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| 华宝香港中小C(006127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025164 | ||||||||
| 基金代码 | 006127 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF） 场内简称 香港中小 LOF 基金主代码 501021 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 6月 24日 报告期末基金份额总额 399,763,725.47份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情 况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股 票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投 资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95% 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 ＋人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港 股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 香港中小 LOF 华宝香港中小 C 下属分级基金的场内简称 香港中小 LOF - 下属分级基金的交易代码 501021 006127 报告期末下属分级基金的份 额总额 377,667,335.38份 22,096,390.09份 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：美国道富银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 香港中小 LOF 华宝香港中小 C 1.本期已实现收益 -6,167,457.72 -384,721.42 2.本期利润 -108,570,505.66 -5,700,695.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2966 -0.2943 4.期末基金资产净值 418,629,857.28 24,116,827.74 5.期末基金份额净值 1.1085 1.0914 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 香港中小 LOF 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -21.00% 1.21% -22.38% 1.25% 1.38% -0.04% 过去六个月 -15.43% 1.48% -17.81% 1.52% 2.38% -0.04% 过去一年 -35.20% 1.71% -37.54% 1.75% 2.34% -0.04% 过去三年 -17.72% 1.61% -20.25% 1.64% 2.53% -0.03% 过去五年 -18.23% 1.51% -22.21% 1.53% 3.98% -0.02% 自基金合同 生效起至今 10.85% 1.40% 10.32% 1.42% 0.53% -0.02% 华宝香港中小 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -21.08% 1.21% -22.38% 1.25% 1.30% -0.04% 过去六个月 -15.63% 1.48% -17.81% 1.52% 2.18% -0.04% 过去一年 -35.49% 1.71% -37.54% 1.75% 2.05% -0.04% 过去三年 -18.68% 1.61% -20.25% 1.64% 1.57% -0.03% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -25.12% 1.55% -27.77% 1.57% 2.65% -0.02% 注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%＋人民币 活期存款利率（税后）×5%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2016年 12月 24日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 本基金基 金经理、 公司总经 2016-06-24 - 18年 博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、 汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工 作。2011年 6月再次加入华宝基金管理 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 理助理、 国际业务 部总经理 有限公司，先后担任策略部总经理、首席 策略分析师、海外投资部总经理等职务， 现任公司总经理助理兼国际业务部总经 理。2013年 6月至 2015年 11月任华宝 兴业成熟市场动量优选证券投资基金基 金经理，2014年 9月起任华宝标普石油 天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理，2015年 9月至 2017年 8月任 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基 金基金经理，2016年 3月起任华宝标普 美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF)基金经理，2016年 6月起任华宝标 普香港上市中国中小盘指数证券投资基 金(LOF)基金经理，2017年 4月起任华宝 港股通恒生中国(香港上市)25指数证券 投资基金(LOF)基金经理，2018年 3月起 任华宝港股通恒生香港 35指数证券投资 基金(LOF)基金经理，2018年 10月起任 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券 投资基金(LOF)基金经理，2019年 11月 起任华宝致远混合型证券投资基金 （QDII）基金经理，2020年 11月起任华 宝英国富时 100指数发起式证券投资基 金基金经理，2022年 2月起任华宝中证 港股通互联网交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2022年 9月起任华宝 海外中国成长混合型证券投资基金基金 经理。 杨洋 本基金基 金经理 2021-05-11 - 12年 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券 交易、研究、投资管理工作。2014年 6 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 高级分析师、投资经理等职务。2021年 5 月起任华宝英国富时 100指数发起式证 券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港 上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝 标普美国品质消费股票指数证券投资基 金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值 指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港 上市中国中小盘指数证券投资基金 (LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指 数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生 香港 35指数证券投资基金(LOF)基金经 理，2022年 1月起任华宝致远混合型证 券投资基金（QDII）基金经理，2022年 9 月起任华宝海外中国成长混合型证券投 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普香 港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好 的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 2022年三季度，港股市场震荡下行。三季度，国内经济开始逐渐企稳，制造业 PMI在九月份 重新站回荣枯线上方。这与今年二季度以来，党中央对于提振经济实施的积极有效的政策密不可 分。然而，受外部因素影响，港股市场在二季度依然发生了较大回调。美国的货币政策从二季度 以来一直保持紧缩的趋势。市场对于美联储由鹰转鸽的预期多次遇挫。美联储维持货币政策鹰派 态度的原因在于：三季度美国公布的通胀数据，依然处于高位，虽然同比数据从 6月开始有所回 落，但环比来看，依然没有明显回落的趋势。以对抗通胀上升为核心目标的美联储主席鲍威尔在 九月份的 FOMC会议上再次决定加息 75个基点，并且预期在未来的会议上依然保持鹰派。