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| 广发行业严选三年持有期混合C(012968) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025680 | ||||||||
| 基金代码 | 012968 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发行业严选三年持有期混合 基金主代码 012967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 26日 报告期末基金份额总额 16,137,560,239.94份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘经济周期不同阶段蕴 含的行业投资机会，并严选优势行业及优质个股进 行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，综合分析宏观经济形势、国家政策、 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行 趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相 对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评 估，从而确定股票、债券、货币等大类资产的配置 比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以 下因素进行两地股票的配置：（1）宏观经济因素； （2）估值因素；（3）政策因素（如财政政策、货 币政策等）；（4）流动性因素等。 具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策 略；3、债券投资策略；4、资产支持证券策略；5、 衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数 收益率×25%+中证全债指数收益率×15%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投 资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发行业严选三年持有 广发行业严选三年持有 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 称 期混合 A 期混合 C 下属分级基金的交易代 码 012967 012968 报告期末下属分级基金 的份额总额 14,751,782,252.71份 1,385,777,987.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 广发行业严选三年持 有期混合 A 广发行业严选三年持 有期混合 C 1.本期已实现收益 -588,151,110.32 -55,950,334.86 2.本期利润 -1,890,729,116.93 -177,634,752.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1284 -0.1291 4.期末基金资产净值 11,221,326,183.00 1,049,518,055.14 5.期末基金份额净值 0.7607 0.7573 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发行业严选三年持有期混合 A： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 -14.43% 2.00% -13.14% 0.79% -1.29% 1.21% 过去六个 月 -3.23% 2.28% -8.57% 1.02% 5.34% 1.26% 过去一年 -20.70% 2.15% -18.39% 1.04% -2.31% 1.11% 自基金合 同生效起 至今 -23.93% 2.07% -19.52% 1.02% -4.41% 1.05% 2、广发行业严选三年持有期混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -14.53% 2.00% -13.14% 0.79% -1.39% 1.21% 过去六个 月 -3.43% 2.28% -8.57% 1.02% 5.14% 1.26% 过去一年 -21.02% 2.15% -18.39% 1.04% -2.63% 1.11% 自基金合 同生效起 至今 -24.27% 2.07% -19.52% 1.02% -4.75% 1.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 8月 26日至 2022年 9月 30日) 1、广发行业严选三年持有期混合 A： 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 2、广发行业严选三年持有期混合 C： 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合本基金合同有关规定。 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 刘格菘 本基金的基 金经理；广发 小盘成长混 合型证券投 资基金(LOF) 的基金经理； 广发创新升 级灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发双擎升级 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发多元新兴 股票型证券 投资基金的 基金经理；广 发科技先锋 混合型证券 投资基金的 基金经理；公 司副总经理、 高级董事总 经理、联席投 资总监、成长 投资部总经 理 2021- 08-26 - 13年 刘格菘先生，经济学博士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任中邮创业基金管理 有限公司研究员、基金经理， 融通基金管理有限公司权益 投资部总经理、基金经理，广 发基金管理有限公司权益投 资一部研究员、权益投资一部 副总经理、北京权益投资部总 经理、广发行业领先混合型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 6月 19日至 2019年 5月 31 日)、广发集嘉债券型证券投 资基金基金经理(自2018年12 月 25日至 2020年 7月 23日)、 广发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 11月 9日至 2021年 5月 18 日)、广发科技创新混合型证 券投资基金基金经理(自 2019 年 12月 25日至 2021年 5月 18日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，A股市场再次迎来调整。调整的原因一方面是美国核心通胀率超 预期，美联储加息，美国债收益率上行，美元指数上行，对全球流动性及风险偏好构 成了冲击，另一方面，由于复杂的国际环境以及全球能源成本上升，投资者对未来全 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 球经济增长与通胀的悲观预期增强。 从三季度市场的结构上看，除少数传统行业外，成长性行业普遍调整，可以说全 球宏观环境的预期变化给市场定价的分母端带来了一定的冲击，市场整体估值水平进 一步向历史低位靠近。从过去的经验看，分母端的冲击带来的资本市场调整，短期都 会具有“超调”的特征，站在中长期看，当市场出现“超调”时，很多成长性行业的资产 容易被错误定价，此时反而会带来更多确定性较高的投资机会。 错误定价的来源，一方面是宏观冲击带来的对未来增长预期的调整，投资者容易 在悲观时刻将当下预期线性外推，悲观预期会被放大到资产定价中，市场对估值的容 忍度大幅下降，同时增长的预期会被打折；另一方面，错误定价来自于交易因素，市 场参与者悲观情绪占比上升，风险偏好下降。在市场暂时的错误定价中，成长确定性 较强的行业性价比会越来越高，中长期看，市场的大机会正是在错误定价的过程中酝 酿的。 本报告期内，本基金的持仓结构并没有进行大幅度的调整，依然围绕已经建立全 球比较优势的高端制造产业链布局。全球比较优势制造业的成本优势、产业聚集效应 以及上下游体系的创新协同生态，是我们看好这个方向的基础，这种优势一旦建立， 领先优势会不断扩大，护城河不断变宽，短期的市场波动不会改变我们的判断。基于 长周期视角，我对基金配置的资产充满信心，请基金投资人也能从长周期的视角进行 投资，当前时点还请保持耐心，避免情绪化的判断占主导，跟随我们一起投资中国具 有全球比较优势的企业，以期获得长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-14.43%，C 类基金份额净值增 长率为-14.53%，同期业绩比较基准收益率为-13.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 11,573,059,576.64 94.14 其中：普通股 11,573,059,576.64 94.14 存托凭证 - - 2 固定收益投资 22,094,390.40 0.18 其中：债券 22,094,390.40 0.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 697,010,552.69 5.67 7 其他资产 1,709,345.93 0.01 8 合计 12,293,873,865.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,206,317,189.48 91.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 366,742,387.16 2.99 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,573,059,576.64 94.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002459 晶澳科技 19,291,91 6 1,235,454,300.6 4 10.07 2 601012 隆基绿能 25,082,50 0 1,201,702,575.0 0 9.79 3 300274 阳光电源 10,431,50 5 1,153,933,083.1 0 9.40 4 300014 亿纬锂能 13,220,78 7 1,118,478,580.2 0 9.11 5 300661 圣邦股份 7,216,820 1,016,777,769.8 0 8.29 6 601127 赛力斯 17,236,53 4 952,490,868.84 7.76 7 688599 天合光能 13,195,08 1 845,936,642.91 6.89 8 603806 福斯特 13,928,25 8 740,983,325.60 6.04 9 601633 长城汽车 24,808,81 7 689,685,112.60 5.62 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 10 300763 锦浪科技 3,091,863 683,147,129.85 5.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 22,094,390.40 0.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,094,390.40 0.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019679 22国债 14 119,000 11,952,568.6 6 0.10 2 019666 22国债 01 99,790 10,141,821.7 4 0.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,221,895.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 487,450.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,709,345.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发行业严选三年 持有期混合A 广发行业严选三年 持有期混合C 报告期期初基金份额总额 14,692,531,906.52 1,365,787,078.08 报告期期间基金总申购份额 59,250,346.19 19,990,909.15 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,751,782,252.71 1,385,777,987.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 8.2 存放地点 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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