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| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025977 | ||||||||
| 基金代码 | 013059 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF） 基金主代码 013059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日 报告期末基金份额总额 27,264,108.30 份 投资目标 在进一步分散投资风险的要求下，通过均衡配置各类型资产，获取风 险调整后的较好回报，力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。 投资策略 本基金采用目标风险策略进行资产配置。 1、大类资产配置策略 大类资产配置注重自上而下的分析与判断，重点把握各大类资产的长 期风险收益特征及投资定位，在能力范围内依据宏观经济、资本市场 形势把握各类资产大的变动趋势，以获取资产配置带来的系统性β收 益和择时α收益。其具体分为战略资产配置、战术资产配置和纪律性 再平衡。 2、底层资产投资策略 在底层资产层面，在“自上而下”的资产配置指导框架下，本基金将 基于区分基金经理能力和运气的思路“自下而上”精选投资标的，具 体的投资工具除证券投资基金外，本基金还可以适当参与股票及债券 等的投资。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中债新综合（财富）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，是目标风险系列 FOF 中的平衡产品， 其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债 券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日） 1.本期已实现收益 58,432.07 2.本期利润 -1,702,234.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0625 4.期末基金资产净值 25,094,201.03 5.期末基金份额净值 0.9204 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.36% 0.51% -6.67% 0.46% 0.31% 0.05% 过去六个月 -2.34% 0.65% -3.62% 0.61% 1.28% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -7.96% 0.63% -9.88% 0.64% 1.92% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 22 日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效未满 1 年。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于 投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋华安 FOF 投资 部总经 理、投资 总监、本 基金的基 金经理 2021 年 12 月 22 日 - 14 年 硕士。任安永会计师事务所担任高级审计 员，社保基金理事会资产配置处副处长。 2017 年加入工银瑞信，现任 FOF 投资部 总经理、投资总监、基金经理 。2018 年 10 月 31 日至今，担任工银瑞信养老目标 日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 （FOF）基金经理；2019 年 9月 17 日至 今，担任工银瑞信养老目标日期 2040 三 年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金经理；2020 年 1 月 21 日至今，担任 工银瑞信养老目标日期 2045 三年持有期 混合型发起式基金中基金（FOF）基金经 理；2020 年 9月 30 日至今，担任工银瑞 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 信稳健养老目标一年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）基金经理；2021 年 11 月 9 日至今，担任工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基 金经理；2021 年 11 月 24 日至今，担任 工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型 基金中基金（FOF-LOF）基金经理；2021 年 12 月 22 日至今，担任工银瑞信平衡养 老目标三年持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）基金经理；2022 年 8 月 31 日至今，担任工银瑞信安裕积极一年持有 期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，全球经济增长动能持续回落，主要经济体通胀水平居高不下，央行被动收紧货币政 策，继续处于两难境地。三季度，中国经济步入弱复苏，受疫情反复影响，复苏力度总体低于预 期。物价水平保持稳定，无明显通胀压力，PPI-CPI 剪刀差持续收窄。宏观政策调节力度较为节 制，以落实存量政策为主。财政政策继续加快落地进度，货币政策先松后紧，总体较为稳健。 在此背景下，三季度各大类资产普遍下跌，风险偏好再次下行，市场情绪持续疲弱，赚钱效 应跌入谷底。权益资产方面，总体走势持续下行，结构分化明显。境外权益好于境内权益，价值 风格好于成长风格，中小盘风格好于大盘风格。主动权益类基金没有绝对收益，但有小幅相对收 益。固收资产方面，境内债券先涨后跌，境外债券大幅下跌，美债收益率快速上行至接近 4%的近 十年高位，中美利差大幅倒挂。商品方面，各类商品普遍下跌，工业金属、农产品等小幅下跌， 原油、黄金大幅下跌。汇率方面，美元指数继续大幅上行，人民币相对美元大幅贬值。 三季度，受权益市场大幅下行影响，本基金面临一定幅度回撤。本基金穿透后权益仓位稳定 在中性水平，结构上随着成长板块上涨逐步降低其比例，同时提升金融周期板块占比。三季度末， 本基金穿透后权益仓位维持在中等水平，结构上在较为分散的基础上，以全市场型基金与风格型 基金均衡配置为主。债券市场仍未出现明显配置价值，本基金继续维持中性配置。 未来一段时间，在地缘政治冲突不断升级、主要经济体滞胀困局仍难缓解的背景下，中国经 济前景面临较大的不确定性，复苏之路仍将崎岖，更加依赖于内部政策对冲的力度和节奏。随着 PPI-CPI 剪刀差跌入负值区间，中下游企业基本面预计有所改善，但仍将受到内外较弱的需求拖 累。权益市场经过大幅下跌，估值接近 4月末的低水平，风险溢价处于高水平，中长期吸引力较 大。权益市场短期存在估值修复机会，中期有望在二次探底后震荡上行。债券市场短期仍然缺乏 趋势性机会，大规模配置时机仍需等待，规避信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-6.36%，业绩比较基准收益率为-6.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 22,858,741.68 90.03 3 固定收益投资 1,317,887.18 5.19 其中：债券 1,317,887.18 5.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -1,036.86 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 202,757.41 0.80 8 其他资产 1,011,666.06 3.98 9 合计 25,390,015.47 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,317,887.18 5.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,317,887.18 5.25 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019656 21 国债 08 12,000 1,216,962.08 4.85 2 019674 22 国债 09 1,000 100,925.10 0.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,219.07 2 应收证券清算款 1,008,254.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 370.93 6 其他应收款 1,821.78 7 其他 - 8 合计 1,011,666.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 基金 1 164808 工银四季LOF 上市开放式 基金（LOF） 4,135,200.29 4,523,909.12 18.03 是 2 000402 工银纯债债券 A 契约型开放 式 1,940,273.33 2,287,388.23 9.12 是 3 485011 工银双利债券 B 契约型开放 式 903,369.43 1,538,438.14 6.13 是 4 000403 工银纯债债券 B 契约型开放 式 1,324,223.44 1,530,007.76 6.10 是 5 159928 消费 ETF 交易型开放式(ETF) 1,278,800.00 1,332,509.60 5.31 否 6 512690 酒 ETF 交易型开放式(ETF) 1,503,700.00 1,240,552.50 4.94 否 7 512800 银行 ETF 交易型开放式(ETF) 966,800.00 1,007,405.60 4.01 否 8 513330 恒生互联 交易型开放式(ETF) 2,518,500.00 999,844.50 3.98 否 9 512100 1000ETF 交易型开放式(ETF) 259,870.00 635,642.02 2.53 否 10 513060 恒生医疗 交易型开放式(ETF) 1,314,100.00 591,345.00 2.36 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 7月 1日至 2022年 9月 30 日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 5,928.85 - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 6,828.35 6,350.96 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 42,535.70 21,821.80 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 9,805.48 5,582.10 当期持有基金产生的应支付交易 费用（元） 197.51 - 注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有 基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率 估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 根据相关法律法规及本基金合同的约定，本基金不得对基金中基金财产中持有的自身管理的 基金部分收取管理费，本基金的基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分 收取托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外）的，应当通过直 销渠道申购且不收取销申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约定应当收取并计入基金资 产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，相关 销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,225,766.88 报告期期间基金总申购份额 38,341.42 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 27,264,108.30 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,002,400.24 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,002,400.24 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 36.69 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,400.24 36.69 10,002,400.24 36.69 不少于 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,400.24 36.69 10,002,400.24 36.69 不少于 3年 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701-20220930 10,002,400.24 - - 10,002,400.24 36.69 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集 申请的注册文件； 2、《工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； 4、《工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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