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| 长城中国智造混合C(010000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026332 | ||||||||
| 基金代码 | 010000 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城中国智造混合 基金主代码 001880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 15日 报告期末基金份额总额 70,007,116.40份 投资目标 本基金通过深入分析国内外经济的发展趋势，积极把握 中国制造业的产业升级、信息化改造带来的投资机会， 在严格控制投资风险的基础上，力求实现超过业绩比较 基准的收益。 投资策略 本基金采用“自上而下”的方法进行大类资产配置。自 上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等 因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走 向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水 平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的 未来利率变动趋势和债券的需求等。在资本市场深入分 析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金 资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现 最佳匹配。 本基金界定的中国智造主题相关公司指受益于信息化 和工业化深度融合，利用信息技术手段改造传统工业， 或依托新技术崛起的新兴制造业企业。本基金将在中国 智造的定义内选择具有核心技术、高附加值产品、创新 研发能力和国际竞争力的行业公司，以及向上述行业提 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 供产品和服务的公司进行组合构建。细化到行业分类上， 本基金投资的行业主要包括电子、信息服务、信息设 备、机械设备、交运设备、计算机、医疗器械、公用事 业、金属非金属新材料等。 业绩比较基准 55%×中证工业 4.0指数收益率＋45%×中债综合财富指 数收益率。 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等 收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城中国智造混合 A 长城中国智造混合 C 下属分级基金的交易代码 001880 010000 报告期末下属分级基金的份额总额 58,204,956.75份 11,802,159.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 主要财务指标 长城中国智造混合 A 长城中国智造混合 C 1.本期已实现收益 7,977,524.18 1,898,747.24 2.本期利润 -16,298,613.18 -3,682,502.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3133 -0.3068 4.期末基金资产净值 141,694,201.34 28,451,042.60 5.期末基金份额净值 2.4344 2.4107 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城中国智造混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 -8.91% 2.25% -9.20% 0.67% 0.29% 1.58% 过去六个月 10.47% 2.50% -6.08% 0.97% 16.55% 1.53% 过去一年 -7.18% 2.30% -13.50% 0.92% 6.32% 1.38% 过去三年 118.78% 1.89% 35.94% 1.03% 82.84% 0.86% 过去五年 138.43% 1.56% 36.70% 1.04% 101.73% 0.52% 自基金合同 生效起至今 143.44% 1.48% 39.58% 1.00% 103.86% 0.48% 长城中国智造混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.02% 2.25% -9.20% 0.67% 0.18% 1.58% 过去六个月 10.20% 2.50% -6.08% 0.97% 16.28% 1.53% 过去一年 -7.63% 2.30% -13.50% 0.92% 5.87% 1.38% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 20.08% 2.04% -0.84% 0.94% 20.92% 1.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资中国智造 主题相关公司的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同 约定。 §4 管理人报告 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 雷俊 公司总经 理助理、 量化与指 数投资部 总经理、 本基金的 基金经理 、兼任投 资经理 2020年 1月 20 日 - 14年 男，中国籍，硕士。2008年 7月-2017 年 11月曾就职于南方基金管理有限公司 ，历任研究员、基金经理。2017年 11月 加入长城基金管理有限公司，现任公司总 经理助理、量化与指数投资部总经理、基 金经理兼投资经理。自 2019年 5月至 2021年 10月任“长城核心优选灵活配置 混合型证券投资基金”基金经理，自 2018 年 11月至今任“长城中证 500指数增强 型证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指数证券投资基金”基金经理，自 2019 年 1月至今任“长城创业板指数增强型发 起式证券投资基金”基金经理，自 2019 年 5月至今任“长城量化精选股票型证券 投资基金”基金经理，自 2020年 1月至 今任“长城量化小盘股票型证券投资基金 ”、“长城中国智造灵活配置混合型证券 投资基金”基金经理，自 2021年 4月至 今任“长城基金-量化 1号单一资产管理 计划”投资经理，自 2022年 6月至今任“ 长城中证医药卫生指数增强型证券投资 基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 7 3,096,633,533.71 2014年 12月 23日 私募资产管 理计划 1 200,584,495.94 2021年 4月 7日 其他组合 - - - 雷俊 合计 8 3,297,218,029.65 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场总体以调整震荡为主，能源相关行业的相对收益较为明显。报告期内，本基金主 要投资于“工业 4.0”相关的高端制造领域：电力设备与新能源、芯片、军工等；季度内产品从 寻找核心矛盾出发，在新能源里的光伏产业链更为聚焦， 在上游原材料、中游制造端等基本上都 有覆盖，相关板块在 7月份冲高后回落，收益波动较大。 今年以来局部战争带来的全球能源危机依然存在，地缘政治不确定性导致全球经济格局在重 塑，这种形势有可能在未来很长一段时间内延续。而能源作为我国对外依存度最大的一个领域之 一，核心安全风险较高；从全球来看各个国家地区对于能源安全的重视也达到了前所未有的高度， 光伏、风电等新能源企业盈利状况好，高增速依旧亮眼，仍然是极具未来成长性的板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城中国智造混合 A的基金份额净值为 2.4344元，本报告期基金份额净值增 长率为-8.91%;截至本报告期末长城中国智造混合 C的基金份额净值为 2.4107元，本报告期基金 份额净值增长率为-9.02%。同期业绩比较基准收益率为-9.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 160,832,547.04 93.28 其中：股票 160,832,547.04 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,470,110.69 2.59 其中：债券 4,470,110.69 2.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,544,960.02 3.80 8 其他资产 572,043.66 0.33 9 合计 172,419,661.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 153,806,996.04 90.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,750,215.00 1.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,275,336.00 2.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 160,832,547.04 94.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600438 通威股份 311,600 14,632,736.00 8.60 2 603185 上机数控 95,760 12,918,024.00 7.59 3 300763 锦浪科技 56,000 12,373,200.00 7.27 4 688516 奥特维 34,725 11,962,068.00 7.03 5 002129 TCL中环 261,700 11,713,692.00 6.88 6 600089 特变电工 499,800 10,830,666.00 6.37 7 002459 晶澳科技 159,100 10,188,764.00 5.99 8 300316 晶盛机电 144,800 9,791,376.00 5.75 9 601012 隆基绿能 198,580 9,513,967.80 5.59 10 688599 天合光能 121,762 7,806,161.82 4.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,470,110.69 2.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,470,110.69 2.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 33,000 3,353,844.25 1.97 2 019629 20国债 03 11,000 1,116,266.44 0.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以套期保值为目的 参与股指期货交易。本基金根据对现货和期货市场的分析，具体投资策略包括：1）对冲投资组合 的系统性风险；2）利用股指期货的杠杆作用，进行现金管理，降低建仓或调仓过程中的冲击成本 等。 股指期货交易对基金总体风险可控，符合基金合同的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,019.67 2 应收证券清算款 77,529.31 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 448,494.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 572,043.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城中国智造混合 A 长城中国智造混合 C 报告期期初基金份额总额 44,216,533.99 11,569,548.70 报告期期间基金总申购份额 41,162,360.89 19,818,861.25 减:报告期期间基金总赎回份额 27,173,938.13 19,586,250.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 58,204,956.75 11,802,159.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 长城中国智造混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 （二）《长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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