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| 东方红6个月定开纯债(001906) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025422 | ||||||||
| 基金代码 | 001906 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 自 2018年 6月 8日起，《东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 生效，《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效，“东方红纯债债券型发起式 证券投资基金”正式转型为“东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”。本报告中 本基金的“基金合同生效日”特指 2018年 6月 8日（转型日）。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红 6个月定开纯债 基金主代码 001906 基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式，即采用封闭运作和开放运作交替循环 的方式。 基金合同生效日 2018年 6月 8日 报告期末基金份额总额 2,858,287,793.62份 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券 组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微 观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类 产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产 的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期 存款税后收益率*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：本基金于 2018 年 6 月 8 日由“东方红纯债债券型发起式证券投资基金”转型为“东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 32,596,282.04 2.本期利润 38,342,998.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 3,272,222,885.67 5.期末基金份额净值 1.1448 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.18% 0.05% 0.72% 0.04% 0.46% 0.01% 过去六个月 2.68% 0.04% 1.10% 0.03% 1.58% 0.01% 过去一年 4.62% 0.04% 1.94% 0.04% 2.68% 0.00% 过去三年 14.19% 0.05% 4.75% 0.05% 9.44% 0.00% 自基金合同 生效起至今 24.37% 0.05% 8.73% 0.05% 15.64% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高德勇 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2021年 12月 18日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2020年 05月至今任东方红货币市场 基金基金经理、2021年 01月至今任东方 红锦丰优选两年定期开放混合型证券投 资基金基金经理、2021年 07月至今任东 方红安盈甄选一年持有期混合型证券投 资基金基金经理、2021年 12月至今任东 方红 6个月定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理、2022年 03月至 今任东方红锦融甄选 18个月持有期混合 型证券投资基金基金经理。南京大学理学 学士。曾任上海农商银行金融市场部货币 市场科负责人、国泰君安证券股份有限公 司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销 售交易部部门总经理。具备证券投资基金 从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，3季度债券市场整体波动明显加大，十年国债先下后上，从 7月初的高点 2.82% 到季度中的低点 2.58%，随后又快速上行至 2.76%。市场前两个月份的收益下行，主要是因为地产 行业低迷和疫情反复加剧了市场对于后市的担忧，但是后续稳经济政策的持续出台，国内各项经 济指标呈现回暖态势，整个宏观经济信心有所恢复，同时临近季末时点，资金价格中枢出现了比 较明显的抬升，收益率快速上行。组合操作上，本基金坚持自身的运作目标，保持合理的杠杆和 久期，以获取长期绝对收益为目标，并积极关注报告期内债券市场的走势，在不同的时点为组合 选择不同的债券资产结构，对资产的流动性和期限结构进行适时调整，应对后期波动加剧的债券 市场。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.1448元，份额累计净值为 1.3092元；本报告期间基 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 金份额净值增长率为 1.18%，业绩比较基准收益率为 0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已经满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作 日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,162,530,165.56 99.61 其中：债券 4,942,681,041.24 95.37 资产支持证券 219,849,124.32 4.24 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,490,000.00 0.03 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,769,020.74 0.36 8 其他资产 16,014.24 0.00 9 合计 5,182,805,200.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,754,840,042.56 84.19 其中：政策性金融债 697,115,857.05 21.30 4 企业债券 575,720,376.99 17.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,512,726,331.83 46.23 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 99,394,289.86 3.04 9 其他 - - 10 合计 4,942,681,041.24 151.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 188347 21东兴 G1 1,600,000 163,927,434.53 5.01 2 149687 21广发 17 1,500,000 156,326,219.18 4.78 3 149702 21广发 19 1,500,000 155,543,260.28 4.75 4 210202 21国开 02 1,500,000 155,012,589.04 4.74 5 1820092 18三峡银行绿色 金融 02 1,000,000 105,440,520.55 3.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2189319 21建元 9A2_bc 1,000,000 75,474,657.53 2.31 2 1789320 17建元 7A2 2,000,000 72,320,607.23 2.21 3 1889075 18建元 7A2_bc 1,000,000 37,340,081.41 1.14 4 2089352 20工元乐居 4A1 2,000,000 34,713,778.15 1.06 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行 保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不参与股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,014.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,014.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金不参与股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,858,287,793.62 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,858,287,793.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.35 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 0.35 10,000,450.04 0.35 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 合计 10,000,450.04 0.35 10,000,450.04 0.35 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701-20220930 2,848,266,473.19 - - 2,848,266,473.19 99.6494 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人 的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生 较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性 风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 东方红 6个月定开纯债 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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