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| 东方红稳添利纯债A(002650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025428 | ||||||||
| 基金代码 | 002650 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 本基金于 2021年 7月 30日增加 C类份额并开放申购，本报告中本基金 C类份额“基金合同生效 日”特指 2021年 7月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红稳添利纯债 基金主代码 002650 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2016年 5月 13日 报告期末基金份额总额 6,005,641,989.37份 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类 要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进 行有效配置，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经 济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、 债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益 率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及 流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三 年期银行定期存款税后收益率*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红稳添利纯债 A 东方红稳添利纯债 C 下属分级基金的交易代码 002650 013168 报告期末下属分级基金的份额总额 5,142,236,097.77份 863,405,891.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 东方红稳添利纯债 A 东方红稳添利纯债 C 1.本期已实现收益 50,613,944.25 4,721,103.86 2.本期利润 70,674,085.74 4,500,669.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0082 4.期末基金资产净值 5,633,883,367.80 944,726,194.21 5.期末基金份额净值 1.0956 1.0942 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红稳添利纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 1.09% 0.02% 0.72% 0.04% 0.37% -0.02% 过去六个月 2.10% 0.02% 1.10% 0.03% 1.00% -0.01% 过去一年 3.65% 0.02% 1.94% 0.04% 1.71% -0.02% 过去三年 11.01% 0.03% 4.75% 0.05% 6.26% -0.02% 过去五年 23.81% 0.04% 9.54% 0.05% 14.27% -0.01% 自基金合同 生效起至今 26.92% 0.05% 7.28% 0.06% 19.64% -0.01% 东方红稳添利纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.02% 0.72% 0.04% 0.35% -0.02% 过去六个月 2.05% 0.02% 1.10% 0.03% 0.95% -0.01% 过去一年 3.54% 0.02% 1.94% 0.04% 1.60% -0.02% 自基金合同 生效起至今 3.79% 0.02% 1.89% 0.04% 1.90% -0.02% 注：本基金 C类份额自基金合同生效起至今指 2021年 7月 30日起至 2022年 6月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部总 2016年 5月 13 日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部总经理、基金经理，2015 年 07月至今任东方红领先精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、2015年 07月至今任东方红睿逸定期开放混合型 发起式证券投资基金基金经理、2015年 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 经理、基 金经理 07月至今任东方红稳健精选混合型证券 投资基金基金经理、2015年 07月至 2017 年 09月任东方红策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经理、2015 年 10月至 2021年 12月任东方红 6个月 定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金（原东方红纯债债券型发起式证券投资 基金）基金经理、2015年 11月至今任东 方红收益增强债券型证券投资基金基金 经理、2015年 11月至今任东方红信用债 债券型证券投资基金基金经理、2016年 05月至今任东方红稳添利纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理、2016年 05 月至2017年08月任东方红汇阳债券型证 券投资基金基金经理、2016年 06月至 2017年 08月任东方红汇利债券型证券投 资基金基金经理、2016年 08月至今任东 方红战略精选沪港深混合型证券投资基 金基金经理、2016年 09月至今任东方红 价值精选混合型证券投资基金基金经理、 2016年 11月至 2021年 12月任东方红益 鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、 2017年 04月至今任东方红智逸沪港深定 期开放混合型发起式证券投资基金基金 经理、2017年 08月至 2018年 11月任东 方红货币市场基金基金经理。江苏大学经 济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固 定收益部投资研究经理、销售交易经理， 德邦证券股份有限公司债券投资与交易 部总经理。具备证券投资基金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券收益率有所下行，其中七八月对经济的悲观预期以及持续宽松的货币环境推动了 收益率下行至年内的低点，十年国债下行至 2.58%，其主要触发因素还是央行超预期的降息。而 9 月随着汇率压力增加导致市场对短期内再次降息的预期降温，同时稳增长政策继续发力，市场的 悲观预期有所修复，带动收益率底部回升。展望四季度，我们认为债券市场短期或维持震荡走势， 但需要谨防中长期的调整压力。一方面，经济的悲观预期或继续得以修复，随着高温限电、地产 负面事件、局部疫情等因素的消退，经济数据或能延续改善；另一方面持续宽松的流动性环境支 撑了今年债券市场较长时间维持低位，而往后看，若经济不再超预期下行，再次降息的概率在降 低，货币市场利率中枢较前期将有小幅抬升。因此本产品操作上将以谨慎偏防守策略为主，关注 市场调整带来的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.0956元， 份额累计净值为 1.2537元；C类份额 净值为 1.0942元， 份额累计净值为 1.1292元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 1.09%，同 期业绩比较基准收益率为 0.72%；C类份额净值增长率为 1.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已经满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,915,729,339.55 98.75 其中：债券 6,915,729,339.55 98.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 86,956,957.78 1.24 8 其他资产 459,495.91 0.01 9 合计 7,003,145,793.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,113,080.55 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,143,443,076.75 32.58 其中：政策性金融债 356,130,136.99 5.41 4 企业债券 2,512,526,880.88 38.19 5 企业短期融资券 424,597,775.34 6.45 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 6 中期票据 1,532,181,639.45 23.29 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 294,866,886.58 4.48 9 其他 - - 10 合计 6,915,729,339.55 105.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22国开 01 2,500,000 254,011,232.88 3.86 2 102280071 22龙源电力 MTN001 1,600,000 164,697,792.88 2.50 3 102280177 22京能电力 MTN001 1,500,000 153,872,210.96 2.34 4 102101595 21邮政 MTN003 1,500,000 152,199,764.38 2.31 5 042280071 22龙源电力 CP001 1,500,000 152,174,473.97 2.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期货的 定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行 保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不参与股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,707.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 420,788.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 459,495.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金不参与股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 项目 东方红稳添利纯债 A 东方红稳添利纯债 C 报告期期初基金份额总额 6,146,143,155.64 251,576,078.26 报告期期间基金总申购份额 653,129,612.67 714,499,810.47 减:报告期期间基金总赎回份额 1,657,036,670.54 102,669,997.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,142,236,097.77 863,405,891.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 东方红稳添利纯债 A 东方红稳添利纯债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.19 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.17 10,000,000.00 0.17 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.17 10,000,000.00 0.17 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 东方红稳添利纯债 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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