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| 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026231 | ||||||||
| 基金代码 | 001201 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 基金主代码 001201 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 28日 报告期末基金份额总额 197,261,570.69份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配 置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金 份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观 经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业 政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估 值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密 追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风 险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增 值。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益 率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置 混合 A 申万菱信安鑫回报灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 001201 001727 报告期末下属分级基金的份 额总额 54,365,370.13份 142,896,200.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合 A 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合 C 1.本期已实现收益 -385,805.16 -978,447.13 2.本期利润 -995,099.07 -2,920,515.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0183 -0.0181 4.期末基金资产净值 76,335,838.86 198,942,095.38 5.期末基金份额净值 1.404 1.392 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购 或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.27% 0.20% -7.13% 0.44% 5.86% -0.24% 过去六个月 0.79% 0.22% -3.64% 0.59% 4.43% -0.37% 过去一年 -0.44% 0.22% -9.15% 0.59% 8.71% -0.37% 过去三年 28.15% 0.29% 7.93% 0.63% 20.22% -0.34% 过去五年 34.88% 0.28% 14.75% 0.64% 20.13% -0.36% 自基金合同 生效起至今 52.68% 0.24% 9.43% 0.72% 43.25% -0.48% 2、申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.28% 0.20% -7.13% 0.44% 5.85% -0.24% 过去六个月 0.80% 0.22% -3.64% 0.59% 4.44% -0.37% 过去一年 -0.46% 0.23% -9.15% 0.59% 8.69% -0.36% 过去三年 27.87% 0.29% 7.93% 0.63% 19.94% -0.34% 过去五年 34.15% 0.28% 14.75% 0.64% 19.40% -0.36% 自基金合同 生效起至今 47.96% 0.25% 15.84% 0.67% 32.12% -0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 4月 28日至 2022年 9月 30日) 1．申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A： 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 2．申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C： 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 固定收 益投资 部负责 人、本 基金基 金经理 2019-01-25 - 14年 唐俊杰先生，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任金元 证券固定收益总部投资经理，万家 基金固定收益部基金经理、总监。 2017年 10月加入申万菱信基金管 理有限公司，曾任申万菱信稳益宝 债券型证券投资基金、申万菱信安 泰丰利债券型证券投资基金、申万 菱信多策略灵活配置混合型证券 投资基金、申万菱信收益宝货币市 场基金基金经理，现任固定收益投 资部负责人，申万菱信安鑫回报灵 活配置混合型证券投资基金、申万 菱信安泰惠利纯债债券型证券投 资基金、申万菱信安泰广利 63个 月定期开放债券型证券投资基金、 申万菱信宜选混合型证券投资基 金、申万菱信双利混合型证券投资 基金、申万菱信集利三个月定期开 放债券型证券投资基金、申万菱信 稳鑫 30天滚动持有短债债券型发 起式证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分 析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和 公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连 续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公 平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后 的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年 3季度，经济再度走弱，稳增长政策继续发力。从经济基本面来看，7月制造业 PMI 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 由升转降，PMI为 49，预期 50.4，前值 50.2，再度回落至荣枯线以下; 8月官方制造业 PMI录得 49.4，较上月上升 0.4个百分点，继续落在荣枯线以下;9月官方制造业 PMI录得 50.1，较上月上 升 0.7个百分点，回升至荣枯线以上，生产指数和建筑业 PMI的大幅上行。三季度 PMI指数在荣 枯线附近窄幅波动，显示经济增长依然较弱，但是在稳增长综合举措的共同作用下有所企稳。8 月份以来，国内疫情形势导致消费受到影响，对经济修复进程形成一定压制。同时，疫情已持续 了较长时间，损伤了居民资产负债表的同时亦影响了居民对未来收入的信心，进而影响到了地产 销售等大额消费。从地产的宏观及微观高频数据来看，地产尚未有明显起色。8 月新增社融规模 2.43万亿元，同比少增 5593亿元，高于 2.08万亿元的市场预期；8月新增人民币贷款 1.25万亿 元，同比多增 300亿元，低于市场预期的 1.48万亿元。值得关注的是，新增中长期贷款 7353亿 元，同比多增 2138亿元，显示出企稳的迹象。稳增长政策仍在持续发力，地产的放松政策不断增 加，广义财政视角下的政策性银行金融工具及专项债结存限额等政策的推出，为经济稳增长提供 资金“续力”。8 月出口同比增长 7.1%（以美元计，下同），增速较上月下行 10.9 个百分点，大幅 弱于市场预期的 13.0%。海外特别是欧洲的滞涨格局已形成，能源短缺和高通胀的双重打压下， 美联储和欧央行的超预期加息以经济增长放缓为代价。发达经济体在加息以及通胀的双重打击下， 未来需求可能进一步回落，对于我国出口的拖累可能会进一步显现。另外九月新订单指数边际改 善力度有限以及新出口订单的边际下行，反映出内需仍呈现弱复苏态势以及 9月出口预计进一步 走弱。经济内生增长动力不足，房地产仍存在一定不确定性，结合欧美经济动能趋弱，外需承压， 预计未来经济增长依然相对温和。 