面，债券收益率曲线整体下移， 超长端和3年内下行幅度较大，而5-7年区间下行幅度相对较小。信用债方面，受到“结 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 构性资产荒”的影响，信用债收益率跟随利率债震荡下行，整体亦表现出先下后上的形 态，信用利差维持在历史低位，票息资产仍然稀缺。 三季度以上证50为代表的大盘指数自7月初开始出现回落，而中小盘股票则仍延续 了相对强势的表现，但之后美联储的鹰派表态及人民币汇率贬值成为市场主要担忧，各 主要股指整体弱势下行。 报告期内，本产品在股票方面增加了大消费和地产的持仓占比，降低了电子、传媒 和军工的持仓比例；可转债方面继续保持一定的防御性，耐心等待市场机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.5033元，C类份额净值为1.4814元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为-5.14%，C类份额净值增长率为-5.23%，同期业绩比 较基准收益率为-1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 况；本基金自2020年1月3日起至2022年9月30日存在连续60个工作日基金资产净值低于 五千万元的情形，基金管理人已向中国证监会报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,797,317.33 7.63 其中：股票 2,797,317.33 7.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,545,978.43 86.02 其中：债券 31,545,978.43 86.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 129,500.60 0.35 8 其他资产 2,199,890.85 6.00 9 合计 36,672,687.21 100.00 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,698,192.33 7.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 99,125.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,797,317.33 7.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300673 佩蒂股份 10,000 221,200.00 0.62 2 605222 起帆电缆 10,000 212,500.00 0.59 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 3 000858 五 粮 液 1,100 186,153.00 0.52 4 002475 立讯精密 6,000 176,400.00 0.49 5 000301 东方盛虹 10,000 174,200.00 0.48 6 300705 九典制药 8,400 173,124.00 0.48 7 300724 捷佳伟创 1,500 172,830.00 0.48 8 300601 康泰生物 5,000 151,550.00 0.42 9 601689 拓普集团 2,000 147,600.00 0.41 10 601636 旗滨集团 15,000 144,750.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,338,660.41 6.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,207,318.02 81.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,545,978.43 87.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019664 21国债16 15,000 1,531,586.71 4.26 2 110053 苏银转债 8,360 1,057,065.66 2.94 3 128081 海亮转债 8,000 996,865.75 2.77 4 110084 贵燃转债 7,000 850,869.56 2.37 5 128130 景兴转债 7,000 818,285.62 2.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债 期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一杭州银行股份有限公司在报告编制日 前一年内被中国人民银行杭州中心支行处以罚款。 本基金管理人对上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,516.92 2 应收证券清算款 626,611.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,567,762.71 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,199,890.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 1,057,065.66 2.94 2 128081 海亮转债 996,865.75 2.77 3 110084 贵燃转债 850,869.56 2.37 4 128130 景兴转债 818,285.62 2.28 5 127027 靖远转债 784,787.67 2.18 6 110085 通22转债 767,376.00 2.13 7 113024 核建转债 764,323.34 2.13 8 110079 杭银转债 738,498.41 2.05 9 113545 金能转债 730,704.86 2.03 10 127040 国泰转债 714,212.38 1.99 11 127049 希望转2 709,175.84 1.97 12 110083 苏租转债 701,652.16 1.95 13 127018 本钢转债 687,894.25 1.91 14 127036 三花转债 679,984.79 1.89 15 113532 海环转债 674,990.14 1.88 16 110047 山鹰转债 673,273.97 1.87 17 113549 白电转债 673,208.22 1.87 18 128141 旺能转债 658,028.08 1.83 19 123107 温氏转债 656,019.18 1.82 20 123119 康泰转2 611,277.40 1.70 21 128048 张行转债 602,009.59 1.67 22 128075 远东转债 589,235.14 1.64 23 128109 楚江转债 585,003.70 1.63 24 123077 汉得转债 584,851.51 1.63 25 113057 中银转债 582,018.63 1.62 26 127039 北港转债 577,515.07 1.61 27 128133 奇正转债 576,348.63 1.60 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12 页 28 127016 鲁泰转债 574,167.81 1.60 29 127012 招路转债 572,692.05 1.59 30 113505 杭电转债 566,572.74 1.58 31 113044 大秦转债 554,694.52 1.54 32 128134 鸿路转债 506,844.93 1.41 33 127035 濮耐转债 497,394.23 1.38 34 127028 英特转债 486,953.53 1.35 35 128083 新北转债 486,128.77 1.35 36 128106 华统转债 474,222.74 1.32 37 128023 亚太转债 471,790.03 1.31 38 127017 万青转债 469,586.85 1.31 39 127020 中金转债 462,045.58 1.29 40 128046 利尔转债 461,092.19 1.28 41 113051 节能转债 407,248.27 1.13 42 110075 南航转债 404,693.18 1.13 43 113626 伯特转债 369,724.52 1.03 44 127024 盈峰转债 369,154.59 1.03 45 113050 南银转债 360,554.05 1.00 46 110057 现代转债 344,824.93 0.96 47 113052 兴业转债 319,775.59 0.89 48 113504 艾华转债 298,060.66 0.83 49 123078 飞凯转债 265,990.08 0.74 50 110063 鹰19转债 219,632.00 0.61 51 127025 冀东转债 217,998.63 0.61 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江可转债债券A 长江可转债债券C 长江可转债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13 页 报告期期初基金份额总额 12,638,328.75 9,410,977.44 报告期期间基金总申购份额 5,413,945.61 8,695,043.94 减：报告期期间基金总赎回份额 4,749,294.16 7,340,273.41 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,302,980.20 10,765,747.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江可转债债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江可转债债券型证券投资基金基金合同 3、长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、长江可转债债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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