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| 申万菱信收益宝货币E(010325) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026278 | ||||||||
| 基金代码 | 010325 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信收益宝货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 18页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 7日 报告期末基金份额总额 5,285,542,486.54份 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩 基准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以 价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期 金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求 稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 18页 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 申万菱信收益宝货 币 A 申万菱信收益宝货 币 B 申万菱信收益宝货 币 E 下属分级基金的交易代 码 310338 310339 010325 报告期末下属分级基金 的份额总额 949,405,806.06份 4,185,972,142.98 份 150,164,537.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝 货币 B 申万菱信收益 宝货币 E 1.本期已实现收益 4,308,077.04 27,566,237.26 884,895.98 2.本期利润 4,308,077.04 27,566,237.26 884,895.98 3.期末基金资产净值 949,405,806.06 4,185,972,142. 98 150,164,537.5 0 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益，固定净值型货币市场基金公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 18页 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信收益宝货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3721% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.2839% 0.0018% 过去六个月 0.7803% 0.0018% 0.1755% 0.0000% 0.6048% 0.0018% 过去一年 1.6839% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.3339% 0.0017% 过去三年 5.4436% 0.0014% 1.0547% 0.0000% 4.3889% 0.0014% 过去五年 11.5594% 0.0024% 1.7633% 0.0000% 9.7961% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 51.8111% 0.0048% 13.6345% 0.0026% 38.1766% 0.0022% 2、申万菱信收益宝货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4330% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.3448% 0.0018% 过去六个月 0.9015% 0.0018% 0.1755% 0.0000% 0.7260% 0.0018% 过去一年 1.9285% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.5785% 0.0017% 过去三年 6.2084% 0.0014% 1.0547% 0.0000% 5.1537% 0.0014% 过去五年 12.9115% 0.0024% 1.7633% 0.0000% 11.1482% 0.0024% 自份额级别 新增至今 33.6758% 0.0039% 3.4459% 0.0000% 30.2299% 0.0039% 3、申万菱信收益宝货币 E： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4228% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.3346% 0.0018% 过去六个月 0.8808% 0.0017% 0.1755% 0.0000% 0.7053% 0.0017% 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 18页 过去一年 1.8864% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.5364% 0.0017% 自份额级别 新增至今 4.0400% 0.0015% 0.7073% 0.0000% 3.3327% 0.0015% 注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 申万菱信收益宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年 7月 7日至 2022年 9月 30日) 1、申万菱信收益宝货币 A 2、申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 18页 3、申万菱信收益宝货币 E 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 18页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 固定收益投 资部负责人、 本基金原基 金经理 2020-07-13 2022-07-05 14年 唐俊杰先生，硕士研 究生。2008年起从事 金融相关工作，曾任 金元证券固定收益总 部投资经理，万家基 金固定收益部基金经 理、总监。2017年 10 月加入申万菱信基金 管理有限公司，曾任 申万菱信稳益宝债券 型证券投资基金、申 万菱信安泰丰利债券 型证券投资基金、申 万菱信多策略灵活配 置混合型证券投资基 金、申万菱信收益宝 货币市场基金基金经 理，现任固定收益投 资部负责人，申万菱 信安鑫回报灵活配置 混合型证券投资基 金、申万菱信安泰惠 利纯债债券型证券投 资基金、申万菱信安 泰广利 63 个月定期 开放债券型证券投资 基金、申万菱信宜选 混合型证券投资基 金、申万菱信双利混 合型证券投资基金、 申万菱信集利三个月 定期开放债券型证券 投资基金、申万菱信 稳鑫 30 天滚动持有 短债债券型发起式证 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 18页 券投资基金基金经 理。 叶瑜珍 本基金基金 经理 2013-07-30 - 17年 叶瑜珍女士，硕士研 究生，2005 年 01 月 加入申万菱信基金管 理有限公司，曾任风 险分析师、信用分析 师、基金经理助理， 申万菱信添益宝债券 型证券投资基金、申 万菱信安鑫精选混合 型证券投资基金、申 万菱信可转换债券债 券型证券投资基金、 申万菱信安泰惠利纯 债债券型证券投资基 金（2018 年 8 月至 2020 年 2 月）、申万 菱信安泰广利 63 个 月定期开放债券型证 券投资基金基金经 理，现任申万菱信收 益宝货币市场基金、 申万菱信安鑫优选混 合型证券投资基金、 申万菱信安泰瑞利中 短债债券型证券投资 基金、申万菱信安泰 鼎利一年定期开放债 券型发起式证券投资 基金、申万菱信安泰 鑫利纯债一年定期开 放债券型发起式证券 投资基金、申万菱信 安泰惠利纯债债券型 证券投资基金、申万 菱信安泰富利三年定 期开放债券型证券投 资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同 生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 18页 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 3.本报告期内，唐俊杰不再担任本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规 的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本 基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的 行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具 体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投 资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对 公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提 高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交 易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平 交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 18页 率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比 较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组 合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向 交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易 制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的 各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常 监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况有 1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平 交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度，国内经济总体延续恢复发展态势，但央行稳增长诉求依然明确，货 币政策强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的 总量和结构双重功能。 