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| 广发聚荣一年持有期混合A(009525) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025392 | ||||||||
| 基金代码 | 009525 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚荣一年持有期混合 基金主代码 009525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 30日 报告期末基金份额总额 2,412,852,227.07份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市 场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等 多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济 周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的 估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特 征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适 时进行调整。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率 ×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动 较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发聚荣一年持有期混 合 A 广发聚荣一年持有期混 合 C 下属分级基金的交易代 码 009525 009526 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,857,337,220.72份 555,515,006.35份 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 广发聚荣一年持有期 混合 A 广发聚荣一年持有期 混合 C 1.本期已实现收益 14,956,088.82 3,870,718.49 2.本期利润 -7,324,495.42 -2,806,491.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037 -0.0046 4.期末基金资产净值 2,008,309,418.94 595,280,736.04 5.期末基金份额净值 1.0813 1.0716 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚荣一年持有期混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.40% 0.11% -2.03% 0.18% 1.63% -0.07% 过去六个 月 1.04% 0.11% 0.10% 0.23% 0.94% -0.12% 过去一年 1.28% 0.10% -1.02% 0.24% 2.30% -0.14% 自基金合 8.13% 0.11% 5.98% 0.24% 2.15% -0.13% 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 同生效起 至今 2、广发聚荣一年持有期混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.49% 0.11% -2.03% 0.18% 1.54% -0.07% 过去六个 月 0.84% 0.11% 0.10% 0.23% 0.74% -0.12% 过去一年 0.88% 0.10% -1.02% 0.24% 1.90% -0.14% 自基金合 同生效起 至今 7.16% 0.11% 5.98% 0.24% 1.18% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 6月 30日至 2022年 9月 30日) 1、广发聚荣一年持有期混合 A： 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 2、广发聚荣一年持有期混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张芊 本基金的基 金经理；广发 聚鑫债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发集丰 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发汇利一年 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发招享 2020- 06-30 - 21年 张芊女士，经济学和工商管理 双硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任中国银河 证券研究中心研究员，中国人 保资产管理有限公司高级研 究员、投资主管，工银瑞信基 金管理有限公司研究员，长盛 基金管理有限公司投资经理， 广发基金管理有限公司固定 收益部总经理、广发聚盛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015年 11月 23日 至 2016 年 12 月 8 日)、广发 安宏回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发安悦回报 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 增强债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发恒昌 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发安享灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；公司副总 经理、固定收 益投资总监、 固定收益管 理总部总经 理 年 12月 30日至 2017年 2月 6 日)、广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018年 1月 6日)、广发集安 债券型证券投资基金基金经 理(自2017年1月20日至2018 年 10月 9日)、广发集鑫债券 型证券投资基金基金经理(自 2015年 12月 25日至 2018年 12月 20日)、广发集丰债券型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 1日至 2019年 1 月 8 日)、广发集源债券型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 20日至 2019年 1月 8 日)、广发集裕债券型证券投 资基金基金经理(自 2016 年 5 月 11 日至 2020 年 10 月 27 日)、广发汇优 66个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 12 月 5 日至 2021年 1月 27日)、广发纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2012 年 12 月 14 日至 2021年 3月 12日)、广发鑫裕 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016年 3月 1 日至 2021 年 4 月 14 日)、广 发安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2020年 10月 27日至 2021年 11月 19 日)。 李晓博 本基金的基 金经理；广发 聚盛灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理； 广发集嘉债 券型证券投 资基金的基 金经理 2020- 08-05 - 10年 李晓博先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾先后任中邮创业基金 管理股份有限公司研究部研 究员、固定收益部基金经理助 理、固定收益部投资经理、广 发亚太中高收益债券型证券 投资基金基金经理(自 2020年 8月 5日至 2021年 8月19日)、 广发聚泰混合型证券投资基 金基金经理(自 2020年 7月 1 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 日至 2021年 9月 16日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，债券市场方面，收益率整体先下后震荡，主要驱动因素是地产风 险释放、降息和稳增长政策。债市走势主要分为两个阶段：第一阶段为 7月初至 8月 中下旬，债市收益率大幅下行，各期限利率均创下本轮利率下行周期以来的新低。7 月初，地产风险释放直接影响了居民和房企对房地产市场的信心，再次冲击了 6月份 以来房地产市场的修复和经济的弱复苏，带动利率下行。7 月经济数据走低触发了 8 月份央行的意外降息，债市情绪进一步升温。同时，受央行降息影响，部分投资者对 久期策略的关注度提升，长端利率在 8月单月下行近 20BP。第二阶段为 8月下旬到 9 月底，债市收益率陷入震荡，主要原因在于稳增长政策加码、资金面收敛和美联储加 息。权益市场方面，经济良性修复可期，价值和成长面临再均衡。 报告期内，组合密切跟踪市场动向，在债券方面灵活调整持仓券种结构、组合杠 杆和久期分布，在权益方面逐步增配了大盘蓝筹和医药股。 