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| 工银瑞盈18个月定开债券(003341) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025888 | ||||||||
| 基金代码 | 003341 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银瑞盈 18 个月定开债券 基金主代码 003341 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 2日 报告期末基金份额总额 460,185,101.57 份 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、 CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相 关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景， 并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的 货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收 益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券 的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预 期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相 结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场 和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类 属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金 及混合型基金，高于货币市场基金。 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日） 1.本期已实现收益 -11,423,425.77 2.本期利润 -4,258,323.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0093 4.期末基金资产净值 512,086,348.00 5.期末基金份额净值 1.1128 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.82% 0.13% -2.05% 0.18% 1.23% -0.05% 过去六个月 0.21% 0.16% 0.07% 0.24% 0.14% -0.08% 过去一年 -3.07% 0.18% -1.05% 0.24% -2.02% -0.06% 过去三年 2.42% 0.25% 11.51% 0.25% -9.09% 0.00% 过去五年 7.86% 0.24% 22.13% 0.25% -14.27% -0.01% 自基金合同 生效起至今 11.28% 0.22% 24.28% 0.24% -13.00% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 02 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晖 养老金投 资中心投 资副总 监、本基 金的基金 经理 2021年 3月18 日 - 11 年 硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高 级审计员。2011 年加入工银瑞信，现任 养老金投资中心投资副总监、基金经理。 2021 年 3月 18 日至今，担任工银瑞信瑞 盈 18个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理。2021 年 8 月 27 日至今，担任 工银瑞信聚宁 9个月持有期混合型证券 投资基金基金经理。2022 年 1月 19 日至 今，担任工银瑞信信用纯债三个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度，宏观经济延续了缓慢复苏的走势，但整体偏弱，特别是 7月份由于“断贷”风 波的影响，房地产行业景气度进一步走弱，房地产销售和投资明显走弱的情况下，宏观经济的复 苏受到了比较严重的拖累；7月之后，稳地产的政策不断推出，除了地方层面不断推出的保交房 和稳地产的政策，央行、银保监会及财政部等部门在 9月底也推出一系列的地产政策组合拳以稳 定房地产市场；政策效果后续需要密切跟踪；海外方面，三季度，美国等发达国家通胀数据再次 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 超预期，美联储等央行的鹰派言论引发投资者对超预期加息的担忧，美元指数在三季度大幅上涨， 引发全球资本市场流动性收紧，欧美的股市债市均出现大幅下跌；这对中国资产市场的流动性和 情绪层面也产生了明显的扰动。 债券市场方面，三季度 10Y 国债收益率在 2.58%-2.85%之间震荡，最低在 8月中旬向下突破 2.6%；信用债和银行资本补充工具利差有所缩窄；股票市场方面，股票指数连续三个月下跌；转 债方面，由于股票市场持续下跌，中证转债指数在三季度持续下跌。 报告期内，稳增长政策仍持续发力，从社融数据以及微观调研来看，仍面临有效需求不足的 问题，后续重点关注内需的恢复情况；本基金在久期和权益部分均维持偏低的仓位。具体就纯债 部分而言，考虑到经济在缓慢恢复，目前位置对久期中性偏谨慎；该组合保持中性偏低的久期水 平，主要配置品种为信用债；转债方面，前期经过反弹，转债资产整体估值偏高，平衡型转债性 价比不如股票；偏债型转债由于收益率与纯债接近，好于纯债；本组合主要配置偏债型转债，这 类转债纯债溢价率较低，下行风险较小，期权成本低；权益方面，经济增长比较低迷叠加海外通 胀导致的货币政策收缩，股票市场风险偏好大幅下降，市场大幅下跌后，股票整体估值偏低；后 续关注房地产销售和社融数据的改善情况，整体仓位维持低配。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-0.82%，业绩比较基准收益率为-2.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 506,995,099.47 98.59 其中：债券 506,995,099.47 98.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,073,373.71 1.38 8 其他资产 162,424.28 0.03 9 合计 514,230,897.46 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 89,483,359.70 17.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 55,509,374.92 10.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,611,950.68 5.98 7 可转债（可交换债） 331,390,414.17 64.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 506,995,099.47 99.01 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 481,710 50,530,389.19 9.87 2 113056 重银转债 504,500 50,265,435.93 9.82 3 113042 上银转债 463,730 49,455,229.09 9.66 4 113021 中信转债 417,860 46,149,992.46 9.01 5 019679 22 国债 14 325,000 32,643,569.86 6.37 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,998.59 2 应收证券清算款 29,380.82 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 6 其他应收款 108,044.87 7 其他 - 8 合计 162,424.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 50,530,389.19 9.87 2 113056 重银转债 50,265,435.93 9.82 3 113042 上银转债 49,455,229.09 9.66 4 113021 中信转债 46,149,992.46 9.01 5 113037 紫银转债 22,573,761.69 4.41 6 132020 19 蓝星 EB 16,601,769.36 3.24 7 110047 山鹰转债 15,085,825.48 2.95 8 128129 青农转债 15,015,328.82 2.93 9 127018 本钢转债 14,159,959.12 2.77 10 113052 兴业转债 13,438,036.17 2.62 11 132015 18 中油 EB 10,549,257.53 2.06 12 110063 鹰 19转债 6,136,518.08 1.20 13 110053 苏银转债 4,051,242.06 0.79 14 110081 闻泰转债 3,285,254.79 0.64 15 132022 20 广版 EB 3,151,012.60 0.62 16 127005 长证转债 2,224,817.53 0.43 17 123099 普利转债 2,220,754.52 0.43 18 110073 国投转债 2,086,014.79 0.41 19 127012 招路转债 1,149,965.65 0.22 20 127022 恒逸转债 1,096,368.49 0.21 21 113033 利群转债 1,085,510.96 0.21 22 123113 仙乐转债 1,077,969.86 0.21 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 460,185,101.57 报告期期间基金总申购份额 - 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 460,185,101.57 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信瑞盈 18个月定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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