债券市场三季度收益率先下后上，呈现震荡下行走势。截至 9月 30日，10年国债 收益率 2.76%，10年国开收益率 2.93%。三季度信用债收益率在季末有抬升迹象。信用 利差方面，仅房地产行业的利差呈现走阔，其余行业均为收窄。 基金操作以流动性管理为首要目标，灵活调整组合配置结构，在资金面出现波动时， 积极利用回购、存单、存款等工具适度拉长组合平均剩余期限，力争增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 0.3721%,同期业绩基准表现为 0.0882%。 本基金 B类产品报告期内净值表现为 0.433%,同期业绩基准表现为 0.0882%。 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 18页 本基金 C类产品报告期内净值表现为 0.4228%,同期业绩基准表现为 0.0882%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 3,605,752,173.38 68.20 其中：债券 3,605,752,173.38 68.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,028,088,241.90 19.44 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 572,777,577.60 10.83 4 其他资产 80,770,184.17 1.53 5 合计 5,287,388,177.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.10 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 18页 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 43.01 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.93 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.92 - 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 18页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.45 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 28.76 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 98.07 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 306,730,970.03 5.80 其中：政策性金融债 306,730,970.03 5.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,340,274,543.02 25.36 6 中期票据 91,586,323.57 1.73 7 同业存单 1,867,160,336.76 35.33 8 其他 - - 9 合计 3,605,752,173.38 68.22 10 剩余存续期超过 397天 - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 18页 的浮动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 160404 16农发 04 1,500,000.00 154,305,871.03 2.92 2 220201 22国开 01 1,000,000.00 101,610,231.83 1.92 3 012281687 22中石集 SCP002 1,000,000.00 100,862,753.23 1.91 4 072210143 22西部证券 CP005 1,000,000.00 100,126,575.34 1.89 5 112297609 22瑞穗银行 CD019 1,000,000.00 99,890,672.30 1.89 6 112297758 22苏州银行 CD105 1,000,000.00 99,878,054.26 1.89 7 112216020 22上海银行 CD020 1,000,000.00 99,851,024.79 1.89 8 112208070 22中信银行 CD070 1,000,000.00 98,907,551.41 1.87 9 112209118 22浦发银行 CD118 1,000,000.00 98,344,369.78 1.86 10 012282412 22中交建 SCP005 800,000.00 80,404,717.88 1.52 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -次 报告期内偏离度的最高值 0.0876% 报告期内偏离度的最低值 0.0359% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0669% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 15页共 18页 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除 22 浦发银行 CD118(112209118.IB)、22 中信银 行 CD070(112208070.IB)、22上海银行 CD020(112216020.IB)外，在报告编制日前一年 内，没有收到公开谴责和处罚的情形。 2022年 3月 25日，上海浦东发展银行股份有限公司公告，上海浦东发展银行股份有限 公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公 开处罚，罚款人民币约为 420万元。 2022年 6月 22日，中信银行股份有限公司公告，中信银行股份有限公司存在涉嫌违法 违规行为，中国银行保险监督管理委员会及其派出机构根据相关法律法规对公司公开处 罚，罚款人民币约为 100万元。2022年 3月 25日，中信银行股份有限公司公告，中信 银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律 法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 290万元。 2022年 2月 23日，上海银行股份有限公司公告，上海银行股份有限公司存在涉嫌违法 违规行为，中国银行保险监督管理委员会及其派出机构根据相关法律法规对公司公开处 罚，罚款人民币约为 240万元。2021年 11月 30日，上海银行股份有限公司公告，上海 银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会及其派出机构 根据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 20万元。 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 16页共 18页 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基金管理 人对该证券的投资决策。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 80,770,184.17 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 80,770,184.17 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信收益宝货 币A 申万菱信收益宝货 币B 申万菱信收益宝货 币E 本报告期期初基金份额总额 1,163,962,643.77 4,658,008,338.36 147,135,492.76 报告期期间基金总申购份额 5,940,949,176.30 8,040,906,248.59 271,384,895.98 报告期期间基金总赎回份额 6,155,506,014.01 8,512,942,443.97 268,355,851.24 报告期期间基金拆分变动份 额 - - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 17页共 18页 报告期期末基金份额总额 949,405,806.06 4,185,972,142.98 150,164,537.50 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2022-07-1 8 265,200.24 0.00 - 2 赎回 2022-08-1 0 5,986,284.48 -5,986,284.48 - 3 红利再投 2022-08-1 8 248,205.38 0.00 - 4 赎回 2022-09-0 6 2,567,282.83 -2,567,282.83 - 5 红利再投 2022-09-1 9 237,167.13 0.00 - 6 申购 2022-09-2 2 29,647,237.0 0 29,647,237.00 - 合计 38,951,377.0 6 21,093,669.69 注：交易日期为确认日期。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 8.2存放地点 申万菱信收益宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 18页共 18页 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 8.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查 阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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