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| 长城收益宝货币C(016778) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026366 | ||||||||
| 基金代码 | 016778 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城收益宝货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2022年 9月 29日起为本基金增设 C类基金份额。 同时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于 2022年 9 月 28日发布的《关于长城收益宝货币市场基金增设 C类基金份额并相应修改基金合同及托管协议 的公告》。 §2 基金产品概况 基金简称 长城收益宝货币 基金主代码 004972 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 6日 报告期末基金份额总额 28,530,785,808.50份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投 资人提供稳定的收益。 投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究（利率水平、 CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水 平、主要币种汇率水平等），分析市场趋势和政府政策 变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限 结构、流动性指标（二级市场存量、二级市场交易量、 交易场所等）、收益率水平（约定收益、到期收益率、 票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 类别资产收益率差异等）、市场偏好等决定不同类别资 产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信 用等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品 种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的 权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B 长城收益宝货币 C 下属分级基金的交易代码 004972 004973 016778 报告期末下属分级基金的份额总额 24,898,118,345.96 份 3,632,662,961.25 份 4,501.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日 ） 报告期（2022年 9月 29日-2022年 9 月 30日） 主要财务指标 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B 长城收益宝货币 C 1.本期已实现 收益 118,343,562.65 17,956,827.72 0.29 2.本期利润 118,343,562.65 17,956,827.72 0.29 3.期末基金资 产净值 24,898,118,345.96 3,632,662,961.25 4,501.29 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益 为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金自 2022年 09月 29日起增设 C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城收益宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 0.4649% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1246% 0.0003% 过去六个月 0.9820% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3052% 0.0005% 过去一年 2.2063% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8563% 0.0008% 过去三年 7.8860% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.8323% 0.0014% 过去五年 16.1118% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 9.3581% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 16.4493% 0.0027% 6.8462% 0.0000% 9.6031% 0.0027% 长城收益宝货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5258% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1855% 0.0003% 过去六个月 1.1037% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.4269% 0.0005% 过去一年 2.4518% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.1018% 0.0008% 过去三年 8.6643% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 4.6106% 0.0014% 过去五年 17.5102% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 10.7565% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 17.8709% 0.0027% 6.8462% 0.0000% 11.0247% 0.0027% 长城收益宝货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.0064% 0.0046% 0.0074% 0.0000% -0.0010% 0.0046% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 注：①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397天）的债 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 ③本基金自 2022年 9月 29日起增设 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 邹德立 固定收益 投资部总 经理、本 基金的基 金经理 2017年 9月 6 日 - 13年 男，中国籍，硕士。2005年 7月-2009 年 3月曾就职于深圳农村商业银行总行 资金部，具有 15年债券投资管理经历。 2009年 3月加入长城基金管理有限公司， 历任运行保障部债券交易员、固定收益部 研究员、固定收益部副总经理，现任固定 收益投资部总经理兼基金经理。自 2011 年 10月至今任“长城货币市场证券投资 基金”基金经理，自 2014年 6月至今任“ 长城工资宝货币市场基金”基金经理， 自 2017年 9月至今任“长城收益宝货币 市场基金”基金经理，自 2019年 8月至 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 今任“长城短债债券型证券投资基金”基 金经理，自 2022年 8月至今任“长城鑫 享 90天滚动持有中短债债券型证券投资 基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合 同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济方面，IMF下调 2022年全球经济增速预测至 3.2%，下调 2023年全球经济增速预测至 2.7%，下调中国 2022年经济增速至 3.2%，下调中国 2023经济增速至 4.4%。三季度国内经济复苏 依然艰难，只要靠基建投资支撑，存在衰退风险。新冠疫情反复，地方严控影响消费需求。民企 地产违约蔓延，房价下跌，地产影响投资复苏。