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| 长城久鑫混合A(000649) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026305 | ||||||||
| 基金代码 | 000649 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城久鑫混合 基金主代码 000649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 22日 报告期末基金份额总额 30,337,892.56份 投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势 行业的优质上市公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期 稳定的增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏观 经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市 场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股 票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，适时动 态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，以规避 市场系统性风险及提高基金收益的目的。 2、行业配置策略 本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于经济周期景气进 行预判，并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、 通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析，可以将经济周期大致划 分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段，不同的阶 段，配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的收益，并能够 呈现出一定的规律性。 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 3、个股投资策略 在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势 个股。 4、债券投资策略 当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转 换为债券资产，降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的 投资以久期管理策略为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券 选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机把握市 场低效或失效情况下的交易机会。 业绩比较基准 55%×沪深 300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债 券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为中等风险、中等收益 的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -2,040,022.86 2.本期利润 -7,867,705.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2670 4.期末基金资产净值 50,319,101.90 5.期末基金份额净值 1.6586 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.70% 1.12% -7.95% 0.49% -5.75% 0.63% 过去六个月 -5.07% 1.26% -4.31% 0.65% -0.76% 0.61% 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 -20.36% 1.30% -10.48% 0.65% -9.88% 0.65% 过去三年 51.29% 1.60% 7.51% 0.69% 43.78% 0.91% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 58.67% 1.41% 16.09% 0.72% 42.58% 0.69% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债 券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 余欢 本基金的 基金经理 2021年 6月 4 日 - 8年 男，中国籍，博士，注册金融分析师（CFA ）、金融风险管理师（FRM）。2014年 7 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 月至 2016年 7月曾就职于长城基金管理 有限公司，2016年 8月至 2018年 8月曾 就职于深圳证券交易所，2018年 8月至 2018年 12月曾就职于深圳市东方富海投 资管理股份有限公司。2019年 1月加入 长城基金管理有限公司，历任研究部研究 员（消费组组长）、权益类基金经理助理 兼策略研究员。自 2020年 12月至今任“ 长城久润灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理，自 2021年 6月至今任“长城 久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度 A股市场呈现出单边下行走势，其中上证指数跌 11.01%，深证成指跌 16.42%， 创业板跌 18.56%。从行业板块来看，仅有煤炭板块上涨，建材、电子、传媒、医药等板块跌幅居 前。长城久鑫基金在本报告期内跑输比较基准。 截至 2022年三季度末，长城久鑫基金的重点配置板块为食品饮料、农林牧渔、汽车、电子、 医药等生物行业，相较于二季度，本基金较大幅度地减配了食品饮料、家电板块，增配了农林牧 渔、汽车、电子等板块。在三季度，国内疫情呈现“多点散发、多点频发、局部爆发”的态势， 由于消费场景的部分缺失，可选消费的修复比预期要更加曲折缓慢，相关板块也出现调整，基于 对相关板块和个股的基本面判断，本基金增配了一些基本面相对较好，受疫情扰动较小的个股， 如养殖、小食品、AR/VR、电动车产业链等相关板块个股，而对于业绩可能不及预期的相关可选消 费板块进行了一定幅度的减持。展望四季度，我们认为市场在经历三季度的快速调整和风险释放 后，再次进入不错的价值投资区间，本基金希望沿着消费升级和困境反转这两条主线，精选优质 个股，赚企业成长的钱。 对于四季度，我们认为内外部环境依旧会相对复杂，但在国内流动性持续宽松和稳增长政策 进一步加码的背景下，A股市场仍将以结构性行情为主。本基金依然会在预期收益率的指引下， 结合更加严格的风险管理措施，在更加“合适”的时点持有具有投资价值的好公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6586元；本报告期基金份额净值增长率为-13.70%，业 绩比较基准收益率为-7.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,902,808.98 86.66 其中：股票 43,902,808.98 86.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,357,799.48 12.55 8 其他资产 401,443.68 0.79 9 合计 50,662,052.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 3,879,495.00 7.71 B 采矿业 - - C 制造业 32,917,991.57 65.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,119,803.00 2.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 688,014.00 1.37 I 信息传输、软件和信息技术服务业 697,883.50 1.39 J 金融业 - - K 房地产业 1,170,886.00 2.33 L 租赁和商务服务业 1,189,500.00 2.36 M 科学研究和技术服务业 1,993,049.91 3.96 N 水利、环境和公共设施管理业 246,186.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,902,808.98 87.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.84 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 2 603868 飞科电器 23,000 1,805,270.00 3.59 3 000568 泸州老窖 6,900 1,591,554.00 3.16 4 603305 旭升股份 39,000 1,410,240.00 2.80 5 300498 温氏股份 68,400 1,402,884.00 2.79 6 002714 牧原股份 24,700 1,346,644.00 2.68 7 600809 山西汾酒 4,400 1,332,716.00 2.65 8 002304 洋河股份 8,400 1,328,460.00 2.64 9 002847 盐津铺子 13,700 1,242,727.00 2.47 10 601888 中国中免 6,000 1,189,500.00 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,710.52 2 应收证券清算款 384,949.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 783.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 401,443.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,488,088.31 报告期期间基金总申购份额 3,528,627.18 减：报告期期间基金总赎回份额 1,678,822.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 30,337,892.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 2,659,092.61 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 2,659,092.61 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 8.76 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会核准长城久鑫保本混合型证券投资基金募集的文件 （二）《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 长城久鑫混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 （三）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （四）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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