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| 广发瑞轩三个月定开混合(010628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025520 | ||||||||
| 基金代码 | 010628 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发瑞轩三个月定开混合 基金主代码 010628 交易代码 010628 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2021年 2月 3日 报告期末基金份额总额 2,387,492,656.96份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市 场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动 性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定权益类资产和固定收益类资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债综合财富（总值） 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 -45,662,774.90 2.本期利润 -232,498,919.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1003 4.期末基金资产净值 1,829,933,532.89 5.期末基金份额净值 0.7665 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -11.45% 0.97% -8.80% 0.53% -2.65% 0.44% 过去六个 月 1.20% 1.36% -4.91% 0.71% 6.11% 0.65% 过去一年 -12.14% 1.35% -11.80% 0.71% -0.34% 0.64% 自基金合 同生效起 至今 -23.35% 1.48% -16.67% 0.72% -6.68% 0.76% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021年 2月 3日至 2022年 9月 30日) 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 段涛 本基金的基金 经理；广发利 鑫灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发盛锦 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发招 利混合型证券 投资基金的基 金经理 2021-02- 03 - 8年 段涛先生，管理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任鹏华 基金管理有限公司研究 部研究员；先后任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、研究发 展部总经理助理、策略 投资部研究员。 苗宇 本基金的基金 经理；广发竞 争优势灵活配 置混合型证券 2021-02- 03 - 14年 苗宇先生，理学博士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 投资基金的基 金经理；广发 大盘成长混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发优质 生活混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发睿选三年持 有期混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发消费领先混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发睿盛 混合型证券投 资基金的基金 经理 发展部行业研究员、基 金经理助理、广发聚富 开放式证券投资基金基 金经理(自 2015 年 2 月 12日至 2020 年 2 月 10 日)、广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 2 月 2 日至 2020年 5月 13日)、广 发趋势动力灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2018年 12月 25 日至 2021年 1月 21日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，受外围环境影响，市场呈现下跌趋势，沪深 300 跌幅 15.16%， 创业板指跌幅 18.56%。分行业看，低估值的煤炭和高景气度的储能相关板块表 现较好。 报告期内，组合的仓位基本稳定，我们根据成长性和估值微调了结构，增加 了对部分低估值标的的配置，如地产和化工行业等，组合更加均衡。 报告期内，国外局势动荡加剧，国外通胀持续走高，海外市场的剧烈调整影 响了国内市场表现，同时国外经济衰退的预期影响了市场整体的估值表现。从目 前的时间点看，我们认为对市场可以更乐观一些。首先，支撑国内经济和证券市 场向好的基础依然存在，结构性的机会层出不穷，整个国家的创新能力正在增强， 甚至在某些领域里已具备全球竞争力，越来越多具有良好创新能力和盈利能力的 企业出现在我们的视野中。其次，现在市场整体估值不高，尽管市场下跌带来的 体验不佳，但是同时带来了潜在收益率的提升，目前市场整体估值处于历史中位 数以下。第三，权益类资产在整个大类资产配置的比例提升的趋势不改，这是一 个中长期的趋势，不因市场下跌而改变。对于基金经理而言，目前是积极寻找市 场机会，寻找具备竞争力企业的好时机。 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-11.45%，同期业绩比较基准收益 率为-8.80%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,732,319,350.75 94.18 其中：普通股 1,732,319,350.75 94.18 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 90,483,502.65 4.92 7 其他资产 16,483,464.29 0.90 8 合计 1,839,286,317.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,166,741,617.86 63.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,245,998.00 0.94 E 建筑业 7,330.07 0.00 F 批发和零售业 46,614.25 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 36,625,492.82 2.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,678,634.50 0.20 J 金融业 229,859,995.25 12.56 K 房地产业 171,741,493.00 9.39 L 租赁和商务服务业 84,986,404.75 4.64 M 科学研究和技术服务业 19,748,498.97 1.08 N 水利、环境和公共设施管理业 1,620,649.84 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,621.44 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,732,319,350.75 94.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 50,900 95,310,250.00 5.21 2 002142 宁波银行 2,991,276 94,374,757.80 5.16 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 3 000858 五粮液 518,500 87,745,755.00 4.80 4 600048 保利发展 4,814,500 86,661,000.00 4.74 5 601888 中国中免 428,683 84,986,404.75 4.64 6 002304 洋河股份 488,015 77,179,572.25 4.22 7 000568 泸州老窖 316,316 72,961,448.56 3.99 8 600926 杭州银行 4,754,200 67,747,350.00 3.70 9 600036 招商银行 2,013,013 67,737,887.45 3.70 10 002466 天齐锂业 617,300 61,976,920.00 3.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、宁波 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 761,382.26 2 应收证券清算款 15,722,082.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,483,464.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,151,673,767.68 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 报告期期间基金总申购份额 235,818,889.28 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,387,492,656.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.42 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 00.00 0.42% 10,000,0 00.00 0.42% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 合计 10,000,0 00.00 0.42% 10,000,0 00.00 0.42% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-2022 0930 734,2 45,00 4.72 - - 734,245,004 .72 30.75% 2 20220701-2022 0930 518,9 83,99 9.45 - - 518,983,999 .45 21.74% 3 20220701-2022 0930 622,2 30,84 9.57 235,81 8,889.2 8 - 858,049,738 .85 35.94% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 （一）中国证监会注册广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 募集的文件 （二）《广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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