国外经济衰退风险增加，出口增速出现放缓。未 来经济走向复苏还是衰退，核心看疫情演化和一线地产限购下的房价走势。 通胀方面，国际高通胀，美欧连续加息主要因为三方面：第一，美联储之前几年的量化宽松 导致美元流动性过剩；第二是俄乌冲突拖沓，石油、天然气价格一直维持在高位，随着欧洲需求 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 的增加，金融制裁反噬，价格影响最后又传导回美欧；第三是之前几年中美贸易摩擦，美国对中 国出口的商品增加关税，最后的压力也回流至美国本土的消费者和企业。未来美联储会继续推进 加息缩表进程，大概率还会多次加息 50-75bp。国内通胀或持续转热，但高基数带动下 PPI同比 继续回落，通胀可控，全年 2.2%左右，不构成影响债市走向的主要因素。 货币政策方面，8月 15日人民银行 MLF和 OMO均降 10BP且 MLF缩量续作，再次释放宽货币 信号，打开利率下行空间。9月 15日六大行下调存款利率对债市形成间接利好，此次存款利率下 调带动存量成本的下降，推动无风险利率下降。总体上三季度延续了降息趋势，流动性总体保持 宽松状态，但季末时间节点上，资金面逐步偏紧。总体上宽信用需要宽货币持续支持，下半年货 币政策总量和结构工具将继续齐发力，货币和财政也将齐加码，力争四季度经济增速回归 4%以上 的轨道。 回顾本基金的三季度操作，我们安全地应对了季末的流动性大幅波动，并在收益率高点加大 了回购资产、银行同业存单和同业存款的投资，季末继续保持中高组合久期。预计 2022年四季度 经济增长压力依然较大，银行间流动性将继续保持宽松状态。本基金将继续根据经济基本面及政 策面的变化寻找配置时点，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末长城收益宝货币 A基金份额净值收益率为 0.4649%,A级同期业绩比较基准收益率 为 0.3403%；长城收益宝货币 B基金份额净值收益率为 0.5258%，B级同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；长城收益宝货币 C基金份额净值收益率为 0.0064%，C级同期业绩比较基准收益率为 0.0074%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,462,521,868.70 66.94 其中：债券 20,462,521,868.70 66.94 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 9,104,145,805.70 29.78 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 1,000,986,476.93 3.27 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 付金合计 4 其他资产 391,781.68 0.00 5 合计 30,568,045,933.01 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.51 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,026,864,247.21 7.10 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 36.50 7.10 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 8.96 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 10.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.89 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 - - 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 利率债 5 120天（含）—397天（含） 46.57 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 106.96 7.10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,140,954,227.79 7.50 其中：政策性金融债 2,140,954,227.79 7.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,281,620,497.81 8.00 6 中期票据 - - 7 同业存单 16,039,947,143.10 56.22 8 其他 - - 9 合计 20,462,521,868.70 71.72 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112215042 22民生银行 CD042 15,000,0001,486,612,512.96 5.21 2 112221042 22渤海银行 CD042 10,000,000 990,530,848.93 3.47 3 112115385 21民生银行 CD385 8,000,000 794,939,330.94 2.79 4 112120258 21广发银行 CD258 6,000,000 598,775,741.84 2.10 5 220201 22国开 01 5,700,000 578,395,844.19 2.03 6 180211 18国开 11 5,000,000 510,981,990.20 1.79 7 112115302 21民生银行 CD302 5,000,000 499,326,738.54 1.75 8 112283671 22广西北部湾 银行 CD281 5,000,000 493,729,476.44 1.73 9 112285493 22贵州银行 CD080 4,500,000 441,849,974.06 1.55 10 210411 21农发 11 4,000,000 408,237,229.03 1.43 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1754% 报告期内偏离度的最低值 0.0662% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1216% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、渤海银行、广发银行、国家开发银行和中国 农业发展银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 渤海银行股份有限公司（简称渤海银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 广发银行股份有限公司（简称广发银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案 由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 391,781.68 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 391,781.68 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B 长城收益宝货币 C 报告期期 初基金份 额总额 27,181,888,682.50 3,100,301,291.98 - 报告期期 间基金总 申购份额 7,490,061,218.20 1,312,850,605.00 4,501.29 报告期期 间基金总 赎回份额 9,773,831,554.74 780,488,935.73 - 报告期期 末基金份 额总额 24,898,118,345.96 3,632,662,961.25 4,501.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 长城收益宝货币 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予长城收益宝货币市场基金注册的文件 （二）《长城收益宝货币市场基金基金合同》 （三）《长城收益宝货币市场基金招募说明书》 （四）《长城收益宝货币市场基金托管协议》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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