美联储 连续鹰派地大幅加息，引发了市场对于美联储货币政策超预期紧缩从而导致经济发生衰退的担忧。 这对于市场情绪是一次很大的打击。港股作为全球流动性的蓄水池在今年三季度遭遇较大回撤。 香港中小基金覆盖港股的高成长板块，整体估值相对 A 股的中小盘更低。当下的位置已经凸显出 长期配置的价值。 本报告期基金份额 A净值增长率为-21.00%，本报告期基金份额 C净值增长率为-21.08%;同期 业绩比较基准收益率为-22.38%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 411,710,237.83 90.72 其中：普通股 411,710,237.83 90.72 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,560,750.00 8.72 8 其他资产 2,551,919.75 0.56 9 合计 453,822,907.58 100.00 注：1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 381,988,655.01元，占基金资产净值的比例 为 86.28%。 2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等 项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息” 指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 411,710,237.83 92.99 合计 411,710,237.83 92.99 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 房地产 31,477,264.21 7.10 非日常生活消费品 58,018,384.32 13.12 工业 51,049,681.69 11.53 公用事业 32,239,225.96 7.27 金融 25,541,132.36 5.77 能源 8,069,594.57 1.83 日常消费品 38,157,061.92 8.61 通信服务 9,977,845.39 2.25 信息技术 64,787,689.01 14.64 医疗保健 61,011,320.83 13.78 原材料 23,750,549.19 5.37 合计 404,079,749.50 91.27 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 房地产 600,625.03 0.13 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 非日常生活消费品 6,932,532.60 1.57 公用事业 97,330.75 0.02 合计 7,630,488.38 1.72 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CSPC Pharmaceu tical Group Ltd 石药集团 1093 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 1,740 ,960 12,250,340.2 5 2.77 2 PICC Property & Casualty Co Lt 中国财险 2328 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 1,438 ,000 10,586,759.6 2 2.39 3 Sunny Optical Technolog y Group 舜宇光学 科技 2382 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 148,6 00 10,100,143.7 7 2.28 4 Shenzhou Internati onal Group H 申洲国际 2313 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 166,1 00 9,216,456.14 2.08 5 ESR Group Ltd ESR集团 1821 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 509,6 00 9,125,871.95 2.06 6 GCL Technolog y Holdings Ltd 协鑫科技 3800 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 3,955 ,000 8,584,944.48 1.94 7 Tsingtao Brewery Co Ltd 青岛啤酒 168 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 114,0 00 7,676,253.61 1.73 8 Lenovo Group Ltd 联想集团 992 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 1,542 ,000 7,614,769.78 1.72 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 9 WH Group Ltd 万洲国际 288 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 1,631 ,000 7,301,951.12 1.65 10 Xinyi Solar Holdings Ltd 信义光能 968 HK 香港联 合交易 所 中 国 香港 946,0 00 7,110,037.99 1.61 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 Brilliance China Automotive Ho BRILLIANCE CHI 1114 HK 香港联合 交易所 中国香港 1,050,000 6932532.6 1.57 2 Shimao Group Holdings Ltd 世茂集团控 股有限公司 813 HK 香港联合 交易所 中国香港 274,000 218078.57 0.05 3 KWG Group Holdings Ltd 合景泰富集 团 1813 HK 香港联合 交易所 中国香港 245,500 215378.82 0.05 4 Evergrande Property Services G 恒大物业 6666 HK 香港联合 交易所 中国香港 885,000 104055.82 0.02 5 GCL New Energy Holdings Limited 协鑫新能源 451 HK 香港联合 交易所 中国香港 1,251,330 97330.75 0.02 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,050,485.84 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,501,433.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,551,919.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的 公允价值（人民币 元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 1 1114 HK BRILLIANCE CHI 6932532.6 1.57 重大事项 2 813 HK 世茂集团控股有限公司 218078.57 0.05 重大事项 3 1813 HK 合景泰富集团 215378.82 0.05 重大事项 4 6666 HK 恒大物业 104055.82 0.02 重大事项 5 451 HK 协鑫新能源 97330.75 0.02 重大事项 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 香港中小 LOF 华宝香港中小 C 报告期期初基金份额总额 362,008,457.69 16,908,276.93 报告期期间基金总申购份额 47,772,476.92 7,722,057.04 减:报告期期间基金总赎回份额 32,113,599.23 2,533,943.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 377,667,335.38 22,096,390.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 - 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 7月 2日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担 任公司董事长。 2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同； 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书； 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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