展望下季度，债券市场方面，利率下行至低位后扰动因素有所增多，但出口下行 压力逐步显现，内需的修复依然受到疫情和地产的约束，经济基本面仍有利于债券市 场。从货币政策来看，在私人部门预期偏弱、经济基本面下行压力较大的背景下，央 行坚持“以我为主”基调，资金面偏宽松、回购利率中枢低于政策利率仍是大概率事件。 此外，8月底以来债市收益率小幅上行，债市拥挤的交易状况有所缓解。综合以上因 素，预计四季度债券市场有望延续震荡偏强格局，利率仍有下行空间。权益市场方面， 市场风险偏好难言乐观，房地产市场仍有修复空间，组合将持续关注医药和大盘蓝筹 方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-0.40%，C类基金份额净值增长 率为-0.49%，同期业绩比较基准收益率为-2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 163,970,453.21 5.57 其中：普通股 163,970,453.21 5.57 存托凭证 - - 2 固定收益投资 2,703,984,616.66 91.78 其中：债券 2,703,984,616.66 91.78 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,297,904.18 1.27 7 其他资产 40,934,179.51 1.39 8 合计 2,946,187,153.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,069,345.10 0.04 B 采矿业 12,037,941.68 0.46 C 制造业 103,938,578.84 3.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,504,054.69 0.29 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 E 建筑业 5,035,708.48 0.19 F 批发和零售业 2,269,270.12 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 4,290,212.64 0.16 H 住宿和餐饮业 3,124,250.88 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,245,239.60 0.09 J 金融业 8,519,770.00 0.33 K 房地产业 7,364,740.00 0.28 L 租赁和商务服务业 1,206,513.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 2,118,105.79 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 197,670.79 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,534,784.60 0.06 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 1,508,800.00 0.06 合计 163,970,453.21 6.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000498 山东路桥 600,000 5,016,000.00 0.19 2 000975 银泰黄金 360,000 4,629,600.00 0.18 3 000768 中航西飞 166,000 4,327,620.00 0.17 4 601012 隆基绿能 90,000 4,311,900.00 0.17 5 601238 广汽集团 330,000 4,002,900.00 0.15 6 600062 华润双鹤 210,000 3,693,900.00 0.14 7 600048 保利发展 200,000 3,600,000.00 0.14 8 601088 中国神华 110,000 3,480,400.00 0.13 9 600905 三峡能源 600,063 3,378,354.69 0.13 10 600036 招商银行 100,000 3,365,000.00 0.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 净值比例(％) 1 国家债券 108,360,098.90 4.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,372,419.17 10.00 其中：政策性金融债 70,956,479.45 2.73 4 企业债券 761,275,360.57 29.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,337,103,618.64 51.36 7 可转债（可交换债） 40,592,634.45 1.56 8 同业存单 196,280,484.93 7.54 9 其他 - - 10 合计 2,703,984,616.66 103.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 112217169 22光大银行 CD169 1,000,000 98,073,517.8 1 3.77 2 111092 20SZMC03 700,000 71,022,863.0 2 2.73 3 149109 20越控 01 700,000 70,630,421.9 2 2.71 4 2120089 21北京银行 永续债 01 600,000 65,183,030.1 4 2.50 5 131900005 19蓉城轨交 GN001 600,000 63,237,336.9 9 2.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、浙商银行 股份有限公司、中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保 险监督管理委员会或其派出机构的处罚。深圳市地铁集团有限公司在报告编制日前一 年内曾受到地方交通运输局、地方水务局、地方住房和城乡建设厅等监管机构的处罚。 浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 190,402.01 2 应收证券清算款 40,605,682.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 138,094.86 6 其他应收款 - 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,934,179.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110068 龙净转债 7,736,943.70 0.30 2 113534 鼎胜转债 3,174,202.74 0.12 3 113057 中银转债 2,677,285.70 0.10 4 123107 温氏转债 2,624,076.71 0.10 5 110075 南航转债 1,753,670.44 0.07 6 123132 回盛转债 1,614,892.41 0.06 7 113623 凤 21转债 1,537,240.27 0.06 8 127058 科伦转债 1,426,463.56 0.05 9 113050 南银转债 1,201,846.85 0.05 10 132018 G三峡 EB1 1,142,734.25 0.04 11 113044 大秦转债 1,109,389.04 0.04 12 113622 杭叉转债 1,079,609.18 0.04 13 128022 众信转债 1,052,315.62 0.04 14 110053 苏银转债 1,011,546.08 0.04 15 128046 利尔转债 922,184.38 0.04 16 113563 柳药转债 884,443.84 0.03 17 110085 通 22转债 767,376.00 0.03 18 123121 帝尔转债 656,019.84 0.03 19 113052 兴业转债 639,551.18 0.02 20 110064 建工转债 563,423.29 0.02 21 127031 洋丰转债 530,001.99 0.02 22 128025 特一转债 488,092.05 0.02 23 128078 太极转债 360,318.49 0.01 24 127018 本钢转债 343,947.12 0.01 25 123108 乐普转 2 327,859.67 0.01 26 127025 冀东转债 242,850.47 0.01 27 110070 凌钢转债 231,684.55 0.01 28 113033 利群转债 217,102.19 0.01 29 123104 卫宁转债 112,358.08 0.00 30 110047 山鹰转债 112,212.33 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发聚荣一年持有 期混合A 广发聚荣一年持有 期混合C 报告期期初基金份额总额 2,113,598,319.85 633,823,876.08 报告期期间基金总申购份额 40,194,887.89 16,101,018.31 减：报告期期间基金总赎回份额 296,455,987.02 94,409,888.04 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,857,337,220.72 555,515,006.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 8.2 存放地点 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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