通胀方面，三季度 CPI 上升，PPI 下行，通胀形势整体好于预期。7 月以来猪价环比涨幅大 幅走扩，鲜菜价格环比转正，水果价格环比降幅收窄，叠加基数回落，带动 7 月 CPI 同比增速 上行，7月 CPI同比上涨 2.7%，但是低于预期 2.9%；PPI 方面，7 月以来国际原油价延续回落走 势，国内煤价环比降幅收窄、油价环比增速转负、国内钢价环比降幅走阔，南华工业品价格指数 先下后上，生产资料价格指数下降，大宗商品价格的回落带动了 PPI如期出现下行，中国 7月 PPI 同比增长 4.2%，预期为 4.9%，前值为 6.1%。8月，CPI同比 2.5%、低于预期的 2.8%，核心 CPI 同比走平于 0.2个百分点；CPI环比走平、上月为上涨 0.1个百分点。分项环比中，食品涨幅收窄 2.5个百分点至 0.5%、低于往年同期的 1.4%，主因猪价涨幅回落拖累；非食品降幅扩大 0.2个百 分点至-0.3%、为近年同期低值，或缘于油价下行、疫情阶段性干扰等。8月，PPI同比 2.3%、涨 幅回落 1.9个百分点，低于预期的 3%；环比降幅收窄 0.1个百分点至-1.2%，原油、黑色链回落是 主要因素。 货币政策方面，货币政策重心仍是稳增长、稳就业与宽信用。由于实体经济融资需求相对较 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 弱，央行持续呵护货币市场稳定性，叠加财政存款、新增减税降费及退税缓税缓费、央行上缴利 润等举措增加了市场的流动性投放，三季度金融市场流动性方面保持宽裕状态。但是由于目前隔 夜杠杆处于高位，汇率也出现一定幅度的贬值，回购市场资金价格中枢有所上升。但是在基本面 没有看到明显起色之前，货币政策转向概率或较低。 报告期内，债券走势方面，三季度债券收益率先下后上，整体呈现出窄幅震荡趋势；权益市 场出现较大幅度的下跌。本基金管理人密切关注市场相关因素，深入研究和分析，重点配置高等 级债券资产，根据市场走势动态调整基金久期以及持仓结构，在债券资产方面取得了较为稳健的 投资收益；权益资产上维持较低仓位比例，精选基本面良好且估值合理的行业龙头，根据市场变 化适时调整了配置结构；但是由于权益市场调整幅度较大，基金净值还是出现了一定程度的回撤， 整体仍处于相对较好水平。本基金将努力寻找机会，力争获取稳健投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为-1.27%,同期业绩基准表现为-7.13%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为-1.28%,同期业绩基准表现为-7.13%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 53,559,586.57 15.36 其中：股票 53,559,586.57 15.36 2 固定收益投资 293,348,908.76 84.13 其中：债券 293,348,908.76 84.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,675,836.75 0.48 7 其他各项资产 120,463.98 0.03 8 合计 348,704,796.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,028,246.97 9.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,076,925.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 327,266.50 0.12 J 金融业 22,199,934.00 8.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 861,672.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 3,065,542.10 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,559,586.57 19.46 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601288 农业银行 4,711,400.0 0 13,474,604.00 4.89 2 601398 工商银行 1,614,400.0 0 7,022,640.00 2.55 3 000858 五 粮 液 18,300.00 3,096,909.00 1.13 4 300416 苏试试验 65,430.00 1,962,900.00 0.71 5 300750 宁德时代 4,500.00 1,804,005.00 0.66 6 600036 招商银行 50,600.00 1,702,690.00 0.62 7 000333 美的集团 31,800.00 1,568,058.00 0.57 8 601012 隆基绿能 31,360.00 1,502,457.60 0.55 9 301031 中熔电气 9,600.00 1,494,432.00 0.54 10 000301 东方盛虹 77,200.00 1,344,824.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 48,844,539.71 17.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,846,520.55 18.83 其中：政策性金融债 51,846,520.55 18.83 4 企业债券 162,537,047.13 59.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,247,583.56 7.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,873,217.81 3.59 9 其他 - - 10 合计 293,348,908.76 106.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 1 210310 21进出 10 500,000.00 51,846,520.55 18.83 2 200016 20附息国债 16 200,000.00 20,933,918.48 7.60 3 175365 20海资 G1 200,000.00 20,808,619.18 7.56 4 136267 16广越 03 200,000.00 20,413,024.66 7.42 5 188643 21国铁 01 200,000.00 20,287,765.48 7.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 67,549.71 2 应收证券清算款 25,512.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,401.35 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 120,463.98 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合A 申万菱信安鑫回报灵活 配置混合C 本报告期期初基金份额总额 54,371,844.87 216,153,132.22 报告期期间基金总申购份额 27,249.06 776,658.23 减：报告期期间基金总赎回份额 33,723.80 74,033,589.89 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 54,365,370.13 142,896,200.56 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220817—20220 930 41,180 ,507.8 9 0.00 0.00 41,180,507. 89 20.88% 2 20220817—20220 930 40,871 ,253.4 1 0.00 0.00 40,871,253. 41 20.72% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业 审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询 网址：www.swsmu.com。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 申万菱信基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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