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| 东方红沪港深混合(002803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025446 | ||||||||
| 基金代码 | 002803 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红沪港深混合 基金主代码 002803 前端交易代码 002803 后端交易代码 005190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 11日 报告期末基金份额总额 1,731,333,663.53份 投资目标 本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研 究，把握港股通等后续资本市场开放形势下 A股与港股市场互联互通 的投资机会，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，即确定权益 类资产和固定收益类资产的投资比例；然后通过比较各行业所处的发 展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等在不同行业间进行动态配 置；最后通过比较 A股与港股市场同类公司的质地及估值水平等要 素，进行个券选择，构建合理的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数×40%+恒生指数×40%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投 资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -217,332,202.23 2.本期利润 -811,245,389.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4608 4.期末基金资产净值 3,614,296,436.69 5.期末基金份额净值 2.088 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.09% 1.14% -14.64% 0.82% -3.45% 0.32% 过去六个月 -9.26% 1.40% -12.60% 1.02% 3.34% 0.38% 过去一年 -24.18% 1.33% -20.63% 1.07% -3.55% 0.26% 过去三年 16.58% 1.44% -13.18% 1.01% 29.76% 0.43% 过去五年 39.20% 1.42% -13.60% 0.96% 52.80% 0.46% 自基金合同 生效起至今 108.80% 1.30% 3.86% 0.89% 104.94% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 秦绪文 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 权益投资 部总经 理、基金 经理 2018年 4月 20 日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司公募权 益投资部总经理、基金经理，2016年 01 月至2017年04月任东方红中国优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 01月至今任东方红睿阳三年定期开放 灵活配置混合型证券投资基金（原东方红 睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF) （原东方红睿阳灵活配置混合型证券投 资基金））基金经理、2018年 04月至今 任东方红沪港深灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、2021年 11月至今任 东 方红智选三年持有期混合型证券投资基 金基金经理、2021年 12月至今任东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金经理、2022年 09月至今任东方红睿 元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金经理。香港大学工商管 理硕士。曾任平安证券有限公司证券研究 所分析师，东方证券证券研究所董事、汽 车行业分析师，上海东方证券资产管理有 限公司行业研究员。具备证券投资基金从 业资格。 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度，沪深 300指数累计下跌 15.16%，中证 1000指数累计下跌 12.45%，中小综指 累计下跌 12.93%，创业板指数累计下跌 18.56%。 2022年 3季度，从细分行业板块角度看，只有两个细分行业板块录得上涨，分别是：煤炭 （0.96%）、综合（0.21%）；十七个细分行业板块跌幅超过 10%；建材、汽车、电力设备、电子、 传媒、钢铁六个细分行业板块跌幅超过 15%。 2022年 3季度，多重因素驱动 A股市场震荡下行：不断超预期的通胀水平迫使美联储的加息 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 进程不断超预期；新冠疫情再次在多个城市发生；中国宏观经济景气度不及市场预期。以上因素 导致市场参与者的风险偏好显著下降，市场表现差强人意。 我在 3季度减持了煤炭板块相关标的，增持了交运行业相关标的。我们认为疫情终将过去， 届时，航空、机场等和出行相关的行业恢复到正常水平是比较确定的事件。 组合继续持有电动车产业链、光伏、风电等泛新能源行业内相关标的。市场观点认为：中国 电动车的渗透率有望在 2022年年底达到 30%，2023年需求增长将放缓，龙头企业市场份额见顶； 同时，海外市场需求由于政治、经济等原因，具有很大的不确定性。我认为，锂离子电池产品发 展到今天，作为车用动力电池，在能量密度、功率密度、倍率性、低温性能、安全性等方面，还 有非常大的提升空间，距离成为同质化的产品，还有很长的路要走。基于这种认识，我认为，不 同锂离子电池制造企业在 2022年上半年展现出来的盈利水平并不是一个终局状态。况且，剧烈上 涨的碳酸锂价格也干扰了市场对锂离子电池制造企业长期盈利水平的准确评估。辩证的看，高企 的碳酸锂价格对电动车行业的发展未尝不是一件好事：这将激发出来大量的供给，从而将碳酸锂 价格再度拉回到一个更加可持续的、有利于需求释放的合意的水平。另外，锂离子电池除了用在 动力电池领域，还用在储能行业。电化学储能，在全球范围内，需求正在高速增长。这为锂离子 电池制造行业开辟了全新的第二增长曲线。所以，我选择继续持有电池产业链相关标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 2.088元，份额累计净值为 2.088元；本报告期间基金 份额净值增长率为-18.09%，业绩比较基准收益率为-14.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,917,250,661.48 80.54 其中：股票 2,917,250,661.48 80.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 693,289,997.81 19.14 8 其他资产 11,771,722.44 0.32 9 合计 3,622,312,381.73 100.00 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 402,263,713.71元人民币， 占期末基金资产净值比例 11.13%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 84,431,160.00 2.34 C 制造业 2,134,683,508.65 59.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 238,674,115.12 6.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 37,234,389.00 1.03 L 租赁和商务服务业 19,963,775.00 0.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,514,986,947.77 69.58 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 385,552,760.22 10.67 30 主要消费 - - 35 医药卫生 - - 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 通信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 16,710,953.49 0.46 合计 402,263,713.71 11.13 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 155,967 292,048,207.50 8.08 2 300750 宁德时代 655,430 262,755,332.70 7.27 3 603606 东方电缆 3,034,819 211,617,928.87 5.86 4 600004 白云机场 14,204,800 202,560,448.00 5.60 5 03690 美团-W 1,163,000 174,188,632.03 4.82 6 002179 中航光电 2,731,108 158,404,264.00 4.38 7 601012 隆基绿能 3,292,625 157,749,663.75 4.36 8 300014 亿纬锂能 1,568,689 132,711,089.40 3.67 9 002791 坚朗五金 1,472,098 130,324,835.94 3.61 10 002028 思源电气 2,883,500 110,207,370.00 3.05 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 1 存出保证金 609,177.29 2 应收证券清算款 10,907,245.52 3 应收股利 255,284.29 4 应收利息 - 5 应收申购款 15.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,771,722.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,793,742,196.97 报告期期间基金总申购份额 37,508,605.86 减：报告期期间基金总赎回份额 99,917,139.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,731,333,663.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 4,997,001.50 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 4,997,001.50 东方红沪港深混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.29 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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